风险管理（第18辑）

出版时间：2012-5  出版社：企业管理出版社  作者：中国金融风险经理论坛组委会 编  页数：180  字数：240000  

内容概要

《风险管理》秉承中国金融风险经理论坛的一贯精神和原则，扩展和延伸风险管理技术交流平台，进一步促进中国风险经理之间的交流和现代风险管理理念、制度和技术方法在中国的广泛传播。
《风险管理(2012年第2辑总第18辑)》(作者中国金融风险经理论坛组委会)是其中第2辑，适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

书籍目录

卷首语
风险管理是金融业的“基础设施”
专业评论
关于国内银行信用卡反欺诈的思考
《非寿险业务准备金内部控制规范》出台
财产保险行业准备金监管制度体系建设初步完成
监管新思想指点证券公司风险管理新方向
欧洲债务危机和主权风险管理
积极发挥人民币外汇期权的风险管理作用
专题访谈
运用积极风险管理，促进银行稳健发展(上)
——专访中国工商银行首席风险官魏国雄先生
主题风险
信用风险
商业银行信用评级体系构建研究
流动性风险
银行体系流动性风险研究
系统性风险
系统性风险管理畅军
风险科技
信贷决策与管理的有效工具
理论研究
商业银行压力测试——思考和启示
中外影子银行体系的分析与思考蝣春
沙龙研讨
中国商业银行风险偏好管理
前沿讲座
构建良好的风险偏好框架促进银行稳健发展
国际研究
投资者风险偏好的衡量
风险偏好的理解和沟通
关于银行风险偏好定义、风险仪表板和加强信用风险
治理的指引、非洲开发银行
风险偏好与风险容忍度
中国实践
浅谈商业银行的风险偏好及传导机制
风险偏好体系：框架、方法和领先实践帐
风险偏好体系的建立实施
英文目录

章节摘录

　　当风险偏好与风险文化的密切关系建立起来时，确立良好风险偏好的路径与确立整个风险文化的路径相类似。当它们成为日常业务工作的一部分时，金融机构将取得显著进步。专栏一：一家金融机构在阐述风险偏好与风险文化之间的这种自我强化的关联关系时表示，“风险偏好框架的实施并没有遇到很大的阻力。这主要是因为：银行本身具有较强的风险文化，风险偏好框架中的一些指标已经是银行内部使用的指标，并已经在银行内得到接受和认可。在很多方面，风险偏好框架的实施将整合银行现有的风险文化、制度、目标和措施。”　　另一家机构强调：“风险偏好框架在建立风险文化上发挥了关键作用。对风险偏好的讨论以及董事会层面的风险偏好陈述推动了良好风险文化的形成。这有利于业务单元明确什么是风险偏好所不允许的，从而避免追求与风险偏好不符的业务机会。在风险偏好陈述中，风险文化本身也是一个关键的组成部分。”　　小结：①银行需要在培训和日常实践中清晰表述风险偏好的重要性，这需要高管层矢志不渝地支持。②对很多员工来说，良好的风险偏好框架所带来的好处并不能马上显现出来，因此他们可能拒绝改变。所以，即使已经进行了培训，严格的内部控制和限额仍然必不可少。③建立符合风险管理准则的量化指标并作为绩效考核的基础非常重要。这既要满足硬约束，又要符合明确的行为准则要求。同时，定性指标虽然较难客观评价，但对建立风险文化和风险偏好非常关键。前后一致、相对透明并严格实施定量和定性指标的要求，将有利于培育良好的风险文化。④对风险偏好指标的沟通交流是建立风险文化的前提条件。员工应有恰当的激励和信心来遵守这些准则。管理者不应将有关信息隐藏或者表现出明显的偏向。⑤良好风险文化的关键组成部分是风险文化的一致性、与风险文化一致的高层行为和奖惩措施以及信息向上传递的路径畅通。⑥有意义而且不公开的价值陈述具有很大的作用，但风险文化最终由领导者的实际行动来决定。　　（二）将风险偏好贯穿于业务之中　　几乎所有的被调研银行都认为，建立有效的内部沟通、将风险偏好贯彻影响到业务部门的员工，是一个很大的挑战。虽然方法众多，但目前并未形成共识，至少以下两项应予以考虑：一是有效的风险偏好框架应该被整个银行所接受，所有负有决策责任的员工应该理解银行对于风险的态度及其对自身的意义；二是尽管建立有效风险偏好框架的益处是存在的，却不容易被大多数基层员工所理解，并可能在初期受到阻碍和怀疑。　　通过以上原因，初期的沟通和培训非常重要。首席执行官应亲自参与对风险偏好框架及其具体含义的宣传工作。董事会和高管层应对风险偏好的深刻内涵有全面、统一的认识。风险偏好概念的交流应通过容易被广泛理解的方式进行，而不是难懂的行业术语。　　……