出版时间:2011-6 出版社:郑州大学出版社 作者:商勇 页数:134
内容概要
利率及其动态机制可以说是现代金融理论中最为复杂的部分。在美国等发达国家,利率模型的研究一直是金融学领域的重点和热点。1996年以来,我国的利率市场化改革稳步推进。目前利率市场化水平已经大大提高,除了银行存贷款利率外,其他商业性利率均已经放开。当然,完全实现利率市场化还需要一个较长的过程,需要从理论上和实践上进行更深入的研究。因而对利率模型(或利率期限结构模型)的探讨从理论上和应用上都具有现实意义。
书籍目录
第一章 引言第一节 研究背景第二节 内容安排第三节 研究方法第四节 主要创新第二章 利率模型理论基础第一节 基本概念第二节 利率理论概述第三节 利率模型的理论基础第四节 资产定价的一般方法第五节 利率期限结构的经济学分析第六节 利率期限结构外文文献综述第七节 国内利率模型研究现状第三章 常见利率模型及其评价第一节 单因子扩散模型第二节 多因子扩散模型第三节 校正模型第四节 HJM模型第五节 利率模型的新发展--市场模型第六节 我国利率模型的构建第四章 我国利率模型的实证分析第一节 我国国债市场概述第二节 我国利率基本特征与统计检验第三节 我国利率期限结构的静态估计第四节 我国利率模型的动态估计第五节 国债回购利率的主成分分析第五章 利率模型应用研究第一节 利率风险第二节 利率模型与风险管理第三节 利率波动率预测第四节 利率模型与市场模型定价第六章 结论和进一步研究方向参考文献
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