金融经济学

出版时间：2012-3  出版社：东北财经大学出版社有限责任公司  作者：史永东 编  页数：227  

内容概要

　　《国家级特色专业·东北财经大学金融学系列教材：金融经济学》旨在使初次学习经济学、金融学、金融工程等相关专业的高年级本科生或研究生对现代金融学的理论框架和研究方法有一个初步的认识。根据教学实践，本书可作为经济学、金融学、金融工程等相关专业的高年级本科生或研究生的金融经济学入门教材，也可供业界人士参考。

书籍目录

第1章 证券市场概述学习目标开篇导读1.1 证券市场的基本要素1.2 证券市场的投资工具1.3 证券市场的运行机制本章小结关键概念综合训练第2章 证券市场的微观结构学习目标开篇导读2.1 证券市场的交易机制2.2 证券市场交易及资产价格2.3 买卖价差：存货模型与信息模型2.4 市场微观结构理论本章小结关键概念综合训练第3章 期望效用函数理论学习目标开篇导读3.1 偏好及其数学表述3.2 期望效用函数及其存在性3.3 期望效用函数的局限性及扩展3.4 风险厌恶及其数学表述本章小结关键概念综合训练第4章 单期证券市场模型学习目标开篇导读4.1 经济模型4.2 证券市场模型4.3 市场均衡及其解4.4 Arrow-Debreu证券市场本章小结关键概念综合训练第5章 债券定价学习目标开篇导读5.1 基本概念5.2 完全市场下的债券定价5.3 到期收益率5.4 债券久期与凸性5.5 利率的期限结构本章小结关键概念综合训练第6章 套利及期权定价理论学习目标开篇导读6.1 套利的定义及其数学表述6.2 无套利原理6.3 期权的定义和性质6.4 期权的二项式定价理论6.5 期权的作用本章小结关键概念综合训练第7章 投资组合选择理论学习目标开篇导读7.1 一阶随机占优与二阶随机占优7.2 投资组合模型的一般表述7.3 参与者最优投资组合的性质7.4 基金分离原理本章小结关键概念综合训练第8章 均值方差偏好与投资组合选择学习目标开篇导读8.1 均值方差偏好8.2 均值方差偏好下的投资组合选择的直观描述8.3 基本假定8.4 不具有无风险资产的均值方差前沿8.5 具有无风险资产的均值方差前沿本章小结关键概念综合训练第9章 资本资产定价模型学习目标开篇导读9.1 基本假定9.2 市场组合与证券市场均衡9.3 资本资产定价模型9.4 证券市场线与资本市场线9.5 资本资产定价模型的实证检验概述本章小结关键概念综合训练第10章 套利定价理论学习目标开篇导读10.1 基本假定10.2 因子模型10.3 不含残差的因子模型和APT10.4 极限套利和APT10.5 因子的选择本章小结关键概念综合训练第11章 公司财务理论基础学习目标开篇导读11.1 基本概念11.2 MM定理11.3 MM定理的发展11.4 资本结构的其他理论本章小结关键概念综合训练第12章 连续时间金融经济学基础学习目标开篇导读12.1 连续时间框架下的消费和投资决策12.2 连续时间框架下的期权定价12.3 连续时间框架下的利率期限结构本章小结关键概念综合训练第13章 行为金融理论简介学习目标开篇导读13.1 金融市场异象13.2 行为金融理论的发展13.3 基于认知偏差的行为金融学模型13.4 噪声交易模型本章小结关键概念综合训练附录 数学基础附录A：矩阵代数附录B：概率论附录C：最优化主要参考文献