基于ERM理论的财产保险公司风险预警与控制研究

出版时间：2010-10  出版社：中国金融出版社  作者：丁德臣  页数：190  

内容概要

泰山金融学者文丛”是山东财政学院金融学院为集中展示一批学术研究成果而编辑出版的系列丛书。该套丛书的作者是一批来自泰山脚下、黄河之滨，有志于金融学科研究的年轻学者。他们的著作代表了山东省政府确立的金融学“泰山学者”特聘教授设岗单位的最新学术研究成果。该套丛书的出版，对于落实我校“学科立校”、“人才强校”的发展战略，繁荣学术研究，加快学术队伍建设，加强同学术界的交流，以及扩大我校的学术影响都有着重要的意义。

作者简介

丁德臣，山东淄博人，汉族，1970年11月出生，管理学博士，高级工程师，山东财政学院讲师。主要从事金融风险、战略风险以及评价理论与方法等领域的研究，先后主持参与过“我国财产保险企业全面风险管理研究”、“流动性过剩对期货市场的影响与风险管理防范研究”等省部级科研项目4项，在管理学与经济学重点核心期刊《管理工程学报》、《科学学与科学技术管理》、《模糊系统与数学》以及《统计与决策》等发表论文20余篇。

书籍目录

缩略语注释表1　绪论　1.1　研究背景及意义　　1.1.1　研究背景　　1.1.2　研究意义　1.2　风险预警系统的国内外研究现状　　1.2.1　国外研究现状　　1.2.2　国内研究现状　　1.2.3　现有研究评述　1.3　保险公司风险预警与控制研究现状　　1.3.1　国外研究现状　　1.3.2　国内研究现状　　1.3.3　现有研究评述　1.4　本书研究的框架体系　　1.4.1　研究方法与技术路线　　1.4.2　研究内容与研究框架　　1.4.3　本书研究的创新之处　　2　财产保险公司全面风险预警框架研究　2.1　全面风险管理理论　　2.1.1　ERM理论的发展　　2.1.2　ERM实践　2.2　财产保险公司全面风险预警系统框架　　2.2.1　全面风险预警系统的建立原则　　2.2.2　全面风险预警系统结构　　2.2.3　全面风险预警系统功能　　2.2.4　全面风险预警系统的运行模式　2.3　本章小结　　3　财产保险公司全面风险识别研究　3.1　风险识别概述　　3.1.1　风险识别的定义　　3.1.2　风险识别方法介绍　3.2　全面风险识别分析基础　　3.2.1　全面风险识别准备　　3.2.2　全面风险识别工具　3.3　全面风险识别架构　　3.3.1　全面风险识别流程　　3.3.2　全面风险识别层次　　3.3.3　全面风险识别应注意的问题　3.4　全面风险识别分析　　3.4.1　财产保险公司全面风险特征　　3.4.2　财产保险公司的风险分类　　3.4.3　全面风险的识别　3.5　本章小结　　4　财产保险公司全面风险预警指标体系研究　4.1　全面风险预警指标的选取原则　4.2　预警指标的预选取　4.3　全面风险预警指标的筛选　　4.3.1　样本数据分析　　4.3.2　指标体系的筛选　4.4　本章小结　　5　HOGAGP-SVM财务风险预警模型研究　5.1　研究原理　　5.1.1　遗传算法及全局优化正交遗传算法　　5.1.2　支持向量机　5.2　HOGAGP-SVM财务风险预警模型　　5.2.1　特征子集的优化　　5.2.2　参数的优化　　5.2.3　特征子集和参数的同时优化　5.3　实验研究　　5.3.1　实验设计　　5.3.2　实验结果　5.4　本章小结　　6　基于粗糙集与分类器集成的全面风险预警模型研究　6.1　研究原理　　6.1.1　粗糙集　　6.1.2　变精度粗糙集　　6.1.3　人工神经网络　　6.1.4　粗糙集神经网络集成　　6.1.5　分类器与多数表决法　6.2　基于粗糙集与分类器集成的全面风险预警模型　　6.2.1　预警模型结构　　6.2.2　预警模型的运作过程　6.3　实验研究　　6.3.1　实验设计　　6.3.2　模型的有效性　6.4　本章小结7　财产保险公司全面风险控制研究　7.1　全面风险控制的相关概念　　7.1.1　风险控制的含义与主要类型　　7.1.2　全面风险控制的含义　　7.1.3　全面风险控制的目标　7.2　财产保险公司全面风险控制框架　7.3　全面风险控制支撑平台　　7.3.1　组织管理平台　　7.3.2　信息技术平台　　7.3.3　全面风险管理文化平台　7.4　全面风险控制策略　　7.4.1　全面风险控制策略的含义　　7.4.2　全面风险控制的有效性标准　　7.4.3　全面风险控制具体策略　7.5　本章小结　　8　总结与展望　8.1　总结　8.2　展望附录参考文献后记　

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