应用时间序列分析

出版时间：2010-5  出版社：中国统计出版社  作者：王振龙  页数：344  
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内容概要

　　《应用时间序列分析（第2版）》从应用的角度出发，试图借助计算机的存贮功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算，从而使只具一般数学知识的读者便可掌握和运用时间序列分析方法。在阐述种，尽可能回避严格的数学推导和证明，而从系统运动的惯性（即记忆性）加以解释和展开，或者说，《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：应用时间序列分析（第2版）》把时序分析看作是一种统计分析工具，而不是数学的一个分支理论。对于“工具”来说，使用者只要知道其特性、功能和使用方法以及使用过程中应注意的有关事项就足以了，至于其制造原理及过程，当然熟悉更好，不了解也无关乎其使用。鉴于这样的认识，全书没有运用深奥的定理，因而也就勿须定理证明。模型的形成来自于对系统记忆性的长短及其特性的剖析，一些数学推导也只涉及高等数学、线性代数和概率论与数理统计的一般知识。

书籍目录

第1章　绪论　　11．1　时间序列分析的一般问题　　21．2　时间序列基本样式　91．3　时间序列分析工具　29本章小结　　39思考与练习　40第2章　时间序列的预处理 412．1　时间序列的建立　　412．2　非平稳时间序列平稳化的处理2．3　异常值的处理　50本章小结　　58思考与练习　58第3章　平稳时间序列模型　　593．1　线性平稳时间序列的基本概念3．2　一阶自回归模型　683．3　一般自回归模型　713．4　移动平均模型　743．5　自回归移动平均模型　　75本章小结　　80思考与练习　81第4章　ARMA模型的特性　824．1　格林函数和平稳性　　824．2　逆函数和可逆性　　1064．3　自协方差函数　1124．4　自谱　　121本章小结　　129思考与练习　130第5章　平稳时间序列模型的建　　1325．1　模型识别　　1335．2　模型定阶　　1365．3　模型参数估计　1425．4　模型的适应性检验　1455．5　Pandit-Wu建模方法　　1485．6　建模实例　　150本章小结　　155思考与练习　　156第6章　平稳时间序列预测　　1576．1　条件期望预测　1586．2　预测的三种形式　1596．3　预测值的适时修正 167本章小结　　169思考与练　　170第7章　趋势性时间序列模型　　1717．1　趋势性时间序列的重要特　　1717．2　随机时间序列的趋势性检验　　1727．3　平稳化的方法　1787．4　趋势模型　　183本章小结　　200思考与练　　201第8章　季节性时间序列分析方法　　2038．1　季节时间序列的重要特征　 2038．2　季节性时间序列模　　2058．3　季节性检验　2098．4　季节时间序列模型的建立　 2128．5　X-12-ARIMA方法简介　220本章小结　　232思考与练习　233第9章　条件异方差模型　2359．1　基本条件异方差模型的转性　　2369．2　条件异方差模型的建立　2409．3　几种扩展模型　251本章小结　　256思考与练习　257第10章　传递函数模型　　25810．1　模型简介　　25910．2　传递函数模型的识别　　26310．3　传递函数模型的拟合与检验　　27010．4　干预模型　　274本章小结　280思考与练习　　281第11章　非线性与多元时间序列模型　　28311．1　非线性时间序列　　28311．2　多元平稳序列　28611．3　多元AR模型　28711．4　伪回归及平稳性检验　28911．5　协整检验　294本章小结　　296思考与练习　296参考文献　297附录Ⅰ　数据资料　298附录Ⅱ　常用统计量分布表　　339