金融计量学

出版时间：2012-5  出版社：东北财经大学出版社  作者：斯维特洛扎·T·维特夫,史蒂芬·米特尼克,弗兰克·J·法伯兹,塞尔吉奥·M·福卡尔迪,特奥·亚西克  页数：385  字数：509000  译者：曲春青  
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内容概要

　　《金融计量学(从初级到高级建模技术)》一书，是金融计量学研究领域的权威性著作。该书重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和GARcH模型等多种模型和方法。该书的内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍，既有详细的基础知识说明，又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明，为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。因此，该书可以作为经济、金融专业的本科高年级学生和研究生学习金融计量学的教材，也可以作为金融实务领域从业人员学习和使用金融计量学方法的参考用书。

书籍目录

第1章 金融计量学——范畴与方法
　1．1 数据生成过程
　1．2 金融计量学建模步骤
　1．3 模型的时间跨度
　1．4 模型的应用
　附录：投资管理过程
　本章概念(按照出现先后排序)
第2章 概率论与统计学知识回顾
　2．1 概率的概念
　2．2 估计的原则
　2．3 贝叶斯建模
　附录A：信息结构
　附录B：滤链
　本章概念(按照出现先后排序)
第3章 回归分析：理论和估计
　3．1 相关关系的概念
　3．2 回归和线性模型
　3．3 线性回归的估计
　3．4 回归的抽样分布
　3．5 回归模型解释效力的确定
　3．6 回归分析在金融中的应用
　3．7 逐步回归
　3．8 残差非正态性和残差自相关
　3．9 回归分析方法中的误区
　本章概念(按照出现先后排序)
第4章 回归分析专题
　4．1 回归模型中的分类变量和虚拟变量
　4．2 约束最小二乘
　4．3 矩估计方法及其一般化
　本章概念(按照出现先后排序)
第5章 回归分析在金融领域中的应用
　5．1 回归分析在投资管理过程中的应用
　5．2 强式定价有效的一个检验
　5．3 CAPM的检验
　5．4 利用CAPM评价管理人业绩——詹森指标
　5．5 多因子模型的证明
　5．6 标准的选择：夏普标准
　5．7 基于收益率的对冲基金风格分析
　5．8 对冲基金的存续期
　5．9 回归分析在债券组合管理中的应用
　本章概念(按照出现先后排序)
第6章 单变量时间序列建模
　6．1 差分方程
　6．2 术语和定义
　6．3 ARMA过程的平稳性和可逆性
　6．4 线性过程
　6．5 识别工具
　本章概念(按照出现先后排序)
第7章 ARIMA模型的建模和预测方法
　7．1 B—J过程概述
　7．2 差分次数的识别
　7．3 滞后阶数的识别
　7．4 模型的估计
　7．5 诊断检验
　7．6 预测
　本章概念(按照出现先后排序)
第8章 自回归条件异方差模型
　8．1 ARCH过程
　8．2 GARCH过程
　8．3 GARCH模型的估计
　8．4 平稳ARMA—GARCH模型
　8．5 拉格朗日乘数检验
　8．6 GARCH模型的变形
　8．7 GARCH模型预测
　8．8 多元GARCH结构
　附录：GARCH(1，1)模型的性质分析
　本章概念(按照出现先后排序)
第9章 向量自回归模型
　9．1 VAR模型的定义
　9．2 平稳自回归分布滞后模型
　9．3 向量自回归移动平均模型
　9．4 VAR模型的预测
　附录：特征向量与特征值
　本章概念(按照出现先后排序)
第10章 向量自回归模型¨
　10．1 稳定VAR模型的估计
　10．2 滞后阶数的判断
　10．3 残差自相关及其分布的性质
　10．4 VAR模型举例
　本章概念(按照出现先后排序)
第11章 协整与状态空间模型
　11．1 协整
　11．2 误差修正模型
　11．3 非平稳VAR模型估计的理论和方法
　11．4 状态空间模型
　本章概念(按照出现先后排序)
第12章 稳健估计
　12．1 稳健统计
　12．2 回归的稳健估计量
　12．3 协方差与相关系数矩阵的稳健估计
　12．4 应用
　本章概念(按照出现先后排序)
第13章 主成分分析和因子分析
　13．1 因子模型
　13．2 主成分分析
　13．3 因子分析
　13．4 债券组合管理中的PCA应用
　13．5 PCA与因子分析比较
　本章概念(按照出现先后排序)
第14章 金融计量学中的厚尾和稳定分布
　14．1 稳定分布的定义与基本性质
　14．2 稳定分布的性质
　14．3 稳定分布的参数估计
　14．4 在德国股票数据分析中的应用
　附录：概率分布的比较
　本章概念(按照出现先后排序)
第15章 具有无限方差新息的ARMA和ARCH模型
　15．1 具有无限方差的自回归过程
　15．2 稳定GARCH模型
　15．3 稳定GARCH模型的估计
　15．4 条件密度的预测
　本章概念(按照出现先后排序)
　附录 20只股票的月度收益率(2000年12月---2005年11月)

用户评论 (总计24条)

•   金融计量学领域的权威著作，值得一读。
•   书的例子很丰富，比如回归分析的例子，不会是单纯的回归分析，会用样条插值加回归分析。学到很多很好的建模方法，所举的例子都直接是金融领域。书里有很多数学公式，从概率论基础到时间序列都有，如果数学功底不太扎实的，可能读起来有点吃力。
•   看着书的标题买的，到手后发现果然没让我失望。大量的模型公式配合着金融知识的介绍，对于想要做实证研究的人来说很有裨益。
•   金融学习离不开计量的佐证，但是有时拿不准何时该建立什么样的模型，这本书超级有用！
•   将金融知识与计量理论相结合，对于实证研究中所需要的计量知识给予了充分的介绍，很适合现阶段作为我的论文参考
•   很好的书，跟金融联系紧密，值得好好阅读。发货速度也很快
•   实证分析总是要运用到很多经济模型的构建，从一些学术期刊上可以了解一些，但都不全面具体，这本书就解决了我的很多难题。
•   这个书包括了从初级到高级的很多建模例子和应用!非常喜欢!
•   初级入门的书，值得看一看，对于没有计量基础的适合
•   刚买完就降价了，四本书多花二十多块钱……太不爽了，这本还没看，不过刚看了法博齐同一系列的固定收益分析，写的非常好，所以很想把全套都买了
•   是正版，书的内容有点难，要有计量经济学的基础来看会好一点
•   高专业水平的专业书，店家效率高
•   书还没有看，但是感觉不错！
•   老外的书，特点是深入浅出
•   由浅到深，由易到难，真有“一站式”服务的特点啊！这样的书放在身边常备着，用武之地很多啊！
•   深入浅出，专业必读
•   看上去可比英文版的轻松多了，翻译得不错。
•   讲解很详细，arma，arch.var等模型都有讲到。英语不好，就看它了
•   很好的一本书，美中不足的是具体操作方法讲得很少。
•   这本书很好！书的内容很好，纸张也很好！
•   书很新，挺不错，应该是正版。书的内容待看后才知晓。
•   正在学习中，很不错的一本书，赞一个
•   拿到手就看了一会儿，还不错
•   纯属浪费纸张，**中的战斗机，买来一看就像退货！