政策性农业保险巨灾风险管理研究

出版时间：1970-1  出版社：中国财政经济出版社一  作者：庹国柱，赵乐，朱俊生 等 著  页数：335  

前言

　　本书是北京市政府政策性农业保险领导小组委托研究项目的最终成果的主要内容，也是教育部社科研究基地重大项目“农业保险的风险区划与费率精算研究”课题的阶段性成果之一。本书旨在为北京市政策性农业保险的巨灾风险提供管理政策的依据，同时也为其他省、直辖市、自治区在建立和完善政策性农业保险巨灾风险管理制度时提供些许参考。　　目前，全国各地都在试验和建立政策性农业保险制度，而根据其他国家和我们自己的经验，并不鲜见的农业保险巨灾损失经常考验该制度的科学性和严密性，它警示我们，在一开始就要为投保农业保险的标的在遭受巨灾损失后，保险人的准备金积累不足支付赔款时和（或者）政府难以担责时的融资制定可行预案（这个预案应该有法律的保障）。但据我们了解，不少试验政策性农业保险的地区没有完善的巨灾风险管理制度，致使有的地方在发生较大农业灾害损失后，投保农户得不到保险合同约定的足额赔款，这显然有违我们举办政策性农业保险的初衷，也会损害保险经办主体和政府的信誉。

内容概要

　　《政策性农业保险巨灾风险管理研究：以北京市为例》是北京市政府政策性农业保险领导小组委托研究项目的最终成果的主要内容，也是教育部社科研究基地重大项目“农业保险的风险区划与费率精算研究”课题的阶段性成果之一。《政策性农业保险巨灾风险管理研究：以北京市为例》旨在为北京市政策性农业保险的巨灾风险提供管理政策的依据，同时也为其他省、直辖市、自治区在建立和完善政策性农业保险巨灾风险管理制度时提供些许参考。

书籍目录

前言第一章 导论一、选题背景与意义二、研究对象的界定三、研究的主要内容第二章 政策性农业保险巨灾风险的市场失灵与政府参与一、农业风险的相关性与农业保险巨灾风险的普遍性二、农业巨灾风险保险市场失灵的原因三、政府部门在农业保险巨灾风险管理中的角色和定位第三章 若干国家农业保险巨灾风险管理的经验一、世界上不同农业保险制度模式下的巨灾风险分散制度二、“私营、部分补贴模式”下巨灾风险分散制度三、“公共、部分补贴、自愿模式”下巨灾风险分散制度——以加拿大为例四、“公共、部分补贴、强制模式”下巨灾风险分散制度——以日本为例五、几个国家农业保险巨灾风险分散制度的比较第四章 国内其他省市农业巨灾风险分散制度比较一、地方政策性农业保险试验对巨灾风险分散制度的探索二、中央政策性农业保险试验对巨灾风险分散制度的探索三、结论第五章 北京市农业保险巨灾风险分散制度选择一、北京市政策性农业保险经营现状和风险状况二、农业保险巨灾风险分散制度三、北京市农业保险巨灾风险分散制度的选择第六章 北京市农业保险巨灾风险准备金规模研究与测算一、基本假设及测算中包括的变量分析二、测算思路及测算过程三、测算的结果及推论第七章 北京市农业保险巨灾风险准备金制度的完善一、完善巨灾风险准备金制度的运行机制二、优化巨灾风险准备金制度的政策环境第八章 北京市巨灾风险的再保险安排依据一、政策性农业保险的再保险安排方法的选择二、北京市各种作物的损失概率三、赔付率超赔分保的费率测算四、分析和初步结论第九章 简要结论与政策建议参考文献附录1 北京市农作物生产风险分析及保险费率厘定一、保费厘定与生产风险分析二、数据处理三、各样本RSV序列的参数分布拟合（单产波动模型）四、各样本RSV最优单产分布模型形式五、北京市及各区县的作物生产风险情况六、北京市及各区县农作物多种灾害险（MPCI）的纯费率附录2 北京市政策性农业保险赔付率超赔再保险费率测算附表202 北京市各年主要农作物播种面积附表203 北京市自然灾害受灾面积和成灾面积附表204 北京市主要作物农业保险费率明细表（设定）附表205 北京市主要农作物赔付情况汇总表附表206 北京市主要农作物在不同赔付水平下的赔付情况汇总表

章节摘录

　　通常，保险公司可以通过再保险市场有效分散风险，避免偿付能力危机的出现。相比原保险人而言，再保险可以在更大范围内分散风险。但由于巨灾风险具有一定的系统性和伴生性，再保险也不可能实现完全意义上的风险分散化。而且由于巨灾风险造成的最大可能损失（MPL）还在逐年增加，因此再保险人不可能提供完全意义上的风险分散化。不考虑风险分散化问题，再保险市场还存在高成本以及周期性波动问题，即在一系列重大自然灾害之后，行业准备金耗尽，造成资本不足，价格上涨，从而利润水平上升。于是，资本重新回流到市场当中，公司重新展开竞争，价格下降。　　外部融资的另一种渠道来自于资本市场，即风险证券化。通过证券化可以将巨灾风险联结于全球资本市场，从而实现风险的有效分散。尽管巨灾衍生品是专门针对巨灾风险的套期保值工具，但美国近十多年的经验却表明，巨灾风险证券化的发展速度大大低于先前的预期，巨灾衍生品在巨灾风险管理中起到的作用仍然十分有限。　　巨灾风险证券化发展缓慢的主要原因在于发行成本和投资者要求的回报率居高不下。众所周知，市场透明是保证资本市场、良好运转的重要条件。由于巨灾风险对机构投资者来说相对陌生，而巨灾风险的建模过程叉和传统的金融定价模型有很大差异，这种存在于保险公司和投资人之伺的信息不对称使得机构对巨灾衍生品更多地采取观望态度。此外，巨灾衍生证券的低流动性等原因也降低了它的投资价值。公众对巨灾事件的过度反应以及投资者对风险证券的相对陌生大大提高了保险公司的外部融资成本，因此风险证券化的发展速度一直低于人们的预期。在其他业务线能够带来相当利润的前提下，私营保险公司通常都会选择放弃巨灾业务。