程式交易-觀念、方法、技術與解決方案

出版时间：2009  出版社：寰宇  作者：姜林杰祐  
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内容概要

透過本書，讀者可以習得：
1. 了解程式交易是什麼？（第一章）
2. 為何程式交易可以解決投資決策不理性的問題？（第二章）
3. 學習程式交易的資訊技術，從試算表、建構在試算表之上的程式語言（VBA），到專業程式語言（VB 6.0~7.0與C++）。（第三章）
4. 程式交易可能的應用領域，以及如何尋找建構程式交易策略的材料。（第四章）
5. 在試算表環境透過表格計算與試算表上程式語言，建構一可以回溯測試選取期間與標的物、多重指標與買賣方式，甚至可以找出最佳操作策略參數的資訊系統。（第五章）
6. 在一般程式開發環境（VB），建構一可連結關聯式資料庫、自由增添技術指標、完整分析操作策略績效的回溯測試系統。（第六章）
7. 如何以本書提供包含原始碼的程式結構為基礎，客製化自己的分析標的、操作策略，與績效指標。（第六章）
8. 如何使用TradeStation軟體作程式交易。（第七章）
9. 如何編碼EasyLanguage語法。（第七章）
10. 如何建構即時化的操盤（盯盤）環境，讓經過驗證有效的投資策略真實獲利。（第八章）
11. 探討與程式交易相關的主題，包括「如何作程式交易策略的有效性測試」、「策略參數的最佳化」、「交易過程如何管理資金」、「以資料採礦技術歸納程式交易操作策略」、「程式交易可能產生的風險」、「程式交易與金融創新的關係」，以及「程式交易相關研究」等主題。（第九章）
12. 程式交易論壇（www.programtrading.tw）介紹。（第十章）
13. 全功能程式交易解決方案。（附錄五）
對於財金領域的研究者而言，即使對於「程式交易」主題沒有興趣，也可以透過本書「建立在大量資料中，有效率的實證分析的能力」。
在本書附錄中，提出程式交易競賽遊戲設計，對於程式交易課程設計之建議，作者在程式交易論壇中發表與回應的文章，以及高應大「金融資訊技術研發暨金融商品創新中心」的構想與研發成果。

作者简介

學歷
交通大學工業工程與管理學士
交通大學控制工程碩士
交通大學資訊管理博士
經歷
高雄應用科技大學金融系系主任暨金融資訊研究所所長
交通大學資訊與財金系兼任
交通大學工業工程研究所兼任
台灣大學財務金融系兼任
清華大學計量財金系兼任
專長
金融資訊系統開發、財務工程、系統模擬、程式交易、人工智慧等研究

书籍目录

第一章 程式交易概論
第一節 交易方式的演變
第二節 交易策略剖析
第三節 程式交易之定義、趨勢與結構
第四節 程式交易與人為交易的比較
第五節 程式交易的應用範圍
第六節 程式交易的計畫與執行
第七節 程式交易可能面臨的風險與對策
第八節 建構不斷成長的程式交易模型
第九節 公開的程式交易模型與其宣稱績效
第十節 本書的目標與架構
第二章 程式交易存在基礎—投資決策的非理性
第一節 投資心理研究之源頭—展望理論
第二節 投資心理學概論
第三節 以程式交易克服投資心理偏誤
第四節 以程式交易克服投資過程生理限制
第五節 程式交易的理由—突破交易過程中的生理與心理障礙
第三章 程式交易技術基礎—程式設計
第一節 Excel的基本與進階使用
第二節 使用Excel VBA作資訊系統開發
第三節 由Excel VBA學習VB 6.0
第四節 Web Service、MS .NET與VB 6.0系統的升級
第五節 C語言與Borland C++ Builder的系統開發
第六節 在VBA系統中連結使用關聯式資料庫
第七節 以Excel讀入即時資料
第八節 程式交易系統開發環境的選擇
第四章 程式交易模型來源—基本面與技術面投資分析
第一節 程式交易的應用領域與投資程序
第二節 技術面分析
第三節 基本面分析
第四節 如何轉出分析用的資料庫—以時報資訊資料庫為例
第五章 基礎回溯測試系統開發—由Excel到VBA
第一節 在試算表中建立回溯測試環境
第二節 以Excel VBA進行回溯測試分析
第三節 藉由讀寫外部檔案設計獨立於工作表之回溯測試系統
第四節 可分析多組股票並選取任意期間的回測模型
第五節 包含多重買賣規則的交易策略模型
第六節 考慮交易成本與分批買進策略的回測系統
第七節 尋找交易策略中的最佳參數組合
第八節 回測系統的延伸課題
第六章 進階回溯測試系統開發—由VBA、VB 6.0到VS .NET
第一節 重新建構在VBA上的回測系統
第二節 將VBA的回測系統轉移至VB 6.0
第三節 將VB 6.0的回測系統升級至VB 7.0(VB .Net)
第四節 讓回測系統可以讀取關聯式資料庫
第五節 全功能回測系統開發
第六節 投資標的過濾器的設計
第七章 TradeStation軟體使用介紹
第一節 TradeStation軟體之操作原理
第二節 TradeStation軟體之設計、執行與分析
第三節 EasyLanguage重要功能、指令及語法解析
第四節 TradeStation使用上的限制
第八章即時交易系統建構
第一節 交易執行流程與下單系統
第二節 不同類型即時交易系統設計
第三節 不同下單型態與包含智慧單功能的下單系統
第九章 程式交易的相關探討主題
第一節 程式交易策略的有效性測試
第二節 程式交易策略參數的最佳化分析
第三節 程式交易過程如何管理資金
第四節 以資料採礦技術發展程式交易策略
第五節程式交易面臨的風險
第六節 程式交易、財務工程與金融創新
第七節 關於程式交易的研究
第十章 程式交易論壇
第十一章 結語
第一節 程式交易解決方案的選擇
第二節 程式交易產業中的位置
第三節 程式交易發展策略建議
第四節 市場有效率嗎?
附錄一 程式交易競賽辦法分享
附錄二 以本書為基礎的課程設計
附錄三 作者在程式交易論壇中發表的文章節錄
附錄六 作者在程式交易論壇中回應的文章節錄
附錄五 高應大「金融資訊技術研發中心」在程式交易領域之研發成果