投资组合管理

出版时间：2005-8  出版社：上海财经大学出版社  作者：曹志广 等  页数：299  字数：288000  
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内容概要

本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。对于那些渴将所学的理论运用到工作中去的实际工作者，本书也非常适合。    本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。本书尽量简化了繁琐的数学推导，并将繁重的金融计算尽量通过编写MATLAB函数或文件来实现，这是本书与其他书的最大区别。   本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。

书籍目录

总序前言第一章  证券组合管理概述  第一节 证券组合的基本概念    一 证券投资的收益和风险    二 证券组合的意义与分类    三 证券组合的管理内容    四 现代证券组合管理的适用范围    五 统计与证券管理的关系  第二节 现代证券组合理论的内容    一 马柯威茨的均值方差模型    二 托宾的收益风险理论    三 夏普的单因素模型    四 夏普、林特纳与莫辛对资本资产定价模型的贡献    五 套利定价理论  复习思考题第二章  基本的均值方差模型  第一节 证券组合的收佃与方差    一 证券组合的收益    二 证券组合的预期收益    三 单一证券投资风险的度量    四 证券之间的关联性    五 证券组合风险的度量  第二节 证券组合及其可行域    一 不允许卖空时，两种证券的投资组合    二 不允许卖空时，多种证券组合的可行域  第三节 有效边界的确定    一 有效边界的概念    二 不允许卖空时，有效边界的确定    三 允许卖空时，多种风险证券组合的有效边界    四 有效边界的凹性  第四节 效用分析与最优证券组合    一 效用    二 效用函数    三 期望效用函数    四 无差异曲线    五 最优证券组合的选择  第五节 包含无风险借贷的扩展模型    一 无风险证券    二 无风险证券与单个风险证券的组合    三 包容无风险贷出的模型    四 包容无风险借入的模型  复习思考题第三章  简化的证券组合选择模型第四章  资本市场均衡模型第五章  有效市场假说第六章  债券投资第七章  股票投资第八章  衍生证券投资参考文献

用户评论 (总计3条)

•   买来考试用的，其他分析作用不大。
•   计算机应用程序弄不明白
•   门槛太高