经济资本与银行监管

出版时间：2010-2  出版社：西南财经大学出版社  作者：刘畅，张桥云，郭敏　编译  页数：128  字数：65000  

内容概要

本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块(个体风险评估)以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。  本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。  所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块(信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块)将在附录中进行研究。  这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题(交易对手信用风险除外)在巴塞尔新资本协议框架的第一支柱里没有提到。  但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。

书籍目录

Ⅰ．导言Ⅱ．经济资本度量的运用和监管　A．业务层面的运用　B．企业范围的运用　C．监督管理　D．与经济资本运用和管理有关的监管问题Ⅲ．风险度量　A．风险度量应具备的特征　B．风险度量的类型-　C．风险度量的计算　D．与风险度量有关的监管问题Ⅳ．风险汇总　A．汇总框架　B．汇总方法　C．汇总的一系列做法　D．与风险汇总有关的监管问题Ⅴ．经济资本内部模型的验证　A．使用的验证过程　B．验证过程包括的内容　C．与验证过程有关的监管问题附录1  信用风险模型的相关性建模附录2　交易对手的信用风险附录3　银行账户的利率风险

用户评论 (总计1条)

•   纸张不错，对于专业人士，太简单了