经济资本与银行监管

出版时间:2010-2  出版社:西南财经大学出版社  作者:刘畅,张桥云,郭敏 编译  页数:128  字数:65000  

内容概要

本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性,以及确保基本模块(个体风险评估)以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。  本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题,而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。  所以,我们重点讨论对经济资本的运用和管理,以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外,经济资本的三个重要的模块(信用风险的相关性模块,交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块)将在附录中进行研究。  这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的,还有部分原因是这些议题(交易对手信用风险除外)在巴塞尔新资本协议框架的第一支柱里没有提到。  但是,我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。

书籍目录

Ⅰ.导言Ⅱ.经济资本度量的运用和监管 A.业务层面的运用 B.企业范围的运用 C.监督管理 D.与经济资本运用和管理有关的监管问题Ⅲ.风险度量 A.风险度量应具备的特征 B.风险度量的类型- C.风险度量的计算 D.与风险度量有关的监管问题Ⅳ.风险汇总 A.汇总框架 B.汇总方法 C.汇总的一系列做法 D.与风险汇总有关的监管问题Ⅴ.经济资本内部模型的验证 A.使用的验证过程 B.验证过程包括的内容 C.与验证过程有关的监管问题附录1  信用风险模型的相关性建模附录2 交易对手的信用风险附录3 银行账户的利率风险

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用户评论 (总计1条)

 
 

  •   纸张不错,对于专业人士,太简单了
 

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