大宗商品价格波动与风险分析

出版时间：2012-10  出版社：知识产权出版社  作者：吴振信，王书平　著  页数：237  字数：308000  

内容概要

　　本书分别利用变化协调相关性检验、ARIMA-GARCH函数、IS-LM-BP-O模型、小波分析、人工神经网络和Copula连接函数等数量经济方法，研究了心理因素和重大突发事件对国际油价波动的影响，油价波动与经济增长和货币政策之间的关系，以及铜铝期货价格波动的特征、趋势预测和风险度量，供决策者、管理者和感兴趣的学者参考。

作者简介

　　吴振信，1962年10月生，北方工业大学经济管理学院教授，经济研究所所长，中国数量经济学会常务理事，中国优选法统筹法与经济数学研究会理事。1985年毕业于中国科学院研究生院，获理学硕士学位，1988年赴加拿大温莎大学（University
of
Windsor）做访问学者。主要从事金融及衍生品研究和低碳经济研究，在《数量经济技术经济研究》、《管理世界》、《中国管理科学》、International
Management
Review等刊物上公开发表学术论文70余篇，出版专著和教材12部，主持完成多项科研项目，其中3项获部级奖励。王书平，1977年9月生，汉族，湖南涟源人，经济学博士，副教授，现任北方工业大学经济管理学院副院长，兼任中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《中国管理科学》稿件评审专家。2006年毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士学位，同年进入北方工业大学经济管理学院工作，2010年入选北京市中青年骨干教师。主要从事大宗商品定价、计量经济分析方面的研究工作，对石油价格的非市场影响因素进行了比较深入的分析，在一定程度上解决了非市场因素不可度量的问题。近年来，在Lecture
Notes in Computational
Science、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等期刊上发表学术论文60余篇，主持完成教育部人文社会科学研究项目等科研项目3项。

书籍目录

第一章 投资者心理因素对国际石油价格波动的影响研究
    第一节 引  言
    第二节 石油期货市场代表性启发式心理和过度反应的实证检验
    第三节 过度自信心理对石油期货短期和长期价格的影响分析
    第四节 锚定心理对石油期货短期和长期价格的影响分析
    第五节 过度自信、锚定心理及羊群行为的一个综合的模型
    第六节 研究结论
第二章 重大突发事件对国际油价波动的影响研究
    第一节 引  言
    第二节 石油工人罢工对国际油价的影响分析
    第三节 墨西哥湾飓风对国际油价的影响分析
第三章   国际油价波动对我国经济非对称性影响研究
    第一节 引  言
    第二节 相关理论与模型
    第三节 变量选取与模型构建
    第四节 实证分析
    第五节 研究结论
第四章 油价波动与货币政策关系研究
    第一节 引  言
    第二节 净出口函数模型构建及实证检验
    第三节 Is—LM—BP模型的扩展
    第四节 IS—LM—BP—O模型
    第五节 研究结论
第五章 我国铜铝期货价格波动的长期记忆性研究
    第一节 引言
    第二节 长期记忆性相关模型
    第三节 模型构建与实证分析
    第四节 研究结论
第六章 基于小波理论的期铜价格周期波动研究
    第一节 引  言
    第二节 期铜市场及期铜价格影响因素分析
    第三节 期铜价格波动周期性分析
    第四节 基于小波一时间序列组合模型的期铜价格预测
    第五节 研究结论
第七章 基于GLAR和ANN的期铜价格非线性集成预测
    第一节 引  言
    第二节 影响沪铜价格因素的实证检验  
    第三节 沪铜价格序列分解及各分量的因素分析
    第四节 沪铜价格预测模型的构建和实证分析
    第五节 研究结论
第八章 基于Copula理论的金融风险度量研究
    第一节 引  言
    第二节 copula的理论基础
    第三节 次贷危机后国际股票市场相关性变动的c叩ula分析
    第四节 基于copula理论的投资组合VaR度量研究
    第五节 研究结论