金融风险预警机制研究

出版时间：2004-10  出版社：经济管理出版社  作者：董小君  页数：637  
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内容概要

　　《金融风险预警机制研究》分上下两篇，由九章构成。上篇为金融风险预警机制的基本框架、基础理论和制度比较；下篇为金融风险预警机制指标体系构建与运用。

书籍目录

上篇：基本框架与制度比较
第一章 金融风险预警机制基本框架
第一节 金融风险预警机制的界定及意义
一、金融风险与金融危机
二、金融风险预警系统
三、建立金融风险预警机制的必要性和可行性
第二节 金融脆弱性：金融预警机制建立的理论和实证诠释
一、金融脆弱性的基本内涵
二、金融脆弱性理论：文献回顾
三、金融脆弱性理论的基本观点
四、金融脆弱性的根源
五、我国金融体系脆弱性表现
第三节 金融风险预警机制的基本框架
一、金融预警的目的
二、警源寻找：金融风险的识别
三、金融预警的方法与技术的选择
四、金融预警系统的运作程序
第二章 金融危机——预警理论模型述评
第一节 金融危机模型述评
一、第一代货币危机模型：传统的危机理论
二、第二代货币危机模型：新生代的危机理论模型
三、第三代货币危机模型
四、第四代货币危机模型
五、金融危机理论模型的评析
第二节 国外金融预警模型述评
一、非参数法：KLR模型
二、参数法：FR模型
三、横截面回归方法：STV模型
四、主观概率法
五、金融预警模型的评价
第三节 国内金融预警模型述评
一、人工神经网络模型
二、基于案例推理CBR模型
三、动态信息融合法
四、评价
第三章 西方发达国家的金融预警制度比较研究
第一节 美国金融预警制度
一、美国监管当局金融预警系统
二、对有问题银行的确定、处置与援助
三、预警信息系统
第二节 英国的金融预警制度
一、英国的金融预警制度建立的背景
二、金融监管局的风险预警体系
三、金融预警信息系统
……
下篇：指标体系构建与运用
参考文献