证券投资基金业绩评价研究

出版时间：2009-4  出版社：上海财经大学出版社  作者：李宪立  页数：264  

前言

　　人类进入21世纪，就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战，人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而，我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”，以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。　　上海市基本建设优化研究会成立于1985年，原名中国基本建设优化研究会上海分会，由上海市市委宣传部批准，属上海市社会科学界联合会成员，系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，应用国内外先进的优化理论、方法，积极开展基建优化研究，为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域，其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局（公司）、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

内容概要

　　《证券投资基金业绩评价研究》通过对我国封闭式证券投资基金长期业绩和开放式证券投资基金中期业绩进行详尽的实证研究，可以全面了解我国基金市场实际状况，深入观测我国证券市场的运行，深化对机构投资者行为与作用的认识，并对促进我国基金业的规范发展将有着重要的实践意义。随着中国证券投资基金的迅猛发展，对基金业绩的相关研究越来越受到理论界和实务界的关注。笔者将我国证券市场特征与国内外基金业绩评价理论相结合，建立了适合中国证券市场的证券投资基金业绩评价新模型，试图为我国的基金评价工作提供科学的理论指导。

作者简介

　　李宪立，男，汉族，1970年10月5日生，山东省阳谷县人．上海立信会计学院副教授，2006年获同济大学经济与管理学院技术经济及管理专业博士研究生学位。在《投资研究》、《经济纵横》等财经类中文核心期刊和《哈尔滨工业大学学报》等自然科学期刊上发表论文20多篇，曾主持上海市教育委员会重点研究科研项目一项，参与研究山东省科技攻关项目两项，参与企业横向委托科研项目多项。主要研究方向：证券投资基金业绩评价、风险管理等。

书籍目录

总序前言第1章　绪论1.1　研究背景1.2　研究目标与研究意义1.3　研究对象和我国证券市场2001～2005年的走势1.4　研究方法和研究内容第2章　基金业绩评价理论及实证研究综述2.1　引言2.2　证券投资基金总业绩评价理论及实证研究综述2.3　基金业绩分解理论及实证研究综述2.4　基金业绩持续性评价理论及实证研究综述2.5　本章小结第3章　国内外基金评级体系3.1　引言3.2　国外基金评级体系3.3　国内主要基金评级体系3.4　国内外基金评级体系的差异3.5　本章小结第4章　基金业绩评价新指数及我国基金中长期业绩评价实证研究4.1　引言4.2　基于主动投资风险度的基金业绩评价新指数4.3　我国证券投资基金中长期业绩评价实证研究4.4　本章小结第5章　我国基金中长期业绩分解实证研究5.1　引言5.2　实证研究模型5.3　实证研究结果及分析5.4　本章小结第6章　多期基金业绩持续性评价新模型及我国基金业绩持续性评价实证研究6.1　引言6.2　基于回归分析的多期基金业绩持续性评价新模型6.3　我国基金业绩持续性评价实证研究6.4　本章小结第7章　总结与展望7.1　主要创造性工作和结论7.2　进一步研究工作的展望注释作者简介

章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1　研究背景　　2004年初，《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》出台，其中包含9条内容：　　一、充分认识大力发展资本市场的重要意义。　　二、推进资本市场改革开放和稳定发展的指导思想和任务。　　三、进一步完善相关政策，促进资本市场稳定发展。　　四、健全资本市场体系，丰富证券投资品种。　　五、进一步提高上市公司质量，推进上市公司规范运作。　　六、促进资本市场中介服务机构规范发展，提高执业水平。　　七、加强法制和诚信建设，提高资本市场监管水平。　　八、加强协涮配合，防范和化解市场风险。　　九、认真总结经验，积极稳妥地推进对外开放。　　这是在我国资本市场近十多年的发展过程中，国务院首次就发展资本市场的作用、指导思想和任务进行全面明确的阐述，它具有重要的现实意义和深远的历史意义。　　经过十多年的探索和发展，我国资本市场取得了举世瞩目的重大成就，市场规模不断壮大，为企业发展提供了重要融资渠道，有力地支持了一批国家重点企业和重点项目建设。为广大投资者提供了股票、基金、债券、期货等投资品种，扩大了社会资金的投资渠道。上市公司在经济领域中的影响日益增强，已经成为推动我国经济发展的重要力量。　　……