面向我国城镇弱势群体的贷款产品定价问题研究

出版时间：2013-3  出版社：光明日报出版社  

作者简介

周超，女，1983年6月出生，吉林省桦甸市人。现为中国劳动关系学院经济管理系讲师，金融学博士。主要从事金融市场与金融产品、劳动金融、风险管理等方面的教学与科研工作。曾赴美国、香港等地进行学术访问与交流。在国内外核心期刊上发表论文20余篇，其中1篇被SCI检索，6篇被EI检索.多篇被CSSCI检索，参与编撰著作1部。主持中国劳动关系学院院级科研项目多项，参与全总委托课题1项，教育部人文社会科学研究项目1项，多次获得科研成果奖。

书籍目录

第1章 绪论 11.1 研究背景、意义及目的 11.2 国内外研究综述及最新进展 31.2.1 国内外研究综述 31.2.3 研究的新进展和新方向 131.3研究内容 131.4研究思路 15第2章 我国城镇弱势群体贷款支持的现状分析 182.1 弱势群体概述 182.1.1 弱势群体定义 182.1.2 我国城镇弱势群体的特点 202.2 对弱势群体贷款支持的政策与产品 222.2.1 国外对弱势群体贷款支持的政策与产品 222.2.2 国内对弱势群体贷款支持的政策与产品 272.3 我国城镇弱势群体贷款需求与问题 312.3.1 我国城镇弱势群体的贷款需求 312.3.2 贷款产品存在的问题 342.3.3 贷款产品的改进需求 36第3章 弱势群体信用评估及贷款产品设计 393.1 个人信用体系的建立 393.1.1 我国个人信用体系现状 393.1.2 建立完备的个人信用体系 413.2 构建个人信用体系方案 433.2.1 个人信用登记 433.2.2 个人信用评估 443.3 弱势群体个人信用评估指标体系设计 493.4 弱势群体信用贷款产品设计 543.4.1 创业信贷产品设计 543.4.2 助学信贷产品设计 573.4.3 消费贷款产品设计 60第4章 弱势群体信用贷款产品定价 64.1 信用贷款定价理论 644.2 对弱势群体改进RAROC方法的应用 664.2.1 RAROC模型的发展 664.2.2 RAROC定义与改进 684.2.3 RAROC方法的运作程序 694.3 弱势群体信用贷款定价实证 704.3.1 收入、成本费用计算 704.3.2 预期损失的计算 714.3.3 风险资本的计算 744.3.4 商业银行贷款项目的RAROC计算 784.3.5 贷款协议利率的更新 79第5章 反向抵押贷款原理及影响因素研究 815.1 反向抵押贷款简介及定价理论 815.1.1 反向抵押贷款简介 815.1.2 反向抵押贷款与传统抵押贷款的比较 825.1.3 反向抵押贷款定价的理论基础 835.2 反向抵押贷款在中国推行可行性研究 865.2.1 我国开展住房反向抵押贷款的必要性分析 865.2.2 我国住房改革 875.2.3 城镇居民住房拥有率提高 885.2.4 金融机构运作资金来源充足 895.2.5 二手房市场的发展 905.2.6 金融机构的利益驱动 905.3 反向抵押贷款影响因素分析 915.3.1 随机利率影响研究 915.3.2 房屋价值波动研究 97第6章 反向抵押贷款定价模型 1136.1 一次趸领定价 1166.2 年金给付定价 1176.3 固定期限给付定价 1196.4 反向抵押贷款定价的敏感性分析 1196.4.1基于性别、年龄的敏感性分析 1206.4.2 基于房价的敏感性分析 1226.4.3 基于利率变化的敏感性分析 125第七章 结论 1287.1 创新点 1287.2 不足与展望 129参考文献 131附录 142致谢 149

章节摘录

1.1 研究背景、意义及目的2002年3月，朱镕基总理在九届全国人大5次会议上所作的《政府工作报告》使用了“弱势群体”这个词，这是“弱势群体”首次在正式文件中出现，从而表明弱势群体已经引起政府的高度关注。我国的弱势群体是社会转型时期出现的一个特殊群体，学术界对其尚无统一的定义。从类别来讲，弱势群体分为生理性弱势群体和社会性弱势群体，其中社会性弱势群体是指由于社会原因而造成的在竞争中处于劣势的脆弱人群，这类人群承担了部分的社会发展的代价，其面临的问题又是社会发展必须逐步解决的问题。在我国，随着经济转轨和社会转型，社会性弱势群体的问题变得更加突出，因此，如何在谋求社会发展同时使社会性弱势群体的社会保障问题得到合理解决已经成为构建和谐社会的重要问题之一。金融作为一国经济的核心，掌握着巨大的社会资源，而且在调整经济结构、维护社会稳定等方面发挥着非常重要的作用。但是由于我国金融市场、信贷市场的不健全，导致了金融发展所带来的各种成果和发展机会更多的为具有一定资本积累、掌握全面信息和专业金融技能的少数社会富有阶层所占有，初始财富低的人群往往达不到获取投资的门槛，进而，越是资产贫困者越是不能积累资产去进行投资。社会弱势群体参与金融市场活动的深度和广度仍然有限，还不能充分享有金融发展、社会进步所带来的好处，甚至出现了对弱势群体金融服务的缺失和排斥，富人和社会弱势群体由于财富的不同导致投资收益率也不同，收入分配差距因此而扩大。要使弱势群体能够实现自身的价值，分享到经济发展的成果，一个重要的途径是鼓励有创业能力及创业愿望的下岗失业人员及农民工自主创业和自谋职业，进而提高其作为社会弱势群体的生活水平。开展针对弱势群体金融支持，已逐渐成为弱势群体创业致富的重要支撑，近年来，银监会与全国总工会开展了工会创业小额贷款试点工作，着力解决弱势群体创业资金短缺问题，使受到贷款扶持的人员成为创业带头人，以创业带动就业，正是为弱势群体提供金融支持的成功尝试。但目前，我国商业银行在对个人放贷所进行的信用风险评估中，一般都将收入水平作为一个重要的影响因素，结果是收入水平高的客户被归为优质客户，而现行收入水平低的弱势群体则被归为具有高违约风险的客户，从而很难得到贷款。如何通过金融方法与工具创新使弱势群体尽可能享有平等的信贷服务机会已到了刻不容缓的阶段。针对弱势群体特点，设计新的信贷风险指标体系，不再主要根据现拥有收入的多少,而是根据未来的创业能力进行信用评估，重视项目的未来现金流，从而发现目前虽身处弱势地位、但很有帮扶潜力，在未来创业中能够带来高收益的客户是十分有意义的。

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