新型寿险合同内嵌期权研究

出版时间：2010-5  作者：周桦  

内容概要

《新型寿险合同内嵌期权研究——基于中国市场的分析》以金融经济
学风险中性定价法为贯穿始终的方法，主要研究以下几个问题：
    投资连结保险产品内嵌GMMB与GMDB在Vasicek随机利率下的定价问题。
    投资连结保险产品内嵌GMMB与GMDB在Vasicek利率模型下的对冲及对冲
误差比较的问题。
    分红寿险产品在不考虑与考虑死亡因素的条件下的定价问题。
    以万能险为例，使用最小二乘蒙特卡罗方法计算退保权利的价值。
    比较几种平滑机制对消费者与保险人的优劣。
    《新型寿险合同内嵌期权研究——基于中国市场的分析》由周桦所著
。