固定收益證券與衍生產品

出版时间：2009-9  出版社：新陸書局  作者：陳松男  页数：555  
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内容概要

　　內容簡介top　　　固定收益債券市場富含許多債券相關的金融機構，而且經過三十多年的學術研究與實務應用也發展出許多固定收益證券的評論理論，提供實務界人士在交易、套利、避險與風險控管的各種策略。　　本書的主要目的是，提供實務界人士與在校學生重要、且常用的固定收益證券分析工具，並清楚解釋其所涉及的各種重要理論觀念，儘量以淺近易懂的經濟直覺觀念及簡單的數學表示之。

作者简介

陳松男，國立政治大學金融系講座教授，政治大學工程研究中心主任

书籍目录

壹、國內與國際債市場篇第一章　債券市場概念第二章　離岸債券市場與國際債券市場貳、利率期間結構篇第三章　利率期間結構之實務意義與建構第四章　台幣利率與美元LIBOR利率期間結構之建立第五章　利率期間結橋理論參、債券風險、評價與信用等級篇第六章　債券之投資風險與評價第七章　債券應得報酬|率之決定與經濟意義第八章　債券信用等級之評鑑與倒閉預測模型第九章　預測財務不健全公司之區別模型與Merton及KMV模型:台灣公司實證分析肆、利率敏感度分析與債券利率風險兔疫篇第十章　債券價格之利率敏感度分析第十一章　利率風險免疫策略與債券組合管理伍、可轉換公司債篇第十二章　可轉換公司債之價格行為與評價第十三章　可轉換公司債套利及避險策略幣十四章　可轉換公司債資產交換陸、利率交換篇第十五章　利率交換與遠期利率協定第十六章　利率交換與外匯交換之國際套利策略第十七章　以換率與換匯降低債券融資成本第十八章　固定期交換與交換選擇權柒、利率二元樹債券評價篇第十九章　BOT利率二元樹模型第二十章　純債券\可贖回與可回售債券之評價捌、利率選擇權與利率避險篇第二十一章　利率選擇權與利率風險之規避第二十二章　利率上下限選擇權玖、短期利率期貨篇第二十三章　短期利率期貨之特徵、損益與規避利率風險策略第二十四章　短期利率期真之輩利策略第二十五章　離禪美元利率期黨與利率風險之鐵路拾、利率結構式產品篇第二十六章　抵押擔保債權憑證第二十七章　玉山銀行債券資產證券化產品(COO)第二十八章　償差型保本票學第二十九章　逆浮動LIBOR利率連動債券第三十章　　美元區間保本票券第三十一章　固定期限利率交換利差連動債券第三十二章　可贖回雪球型結精債券第三十三章　逆浮動利率連動型債券第三十四章　每日利率區間型連動式債券第三十五章　“金葵花”中國行業領袖港幣理財計畫第三十六章　中國銀行　美兀日進斗金:匯率連動債券