计量经济模型在中国股票市场的应用

出版时间：2008-1  出版社：经济管理  作者：娄峰  页数：161  
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内容概要

　　本书系统地阐述了国际学术界用来解释中国A、B股和A、H股价格差异的各种假说，并进行了理沦模型推导。借鉴动态组合分析的思想，按各因素构造动态组合的方法，通过因子分析进行实证分析。通过面板数据的静态模型和动态模型两方面分析导致B股和H股折价的显著因素，并且在动态模型中应用广义矩估计法，有效克服了变量内生性问题，为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。

作者简介

　　娄峰 安徽临泉人，1999年及2002年在大连理工大学先后获得学士学位和硕士学位；2005年在对外经济贸易大学获经济学博士学位，金融专业。2005年至今，在中国社会科学院数量经济与技术经济研究所工作。主要研究领域：宏微观经济建模、预测及预警，非参数与半参数计量经济学。

书籍目录

第一章 股票市场分割概述第一节 国际股票市场分割背景第二节 中国股票市场分割的概况第三节 中国A、B、H股股票市场与世界其他股票市场的比较第四节 中国股票市场B、H股折价率的特征第二章 国内外研究股票市场分割的成果评述第三章 双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析第一节 信息不对称假说及模型第二节 投资理念差异假说及模型第三节 流动性差异假说及模型第四节 需求差异假说及模型第四章 双重上市公司的A、B、H股价格差异行为的实证研究第一节 研究方法第二节 数据来源及数据处理第三节 实证变量选取第四节 因子分析（Factor Analysis）第五节 各影响因素的动态组合分析第六节 面板数据模型分析第五章 A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究第一节 信息不对称与股票市场分割第二节 Granger因果检验与信息传递路径实证分析第三节 向量自回归（VAR）模型与信息流的分解第四节 双重上市公司A、B股和A、H股的协整关系实证分析第六章 结论附录参考文献

编辑推荐

　　股票市场分割概述，国内外研究股票市场分割的成果评述，双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析，A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究等。希望本书的出版，能为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。