中国寿险业经营风险研究

出版时间：2010-5  出版社：经济科学出版社  作者：李薇  页数：230  
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前言

　　本书以中国寿险业的经营风险为考察对象，以美国金融危机引发的全球金融动荡为研究背景，从一个新视角研究中国金融风险问题。寿险业在经营上具有金融行业特有的脆弱性和敏感性，客观环境变化、决策失误、经营不善等原因均有可能使其资产和信誉遭受损失。在20世纪90年代的亚洲金融危机中，日本、韩国的寿险公司破产案不胜枚举，这给保险经营敲响了警钟。21世纪初源自美国银行业的次贷危机犹如一根导火索，迅速波及证券和保险业，最终演变为金融危机，引发了全球金融市场的剧烈动荡，在全球130多个国家开展寿险、财险、事故险以及飞机租赁等业务，资产超过l万亿美元，拥有雇员11万余名的全球保险巨头美国国际集团（AIG），在受到金融危机的波及后顷刻之间濒临倒塌，更让人触目惊心。寿险业是经营风险的特殊行业，承担着社会稳定器、资金聚集与供给以及促进经济增长等重要职能，对一国的社会稳定、金融安全具有重大影响。因此，选择寿险业经营风险这一课题进行理论和实证两方面的研究，深入剖析产生风险的主要社会、政治、经济因素，揭示中国寿险业当前所面临的风险程度，既为政府监管部门制定政策化解潜在的风险、建立有效的风险防范机制提供科学依据，也为保险机构在实际经营过程中规避可能出现的风险提供参考意见，具有重大的理论价值和实践意义。　　本书首先考察了寿险经营的风险要素，剖析寿险经营的特征、寿险费率厘定、利润来源等寿险经营的基本原理，从寿险公司的经营流程上分析影响寿险经营的风险源，从而明确寿险经营风险与财险经营风险所不同的本质特性，总结并比较国际和国内学者对寿险经营风险的分类方法。由于寿险具有保险期限的长期性、会计核算的预测性等特征，使寿险经营风险较财险经营风险更为复杂，潜在的风险在短期内常常不会暴露。　　本书全方位、多角度地解析了寿险经营风险的成因，从利率、寿险资金运用、偿付能力、寿险资产负债匹配、产品的定价与设计、寿险市场发展等六个方面全方位地解析寿险经营风险的成因，从而为制定化解和防范风险的措施与政策提供依据。

内容概要

本书以中国寿险业的经营风险为考察对象，以美国金融危机引发的全球金融动荡为研究背景，从一个新视角研究中国金融风险问题。作者归纳出对目前国际寿险业发展影响较大的五种主要风险：利率风险、投资风险、产品风险、资产负债匹配风险和信用风险。由于中国寿险业信用风险相对而言较低，因此，本书重点针对另外四种风险进行研究，并从微观和宏观两方面探索应对金融危机、防范寿险经营风险的对策。

作者简介

李薇，中国保险学会理事，辽宁大学经济学院保险系主任，金融学博士。副教授。硕士研究生导师。1985年获辽宁大学金融学学士学位。1988年获中国人民银行总行研究生部保险学硕士学位，2009年获辽宁大学金融学博士学位。多年从事高校保险教学工作。主要研究方向：风险管理、国际运输与运输保险、社会保险。 
    曾于1995年撰写我国第一部专门研究医疗保险的专著《医疗保险》；在《中国保险》、《上海保险》等学术刊物上公开发表学术论文30余篇，有多篇论文入选中国保险学术论坛；曾编写《保险学概论》、《保险管理学》、《保险专业英语》等多部全国保险统编教材；曾主持或参加辽宁省社科联和辽宁省教育厅等多项科研课题。本专著内容获得辽宁省哲学社会科学第三届政府奖三等奖。

书籍目录

导论1  寿险经营风险要素分析　1.1  寿险经营的基本原理　1.2  寿险经营风险的来源和特性2  中国寿险经营风险的成因解析　2.1  利率变动与寿险利差损风险　2.2  保险资金运用与寿险投资风险　2.3  保险监管与偿付能力风险　2.4  寿险资产负债匹配风险　2.5  寿险业产品的定价风险与设计风险　2.6  寿险市场发展对寿险经营风险的影响3  中国寿险业利率风险的评估　3.1  利率变动对中国寿险经营的影响　3.2  寿险利率风险的度量　3.3  中国寿险业利率风险和利差损的评估4  中国寿险资产负债匹配风险评价　4.1  资产负债匹配管理在寿险经营中的应用　4.2  寿险公司资产负债匹配检测方法　4.3  中国寿险业资产负债匹配管理的评价5  中国寿险业投资风险的评述　5.1  中国寿险资金运用风险控制的现状　5.2  寿险资金运用风险的度量　5.3  金融危机下中国寿险业资金运用风险分析6  中国寿险业偿付能力风险分析　6.1  监管部门对偿付能力评估的原则与方法　6.2  保险信用评级机构的财务评价体系　6.3  中国寿险公司偿付能力评估体系　6.4  中国寿险业偿付能力风险的分析7  防范寿险经营风险的对策　7.1  强化寿险公司内部控制建设　7.2  支持中国寿险业发展的财税政策和金融政策　7.3  强化中国保险监管体系　7.4  隔离经营金融创新业务　7.5  防范国际金融风险对保险业的传导参考文献致谢

章节摘录

　　第二，保险市场的进入与退出壁垒较高。无论是发达国家还是发展中国家，申请设立保险公司都要经过法定的申请程序。一般而言，保险人必须是法人，在亚洲和转型经济体中，要求保险公司采用股份有限公司的形式，在大多数OECD国家保险公司也可以是相互保险公司。大多数国家要求申请设立时提交商业计划，特别需说明保险公司如何应对产生的风险、再保险的安排、经营初年的费用及公司可能的资金来源等情况。所有国家监管部门对保险公司的设立有门槛较高的最低注册资本要求。　　第三，保险公司的规模经济和范围经济。寿险公司经营的是风险，寿险企业只有汇集足够规模的风险单位（即业务量），才可以在总体发生概率稳定的前提下实现对个体单位的风险分担和风险管理。其表现是，在各项保险技术不变的前提下，随着保险公司承保业务规模增大、机构网点扩张、员工数量增加而导致的保险产品的单位营运成本不断下降和单位收益上升的情况。保险业是典型的具有规模经济的行业，大保险公司信用级别高，有利于通过稳定的市场形象吸引更多的投保人；由于保险产品和服务性差异化程度低，增加保险企业的产品或服务可有效降低单位成本；拥有大量分支机构可以增强保险企业竞争力，单位资产平均固定成本会随着企业规模的扩张而降低。虽然我国涌现出了中国人保、中国人寿、平安保险、太平洋保险等较大型的保险公司，中国人寿还在美国《财富》杂志评选的2005年度“全球500强”企业中以排名212位入选，并以280位的排名入选世界品牌实验室（World Brand Lab）编制的2008年（第五届）《世界品牌500强》，成为国内首家也是唯一一家资产超万亿的保险公司。然而，与国外保险公司相比，除前四位外的其他保险公司的规模远远达不到规模经济的水平。可喜的是，伴随着混业经营、金融一体化模式的发展趋势，人保、平安、国寿几家保险巨头已逐步向国际金融保险集团迈进，加强其综合经营的绝对优势，更好地体现中国保险市场的范围经济效应。2005年7月6日，平安银行总部在上海举行开业典礼，这使平安金融控股集团的称号变得名副其实。旗下子公司已将触角伸向产险、寿险、资产管理、信托、证券、银行各个金融领域。2005年11月18日，中国人保控股公司与日本住友生命、亚洲金融集团和泰国盘谷银行共同发起成立了全国性合资寿险公司——中国人保寿险公司，加之此前相继设立的资产管理公司、健康保险公司和三家经纪公司，人保也基本完成了其在保险业的综合战略布局。这种范围经济将带来经营成本的下降、市场容量的扩大和竞争程度的加剧。

编辑推荐

　　国家“211工程”三期重点学科建设项目成果，2008年辽宁省教育厅科学研究一般项目资助。