非平稳综列数据分析

出版时间：2010-12  出版社：中国社会科学出版社  作者：杨继生.  页数：240  字数：200000  

内容概要

　　本书主要的理论创新包括：(1)在综列单位根检验方面，基于ADF检验建立了联合p值检验统计量，发现和修正了非线性工具变量检验统计量的有偏性，建立了具有普适性的广义非线性工具变量(GNIV)检验统计量，并且给出了这一统计量的理论和经验分布。(2)在综列协整方面，给出了基于PVECM的检验统计量在各种设定形式下的临界值，建立了基于PVECM的无约束似然比综列协整检验统计量。最后，在应用方面，本书分别通过基于残差的综列协整检验、基于PVECM的综列协整检验和单独应用综列单位根检验，分析了我国工业能源消费、人民币均衡汇率以及我国证券市场的弱有效性，为综列单位根和综列协整的应用研究提供了完整的范例。这些应用性研究，不仅体现了丰富的经济学含义，也说明本书的理论研究对我国的综列数据具有适用性，具有显著的应用价值。

作者简介

杨继生 华中科技大学经济学院副教授，博士生导师，中国数量经济学会理事。
研究方向：综列(面板)数据模型理论与应用。在《Journal of
Economet—rics》、《中国社会科学》、《经济研究》、《新华文摘》、《数量经济技术经济研究》、《管理科学学报》、《经济学家》、《统计研究》、《系统工程理论与实践》等期刊发表相关论文十余篇。

书籍目录

第一章  引言
第二章  现有综列单位根和综列协整研究文献综述及分析
  第一节  现有综列单位根检验综述及分析
    一  基于截面不相关假定的综列单位根检验
    二  基于截面相关假定的综列单位根检验
  第二节  现有综列协整检验综述及分析
    一  基于残差的综列协整检验
    二  基于综列误差纠正模型的综列协整检验
第三章  现有综列单位根检验的修正和扩展
  第一节  联合p值检验的扩展：一种第一代检验的扩展
    一  联合p值检验统计量的构造和渐近分布
    二  基于ADF的联合p值检验及其仿真  
    三  联合p值检验在截面弱相关下的总体表现
  第二节  非线性工具变量法检验的修正：一种第二代检验的问题与修正
    一  Sn检验统计量及其渐近性质
    二  数据含确定性成分时Sn统计量的有偏性及其修正
    三  修正前后Sn检验统计量的仿真结果及其比较
    四  研究结论
  第三节  广义非线性工具变量法检验：一种更具一般性的检验
    一  模型及其假定
    二  广义非线性工具变量法检验(GNIV)  
    三  仿真试验
    四  研究结论
第四章  现有综列协整检验的扩展
  第一节  基于有约束PVECM的综列协整检验统计量的数值分布
    一  Groen和Kleibergen(2003)基于PVECM的综列协整检验
    二  临界值的估计
    三  研究结论及说明
  第二节  基于无约束PVECM的综列协整似然比检验
    一  正则相关分析
    二  无约束综列协整模型的检验和估计
    三  基于自举法仿真的检验
    四  仿真实验
    五  无约束综列协整检验的特点
第五章  对中国经济的应用性研究
  第一节  综列单位根和综列协整在中国经济研究中的应用现状
  第二节  中国的工业能源消费：基于残差的综列协整分析
    一  研究背景
    二  中国工业能源消费的综列协整模型  
    三  估计与检验
    四  研究结论及说明
  第三节  人民币均衡汇率和调整预期：基于PVECM的综列协整分析
    一  研究背景
    二  模型和样本
    三  综列单位根和综列协整检验
    四  检验和估计结果分析
    五  研究结论及说明
  第四节  中国证券市场的弱有效性检验：综列单位根检验单独应用实例
    一  问题的提出  
    二  样本数据
    三  检验结果及分析
    四  研究结论
第六章  总结与说明
参考资料
附录 仿真、估计和检验程序