固定收益证券

出版时间：1999-09  出版社：宇航出版社  作者：(美)布鲁斯.塔克曼(Bruce Tuckman)  页数：313  字数：230000  译者：黄嘉斌  
Tag标签：无  

内容概要

近一段时期，一种多变的新型固定收益证券席卷了证券交易市场，与传统的固定收益证券相比，新型固定收益证券给投资者带来了更大的利润和更大的潜在风险。但在传统固定收益证券市场中屡试不爽的“不精确大拇指原则”在现代市场中一旦遇到浮动利率证券、反转浮动、利率交换等新问题时就无法应用了。
   本书贯穿同一组市场数据，以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础，步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程，既给出了一套体系完整的例题，又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。

作者简介

布鲁斯·塔克曼：SALOMON兄弟有限公司副总裁，纽约大学商学院金融专业教授。

书籍目录

第1部分 传统固定收益证券的相对订价方法  第1章	债券价格与折现因了  第2章	债卷价格与利率：即期与远期  第3章	到期殖利率  第4章	实际资料的处理问题第2部分 或然性利率合约的相对订价导论  第5章	衍生性合约的无套利机会订价  第6章	中性风险偏好的订价  第7章	合理假设下的无套利机会订价  第8章	期限结构模型的艺术  第9章	无套利机会模型与均衡模型的比较第3部分 衡量价格的敏感性导论  第10章	价格-殖利率函数与导函数  第11章	价格敏感性的衡量方法  第12章	麦氏存续期限与修正存续期限  第13章	关键利率的存续期限第4部分 实际运用  第14章	远期与期货合约  第15章	浮动与逆浮动利率债券  第16章	利率交换交易  第17章	嵌入选择权的公司债  第18章	抵押贷款证券