巴塞尔新资本协议研究

出版时间：2003-6  出版社：中国金融出版社  作者：巴曙松  页数：283  
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前言

　　序 随着我国经济的发展，目前对我国经济的分析和预测产生新的趋势和特点。主要表现为几个方面：（1)参与群体多样化。经济分析和预测不再像以前仅仅局限于政府部门，众多的民间机构也积极参与经济的分析和预测，这些非政府部门及时地公布本机构对当前及未来经济运行的分析报告。（2)各机构的经济分析和预测日益显示出各自的特点，其分析报告逐渐表现出自己的“品牌”性。不同机构由于对经济运行分析的侧重点及分析方法不同，因而其公布的研究报告反映的问题及提供的政策建议也不尽相同。这些具有特色的分析报告无疑提供了更丰富的信息，从而使人们更充分地了解我国经济运行的各个方面。

内容概要

　　《巴塞尔新资本协议研究》以巴塞尔新资本协议草案的发布为出发点，探讨巴塞尔新资本协议演变的基本轨迹、推动这些演变的基本力量以及由此体现出全球金融风险监管框架的演变趋势，进而分析巴塞尔新资本协议草案中体现的金融风险监管的基本思路和原则。考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势，可以有不同的角度。其中，以巴塞尔资本协议为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析的切入点，是一个相对简便的方式。

书籍目录

第一章　金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议：演变与趋势1.1　全球金融风险监管框架演变的现实推动力1.2　巴塞尔协议所具有的习惯国际经济法的法律特性1.3　1988年巴塞尔委员会资本协议的形成及其演变1.4　巴塞尔委员会对于1988年巴塞尔协议的补充和完善1.5　从巴塞尔资本协议的演变看国际金融风险监管的发展趋势1.6　2001年巴塞尔新资本协议框架的形成及其特点第二章 巴塞尔新资本协议草案修订进程中的主要争议与金融风险监管框架的内在冲突2.1　巴塞尔新资本协议咨询稿引发广泛争论2.2　巴塞尔新资本协议草案作为一个风险管理框架存在的问题2.3　关于支柱一——最低资本充足要求领域的争论2.4　关于支柱二——外部监管领域的争论2.5　关于支柱三——信息披露和市场约束领域的争论第三章　巴塞尔新资本协议框架下的信息风险衡量与资本金约束3.1　新资本协议中信用风险衡量的主要变化3.2　新资本协议信用风险衡量过程中的几个关键因素3.3　信用风险衡量的内部评级法及其主要运作框架3.4　新资本协议框架下零售贷款和特殊授信的风险衡量和资本金约束第四章　巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束4.1　操作风险的主要特点4.2　新资本协议框架下操作风险的初步界定4.3　当前国际金融界通常采用的操作风险衡量方法4.4　巴塞尔新资本协议对于操作性风险相关规定的演变4.5　操作风险管理在金融机构的引入和管理框架的建立第五章　巴塞尔新资本协议框架下的监管机构行为5.1　从内部评级体系的监管看监管机构对商业银行内部风险制度的介入行为5.2　利率风险监管：从第一支柱向第二支柱转移之后的监管行为5.3　从新资本协议第二支柱看当前监管理念的发展趋势5.4　英国金融服务局金融机构风险评估框架评介第六章　巴塞尔新资本协议框架中的市场约束6.1　市场约束机制的运行机理6.2　不同金融产品持有者的市场约束作用6.3　银行信息披露和市场约束的国际比较6.4　新资本协议框架下中国银行业的市场约束第七章　巴塞尔新资本协议框架对中国金融业的影响7.1　关于支柱一：最低资本金要求及其影响7.2　关于支柱二：外部监管及其影响7.3　关于支柱三：市场约束及其影响7.4　新资本协议框架推动金融业风险管理制度创新第八章　巴塞尔新资本协议框架在金融体系中的实施路径8.1　关于支柱一最低资本要求的实施8.2　关于支柱二外部监管8.3　关于支柱三市场约束8.4　金融体系实施新资本协议的过程是影响深远和广泛的系统工程附录：巴塞尔新资本协议概述后记

编辑推荐

　　《巴塞尔新资本协议研究》从全球范围来看，经济金融环境的剧烈变化迅速改变了银行的经营环境，加大了银行的经营风险，同时经济金融的全球化直接推动了全球范围内银行监管和风险管理原则和框架的整合与统一，并且促使这些原则和框架要及时根据经济金融环境的变迁进行调整。如何使监管原则更为灵敏地反映银行经营环境的变化、使得银行的风险监控始终对金融市场的风险变动保持高度的敏感，越来越成为全球银行业关注的重大问题。