期货日内交易实战技法

出版时间：2011-1  出版社：地震出版社  作者：刘家声  页数：223  字数：222000  
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内容概要

本书以期货日内交易为主要内容，结合作者实战图例，从期货曰内交易基本知识、分析工具、交易方法、技巧，到期货交易模型检验，逐层深入、循序渐进地阐述如何在期货曰内交易中做到风险最小化、收益最大化。　　本书通过详尽的数据统计和期货行情实例图片介绍了作者独创的、专属期货曰内交易的分析方法，主要包括价值K线分析法、射线支撑压力分析法、盘口动态数据分析法等，这些方法是作者多年从事期货曰内交易的智慧与经验结晶。　　本书还史无前例地采用引导式操盘法和读者一起进行沪铜、白糖等期货的完整日内交易分析，并进行了策略指导，让读者真切感受专业期货曰内交易的详细过程和步骤。

作者简介

作者从事期货交易多年，专注期货日内交易，有丰富的实战交易经验，曾经创造出月交易资产翻10倍的辉煌成绩，独创价值K线分析法和射线支撑压力分析法。
    作者曾就职江铜集团金瑞期货有限公司，现任广州某著名投资有限公司交易部经理。

书籍目录

第一章  期货日内交易实用指标与分析工具　一、成交量和持仓量　二、黄金分割线和大势线　三、MACD指标　四、双向成交量第二章  曰内交易有效的K线形态　一、适合做曰内交易的期货品种　二、期货品种“优先周期”的选择　三、单根K线判断价格转折信号　四、两根和三根K线的转势信号　五、三角形形态的深入研究第三章  期货日内交易实战技法  一、价值K线分析法  二、射线支撑压力法  三、盘口动态数据分析法第四章  期货品种特性解析　一、期货品种之间的差异性　二、期货品种曰内价格走势形态的差异分析　……第五章　日内实战举例分析第六章　技术指标的交易模型优化分析后记

章节摘录

　　一、适合做日内交易的期货品种 期货市场上，不同的期货品种有着不同的特性，有的品种走势受国外 影 响较小，国内自主性较强，成交量较大资金活跃，各个月份合约都有不少 的 持仓量，日内振幅大，做多做空的机会较多，做短期和日内交易空间较大 ； 有的品种持仓量和成交量不大，日内几乎没有什么波动，大的走势基本上 都 是跟随外盘以隔夜跳涨或跳空的形式出现，中长线趋势性较强。 据统计，铜、锌、白糖、豆类、天然橡胶、燃料油日均振幅达4.5％～ 5.2％左右；硬麦、棉花、玉米、黄金的日均振幅在1％～2％左右。这里的 振幅 是指某个时间周期内，最高价与最低价的差额。因此在进行日内交易之前 ， 选择合适的期货品种是相当重要的，关乎以后收益／风险比是否合理以及 交 易次数、手续费用等相关问题，据我经验和统计所得，建议进行日内交易 的 投资者选择以下几个品种：铜、锌、白糖、天然橡胶、燃料油、豆类、塑 料。 期货市场交易品种丰富，也许其余品种之中还有一些适合做日内交易的， 以 及将来还会有更多新的期货品种上市，但考虑到篇幅有限，书中将会主要 以 上面提及的期货品种作为分析举例的对象，其他适合日内交易的品种使用 书 中的方法也是同样可行的。 二、期货品种“优先周期”的选择 期货日内交易，有其优势与劣势。优势是，在风险可控性较高的情况 下， 投资者可以更好地制定适合自己的止损止盈交易策略从而把握好盈利／亏 损 比例，不会像隔夜持仓那样承担较大的跳空风险；劣势是，因期货品种在 日 内的涨跌幅度有一定的限度，遇到日内横盘调整或小幅上下震荡的情形， 收 益很多情况下都相对不大。 关于日内分钟周期K线的运用与分析，期货交易不同于股票交易，股票 的分钟周期K线分析具有较强的共性，也就是说股票市场里面的不同股票可 以使用相同的分钟周期K线进行分析而不会有太大的差别，这是因为股票市 场的所有股票一般情况下具有相同的最小涨跌单位（0.01元）、相同的涨 跌幅 限制（10％）、相同的最小买卖单位（一手为100股）等等，造成股票比期 货具有 更强的K线分钟周期分析共性。很多投资者在做期货交易的时候，按照同一 种分钟周期的思路，一成不变地把同一个分钟周期用于所有期货品种，这 种 分析方法从开始就是不正确的。 期货不同品种之间的最小涨跌单位不一定相同，就上海期货交易所品 种 而言，沪铜期货最小涨跌单位为10元／吨，每手买卖为5吨，而同属于上交 所金属品种铝和锌的最小涨跌单位为5元／吨，每手为5吨，螺纹钢和线材 的最小涨跌单位为1元／吨，每手10吨，黄金的最小涨跌单位为0.01元／ 克，每手1千克。不同的最小涨跌和每手买卖数量会引起资金流动在时间上 出现差异，即使差别不太大，但是在日内交易当中，将会影响到选择K线的 分钟周期问题。据我长期观察和实战经验总结所得，在做日内交易的时候 ， 每个期货品种基本上都有一个特殊的分钟周期里K线发出的信号特别地准确 与可靠，如果交易者们可以抓住那个特定的分钟周期，就会减少被其他分 钟 周期K线发出的信号所误导，减小误判率。我把每个期货品种的这种特殊分 钟周期叫做“优先周期”，在适合做日内交易的期货品种当中，列举了部 分品 种的优先周期。在这里需要说明的是，期货市场不同品种之间，拥有不同 的 最小涨跌单位和买卖单位也许会有着相同的“优先周期”；而拥有相同的 最小 涨跌单位和买卖单位也许会有着不同的“优先周期”。 “优先周期”为3分钟的期货品种有橡胶、燃料油；“优先周期”为4 分钟的有：豆一；“优先周期”为5分钟的有：铜、锌、白糖、豆粕、塑料 。 自从我发现了“优先周期”的规律之后，我在进行日内交易的时候， 几 乎都是参考“优先周期”中的买卖信号，从那时开始我的交易方法变得有 效 了很多，进场出场的时机选择也准确了很多，我几乎所有利润都是从相应 品 种的“优先周期”中获得的。不过，需要提醒读者们的是，“优先周期” 是 一种分析思路，特别是协助日内期货交易中使用分钟周期K线进行交易的投 资者更有效判断涨跌势的起始、延续、突破与转折行情，但并不是所有期 货 品种都有“优先周期”，也并不是每个品种的“优先周期”永远不变，这 是与 期货品种的交易规则和交易资金流特性有关的，前者相对固定，但是后者 却 有可能在保持相对较长的时期后逐渐改变。 选择期货品种的日内交易“优先周期”的规则有三个：一是该周期的K 线形态或技术指标信号所发出的买卖信号比其他周期都要迅速有效，这是 最 根本原则。迅速有效是指当信号发出中继、反转等信号后，投资者马上进 场 买卖，价格在很短时间内，最好就在下一根K线就可以开始按照预期方向运 行并实现盈利；二是该周期内K线形态或技术指标信号所发出信号数量要比 其他周期要影响持久。持久的意思是，当中继、反转等信号发出后，价格 将 会持续这种走势一段时间，而不是价格出现某种走势后不久又出现了另外 一 种截然相反的走势，以致于投资者很快就要小幅止盈，或者甚至因来不及 获 利了结而出现扭盈为亏情况频频出现；三是该周期不可太大或太小。 选择“优先周期”的前两条原则较好理解，第三条原则中如何才能算 是 太大或太小呢？其实，“优先周期”最好在6分钟以下，因为对于日内交易 来说，每天的时间仅为4个小时，除去期货市场盘中休息的时间，那就只有 三个多小时了。如果分钟周期选择太大了的话，一方面减少了K线的数量， 不利于对价格走势的细节进行分析，或使得一些交易信号没能体现出来； 另 一方面在选择开仓平仓、止盈止损的价位设置上也不够精细，不利于交易 的 细化。因此，我建议最好把“优先周期”设置在6分钟以下，但也不建议使 用一分钟周期，除非你是炒手，不然一分钟的周期太短而且信号比较杂乱 ， 会引起频繁交易的情况，因此尽量不选择一分钟作为“优先周期”。 为什么“优先周期”如此重要呢？因为不同的时间周期看到的K线形状 和技术指标是不一样的，如果想尽量减少误判提高研发的胜率，就必须选 择 一个“优先周期”，然后以这个时间周期为平时日内交易买卖的主要参考 时间 周期，将其他时间周期作为辅助。图2—2—1为燃油0911合约5分钟和3分钟 K线图，其中3分钟周期正如前面提及的，它是燃油品种的“优先周期”， 下 面我们观察上下两幅图的K线走势区别。 P29-31

用户评论 (总计69条)

•   期货曰内交易基本知识、分析工具、交易方法、技巧，到期货交易模型检验，逐层深入、循序渐进地阐述如何在期货曰内交易中做到风险最小化、收益最大化
•   一本期货的日内交易技法，投资帮助宝典
•   日内交易讲的多，有用，看懂就很有帮助！
•   日内交易的宝典
•   日内短线是一门技术，也是一门艺术。其实它不需要太高深的学问，但需要你用心去体会每一个行情的波动。这本书给你指明了方向，给你提供了思路。熟练掌握后，自会如有神灵相助，运用自如，提高盘感。同时也感谢作者，把自己多年的经验拿出来与大家分享。本书语言平实，内容翔实，是一本好书。
•   有内容，关修建是你已前要是学过K线理论，那么本书对你会很有帮助的。
•   里面讲了许多技术分析的，有些可以借鉴
•   分析非常好可以提共一定分析思路
•   实实在在的技法。
•   这是一本好书,实践性实用性很强,对实际操作很有指导和借鉴作用.值得购买.
•   很好的，我非常喜欢的一本书，对自己太有帮助了，希望对大家也有帮助
•   这本书挺好看的，是我需要的，满意
•   此书内容看起来相当丰富，正在研读中，以后在给大家分享
•   书的内容还是很不错的 很有针对性
•   短线书不靠谱！！！
•   期货日内交易实战技法 很好
•   师傅领进门，修行在个人
•   书还可以，再看。
•   书非常不错！很实用，很满意！
•   我最爱的书，盼望很久了，终于买了，谢谢当当网。
•   刚收到，准备学习
•   里面印刷质量不错，价格也很优惠
•   读书、静心、育人
•   试用 视角独到 。
•   配送速度真心快
•   非常好的书，书店好像买不到了
•   喜欢短线的朋友是不错的选择
•   很实用哟！
•   给我做日内交易提供了一些线索！挺值得学习的。
•   国内的作者对期货的认识还是比较浅的
•   作者也是做单之人，都是自己的实战体会
•   作者有自己的东西，书比较实用
•   价值一般吧，快递很快，好评
•   有些价值。
•   基础知识讲座，也不花里胡哨，算可以的了
•   此书是基础知识,是初学者入门的好书
•   不错正版，内容值得一看
•   内容有点繁琐，可能适合新手吧
•   一直想找的书。内容很实用
•   就是时间有点长 有的从北京出发 5天才到。。。
•   初学者的老师。
•   书刚刚收到，还没看，但是发货及送货都很快，很满意
•   实际操作很有用
•   初学入门很好的书
•   当初买的时候看着挺有用，不过现在感觉做超短不一定赚钱
•   老公一直在看。他说可以！
•   不错 正在看
•   这书还不错，挺实用
•   可以看看哈期货日内交易实战技法
•   不想玩期货了，所以没怎么看，怕误导。
•   可以看，但不要轻易日内
•   作者分享一些个人实践经验。
•   这是本理论书,对实战没有多大意义,但是条理思路还过得去
•   看完之后才来评论，这本书专业深度不够
•   学习点经验
•   有错误，非正版吧。
•   不符合我的读书习惯，读起来蛮累的
•   就也教你怎么看软件的那些指标，对于初学者有用，感觉没有自己的见解
•   东拼西凑的书。看着玩玩可以。
•   有一定的精华，但是校验也太不严格了，很多地方买卖混着写，不知道到底是买还是卖？
•   刚看了几页，已发现几处错误之处。
•   印刷质量差劲，书的内容也不行，估计作者应该不会是这个水平，不知道是藏私呢、还是草草成书应付了事，反正对不起这个价钱，也对不起我看的功夫，伤心....
•   没意义
•   看着这么多好评就买了，买回来一读真是个骗子，前面几节纯属到处抄袭，不过大部分书都是抄的这也不怪他，这也就算了。然后搞一大堆看似很牛逼的“分型”分析方法，如果你照着保证你亏到死，最不靠谱的是竟然还搞所谓的交易模型，纯骗大家感情的，随便下个交易软件把他的方法带进去试试，结果吓死你，一亏到底。都不知道他哪几张图咋弄来的，后来想想它上面的图都是涨的最好的一段行情，虽然没测试，可能就照着那段时间截取的，快跟股票书籍的骗子有一拼了，专找最有利的图来忽悠，真骗子。那么多好评咋来的？？朋友们别被骗了，买了书的可以下个交易软件，照着做一次测试，别随便就被忽悠了。
•   当时没注意作者是国内的，只注意了书名，当收到以后发现是国内作者写的，看了以后发现，理论肤浅，现在总算明白，为什么国内投资者会亏损，原因就是所谓的砖家都写这么肤浅的书了，难怪行外的百姓呢？如果真像作者写的那么简单，那，哪来的那么多的人在股市和期货市场的亏损呢？
•   本书是作者实战总结，深度比较一般。书中提到射线支撑压力法，仅此一页是有价值的外，其它基本没什么用。个人认为此书不值这个价钱。稍微有点技术基础的人都不用看此书。
•   错别字太多，想必是盗版的吧。。。。。没想到当当也会卖这种书！
•   期货日内交易实战技法
•   基本书记