金融市场风险定量分析

出版时间：2010-3  出版社：光明日报出版社  作者：柯金川　著  页数：248  字数：200000  

内容概要

本书从定量的角度来度量金融市场风险，主要内容包括证券市场时间序列分析、优化金融理论和金融风险评价等篇章。每章都以经济模型为基础，结合实际案例和数据进行应用性实证分析。

书籍目录

第一篇 证券市场时间序列分析
　第一章 股市波动的自回归特征分析
 　§1.1 引言
　 §1.2 模型概述
 　§1.3 实证分析
　第二章 基于R／S模型的股票收益与波动率分析
 　§2.1 引言
 　§2.2 R／S分析法
 　§2.3 实证研究
 　§2.4 结论
　第三章 协整方法及其在金融市场中的应用
 　§3.1 引言
 　§3.2 协整理论
 　§3.3 协整理论在证券投资中的实证研究
 　§3.4 国际资本流动运行分析
第二篇　优化金融学理论
　第四章 神经网络模型在股价预测中的应用
 　§4.1 人工神经网络概述
 　§4.2 BP神经网络
 　§4.3 BP神经网络预测模型的实证分析
 　§4.4 小结
　第五章 基于DEA方法的投资组合优化
 　§5.1 引言
 　§5.2 DEA模型
 　§5.3 基于DEA方法的投资组合优化
 　§5.4 DEA模型的应用
第三篇　金融风险评价
参考文献