金融风险管理习题集

出版时间：2008-9  出版社：西南财经大学出版社  作者：邹宏元 编  页数：157  

内容概要

　　《金融风险管理习题集》与《金融风险管理》配套使用。《金融风险管理》教材2005年出版以后，应使用该教材的老师和学生们的要求，我们就开始为该书编写习题和参考答案了，只是未能公开出版。　　《金融风险管理》再版以后，继续受到了各高校和业界的好评，在西财财经大学出版社的大力支持下，我们专门编写了《金融风险管理》的配套教材用书《金融风险管理习题集》，根据教材的大纲，增补了一些新的内容，以便于学生学习时参考使用。

作者简介

　　邹宏元，男，1982年毕业于华东理工大学机械工程本科，获工学学士学位。1985—1987在西南财经大学统计学研究生班学习；1987—1988在复旦大学福特基金会赞助的中美经济学研究生班学习经济学；1994—1998在西南财经大学金融学院攻读博士研究生，获经济学博士学位；1996—1997在BaruchCollegeofCityUniversityofNewYork作访问学者。自从1987年在西南财经大学任教以来，先后担任过微观经济学、宏观经济学、开放宏观经济学、国际金融、外汇业务、金融规划等10多门研究生和本科生的课程。主持或主研国家社科基金、中国人民银行、学校的科研项目共4项。在中国外汇管理、参考消息、财经科学、德国Sigma等杂志上发表论文10余篇。主编、参编或翻译对外经济管理、证券投资原理、国际金融原理等10余书。

书籍目录

金融风险管理习题集第一章 中国金融业概论第二章 金融机构的财务报表第三章 金融机构的业绩评价第四章 利率风险和管理（上）第五章 利率风险和管理（下）第六章 信用风险和管理（上）第七章 信用风险和管理（下）第八章 表外业务风险和管理第九章 外汇风险和管理第十章 资本充足率第十一章 市场风险和管理第十二章 资产证券化金融风险管理习题参考答案第一章 中国金融业概论第二章 金融机构的财务报表第三章 金融机构的业绩评价第四章 利率风险和管理（上）第五章 利率风险和管理（下）第六章 信用风险和管理（上）第七章 信用风险和管理（下）第八章 表外业务风险和管理第九章 外汇风险和管理第十章 资本充足率第十一章 市场风险和管理第十二章 资产证券化

章节摘录

　　第七章 信用风险和管理（下）　　一、名词解释　　1.信用等级转移矩阵是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。矩阵中的概率反映了从经验的水平看，不同信用质量的借款人在下一年保持原状、升级、降级或者违约的相应的概率。信用等级转移矩阵为贷款管理者提供了管理信用风险的参照。　　2.贷款集中限制是根据金融机构所能承受的组合最大损失率，对组合中每一项贷款设置的最大贷款比率限制的方法。除了定性分析外，贷款集中限制主要决定于借款人的历史违约率，其计算公式是：　　信用限制比率=组合的最大损失比率×违约率/1　　3.风险价值VaR是在给定的置信区间（比如95％，99％）下衡量给定的资产或负债在一段给定的时间内可能发生的最大的价值上的损失。通常，在假定贷款价格服从正态分布时，99％的VaR表明在下一个年度初，有99％把握的最大可能的贷款价值损失，但是VaR不能防范1％可能的极端情况，也就是，有1％的可能，贷款价值损失超过这个VaR。　　4.市场参照点（Market Benchmark）是指在某一地区，某一时点上（如年末），该地区对各部门贷款的数量分布或者各部门贷款在市场总的贷款中所占的比例，这个市场贷款的数量分布为金融机构的贷款组合比例安排提供了一个市场平均水平的参照。