计量经济学

出版时间：2010-8  出版社：格致出版社  作者：沈根祥  页数：188  

内容概要

　　《计量经济学》是一本通俗易懂的本科教材，介绍了计量经济学的基本定义，方法和建模应用，同时配有EVIENS软件操作，是一部实用性很强的教材。

作者简介

　　沈根祥，上海财经大学经济学院教授，博士生导师，上海数量经济学会理事。研究领域为计量经济学理论和方法、金融计量经济学、金融市场数量分析，在《数量经济与技术经济研究》、《中国管理科学》、《财经研究》、《世界经济》等期刊发表论文多篇。

书籍目录

1 经济数据与计量经济学1．1 经济数据1．2 计量经济学的实质1．3 数据资源和软件习题2 概率论与统计学复习2．1 概率论2．2 统计学习题附录2．1 广义矩方法附录2．2 极大似然估计的性质3 回归分析的基本慨念和方法——元线性回归模型3．1 一元线性回归模型的设定3．2 一元线性回归模型的参数估计3．3 基本假设下OLS估计的统计性质3．4 误差方差估计3．5 回归系数和误差方差的区间估计3．6 回归系数检验(t检验]3．7 拟合优度R2和模型检验(F检验)3．8 用Eviews进行一元线性回归习题附录3．1回归模型参数的矩估计法附录3．2回归模型参数的极大似然估计4 多元线性回归模型4．1 多元线性回归模型的设定4．2 多元线性回归模型的参数估计4．3 多元线性回归模型的矩阵表示4．4 回归系数OLS估计的性质4．5 误差方差估计4．6 回归系数检验(t检验)4．7 回归拟合优度R2和调整R2(R2)4．8 模型选择的其他标准——信息准则4．9 回归模型检验(F检验)4．10 用Eviews进行多元线性回归习题附录4．1 OLS估计性质证明附录4．2 回归模型OLS估计的几何解释附录4．3 带常数项和不带常数项回归模型OLS估计的性质5 线性回归模型的应用5．1 多元回归分析与因素控制5．2 模型中变量的形式5．3 虚拟变量5．4 参数约束检验习题附录5．1 (5．5)式的证明附录5．2 简单相关系数和偏相关系数之间的关系证明附录5．3 用两次回归估计回归系数附录5．4 虚拟变量中的问题：对照样本比例失衡对参数估计的影响6 异方差、自相关和多重共线性6．1 异方差6．2 序列相关6．3 多重共线性习题附录6．1 广义最小二乘法附录6．2 异方差-自相关一致的协方差矩阵估计附录6．3 极大似然比检验和拉格朗日检验附录6．4 多重共线性的诊断和处理7 内生性和工具变量估计方法7．1内生性7．2工具变量估计方法7．3内生性检验习题附录7．1 工具变量估计和TSLS估计的等价性证明附录7．2 弱工具变量问题8 分类选择模型8．1 二元选择模型8．2 有序选择模型习题附录8．1 Probit模型极大似然估计的渐进分布附录8．2 离散选择模型的异方差检验附录8．3 二元选择模型的设定检验9 平稳时间序列分析9．1 时间序列的有关概念9．2 时间序列的类型9．3 自回归模型的相关结构9．4 自回归模型的识别和估计9．5 自回归分布滞后模型和格兰杰因果关系检验9．6 条件异方差动态模型：ARCH模型和GARcH模型习题附录9．1 平稳时间序列的大数定律附录9．2 平稳时间序列的中心极限定理10 非平稳时间序列分析10．1 随机游动和单位根10．2 时间序列的趋势和去势10．3 单位根检验10．4 单整序列和ARIMA模型10．5 协整与误差修正模型习题附录10．1 从随机游动到布朗运动附录10．2 (10．7)式的推导附录10．3 DF检验统计量■分布的推导附录A：统计分布表附表1：标准正态分布概率表附表2：X2分布临界值表附表3：t分布双侧临界值表附表4：F分布临界值表一：α=0．01附表4：F分布临界值表二：α=0．05附表5：Dw检验临界值表(α=0．05)附表6(一)：单位根检验中F检验临界值表a附表6(二)：单位根检验中F检验临界值表b附表6(三)：协整检验回归残差单位根ADF检验临界值表附录B：Eviews6．0简介B．1：工作文件的建立B．2：生成新变量B．3：Eviews数据处理B．4：Eviews应用举例——多元线性回归分析参考文献习题选解