出版时间:2011-12 出版社:东北财经大学出版社 作者:乔治·麦坎得利斯 页数:274 译者:段鹏飞
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内容概要
The ABCs of
RBCs是第一本关于动态随机一般均衡(DSGE)模型的入门书。DSGE模型包括实周期理论(RBC)模型和新凯恩斯主义(NK)模型。DSGE模型的方法论是:经济体的繁荣或者衰退,往往可以追溯到诸如发明创造、气候干旱,或者战争等随机事件之上。
本书作者George
McCandless考察了多个场景的经济体,包括纯实周期模型、货币模型、财政模型等。作者将这些经济场景表达成DSGE风格的模型,详尽地讨论了这些模型的求解细节,对基本模型进行扩展的技术路线,以及使用脉冲反应函数对扩展后的新模型进行动态分析的方法,展示了这些方在分析货币、价格和工资水平、金融市场,以及开放经济等方面的广泛用途。
本书的写作定位是:帮助经济分析人士和学生掌握DSGE风格的经济模型的建模和求解方法。书中提供了丰富的Matlab代码,读者因此可以学会建立和使用自己的模型。
作者传承了源自芝加哥和明尼苏达的“淡水派”经济学传统,对宏观经济建模和求解技术做出了贡献。
作者简介
作者:(阿根廷)乔治•麦坎得利斯(George McCandless) 译者:段鹏飞
书籍目录
第一部分 基本模型及其求解方法
第1章 基本Solow模型
1.1基本模型
1.2技术进步
1.3黄金律
1.4随机Solow模型
1.5对数线性形式的Solow模型
1.6本章回顾
第2章 OLG模型的储蓄
2.1基本0LG模型
2.2动态特征
2.3随机版本
2.4本章回顾
2.5生成图2-2的Matlab代码
第3章 无限期生存的行为人
3.1固定劳动投入的RC经济
3.2可变劳动投入的RC经济
3.3竞争经济
3.4第二福利定理
3.5本章回顾
第4章 确定性递归模型
4.1状态和控制
4.2值函数
4.3一般形式
4.4回到实例经济
4.5值函数的逼近
4.6一个可变劳动的例子
4.7本章回顾
4.8图4q和图4_3的Matlab代码
第5章 随机性递归模型
5.1概率
5.2一个简单的随机增长模型
5.3一般形式
5.4简单经济的值函数
5.5 Markov链
5.6本章回顾
5.7 Matlab代码
第6章 Hansen的RBC模型
6.1 Hansen的基本模型
6.2对数线性化方法
6.3 Hansen模型的对数线性形式
6.4含有不可分劳动的Hansen模型
6.5脉冲响应函数
6.6本章回顾
6.7附录l:对数线性模型的求解
6.8附录2:Blanchard和Kahn的解法
6.9 Matlab代码
第7章 线性二次动态规划
7.1 目标函数的Taylor近似
7.2 Kydland和Prescott解法
7.3加入随机冲击
7.4含不可分劳动的Hansen模型
7.5脉冲响应函数
7.6另一种刻画技术的随机过程
7.7本章回顾
7.8 Matlab代码
第二部分 对基本RBC模型的扩展
第8章 货币:CIA模型
8.1 Cooley.Hansen的模型
8.2求解稳态
8.3利用线性二次方法求解模型
8.4利用对数线性方法求解模型
8.5铸币税
8.6本章回顾
8.7附录l:CES效用函数
8.8附录2:二次矩阵方程
8.9求解带有铸币税的CES模型的Matlab代码
第9章 货币:MIU模型
……
参考文献
译后记
章节摘录
版权页: 插图: 第5章 随机性递归模型 到目前为止,除了简短的第1章和第2章外,我们讨论的模型还都是确定的。其中所有参数的取值和函数的形式都是确切知道的。一旦初始条件给定,经济就会沿着指定的路径运行。 模型是对现实的近似(approximation),而但凡估计都或多或少有些瑕疵。即使是一个出色而完整的模型,它做出的预测也不可能同事实完全相符。究其原因,主要来自两个方面。 一个原因在于,一些没考虑到的变量会对模型中变量的取值产生影响。前文中(固然十分简单的)确定性RC经济体告诉我们,储蓄和工作决策怎样影响了经济体的产出,却没有解释经济体对天气、鲁宾逊•克鲁索的生理和心理健康状况,甚至一本关于热带园艺的书偶然被冲到岸边等其他因素的反应。这样看来,如果模型的内涵足够丰富,就完全可以很精确地预测未来。然而,除了受到我们智力水平的限制,收集信息能力的不足,构建、检验和求解模型能力的约束都使得我们无法令一个模型包罗万象。既然如此,弥补这一缺憾的方法就是允许模型是随机的。也就是通过让模型里的某些部分(比如每期某些参数的取值)被"自然"所决定,这里的自然包含了一切模型以外的影响因素。 第二个原因在于宇宙本来是随机的,也就是说,即使我们知道宇宙当前状态的所有信息,我们仍不能对未来的某些方面做出绝对确定的预测。在量子物理学中,这种想法已被广泛接受。但是当我们研究一些更加宏观的过程时,依然存在很大的争论空间。很多人不能接受世界本质是随机的这种想法。实际上,数学中"混沌理论"整个分支就是一种基于提高问题的维度消除随机性的理论。也就是说,在低维度上看起来混乱的、随意的行为可以由较高维度上的确定模型来解释。 不论出于何种原因,对于经济学家而言,解决问题最方便的途径就是假设世界是随机的,而且可以用概率来描述随机性进入模型的方式。模型中加入随机因素,对提高预测结果与观察数据的匹配程度有事半功倍的作用。
媒体关注与评论
The ABCs of RBCs填补了现代宏观经济学文献与教科书之间的空白。本书知识安排完整统一,行文风格娴熟明快。无论在发达国家还是在发展中国家,当前用于研究经济波动的都是本书所介绍的这些动态宏观经济模型。 ——Martin Uribe,Duke University 使用实周期风格的模型进行经济分析,需要哪些技术?这是The ABCs of RBCs想要回答的问题。全书都集中于这个目标,因此,它是一本十分有用的入门书。 ——Kim Border,California Institute of Technology
编辑推荐
《RBC之ABC:动态宏观经济模型入门》的写作定位是:帮助经济分析人士和学生掌握DSGE风格的经济模型的建模和求解方法。书中提供了丰富的Matlab代码,读者因此可以学会建立和使用自己的模型。
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