现代金融风险管理

出版时间：2007-7  出版社：南京大学出版社  作者：邬瑜骏  页数：559  字数：900000  
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内容概要

　　注册金融风险管理师（Certiffed Finacial Risk Manager，CFRM）项目是为了配合上海市建立金融人才战略高地的战略目标，由上海市紧缺人才工程办公室推出的专业证书。该认证考试项目与全球风险管理师协会 （GARP）、香港金融风险管理师协会（HKARP）合作，引进GARP美国金融风险管理师（Financial Risk Manager，FRM）考试的最新知识体系，将金融风险管理最新的理念与最好的方法引入到中国，并结合中国金融机构风险管理的具体实践，培养适应现代金融业需求的金融风险管理的高端人才。　　本书循序渐进、深入浅出地介绍了金融风险管理中遇到的各种产品和方法。本书最大的特点在于作者结合具体实例讨论了国际先进的风险控制和管理方法，即使是金融初学者，通过此书也会对金融风险管理产生极大的兴趣。　　本书既是注册金融风险管理师（CFRM）和美国金融风险管理师（FRM）考试的辅导教材。亦可作为高等院校金融相关专业学习金融风险管理的教材，同时也可供风险管理从业人员作为专业操作指南。

作者简介

　　邬瑜骏，新加坡南洋理工大学金融学博士，特许金融分析师（CFA）持证人，美国风险管理师（FRM）持证人，2007年FRM考试全球命题人。现任职于厦门大学财务管理与会计研究院，硕士生导师。先后任教于南洋理工大学南洋商学院，复旦大学经济学院国际金融系，厦门大学财务管理和

书籍目录

第一篇 市场风险的测量与管理篇　第1章 风险管理简介　第2章 远期市场和远期合约　第3章 期货市场和期货合约　第4章 期权市场和期权合约　第5章 互换市场和互换合约　第6章 利率和利率风险的衡量　第7章 利率衍生产品　第8章 奇异期权　第9章 Black-Scholes期权定价模型　第10章 期权定价的二叉树模型　第11章 期权价格的风险因素　第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略　第13章 基于期权合约的风险管理策略　第14章 基于互换合约的风险管理策略　第15章 风险价值VaR　第16章 压力测试第二篇 信用风险的测量与管理篇　第17章 信用风险管理概述　第18章 债券及贷款的信用风险衡量　第19章 交易对家的信用风险衡量　第20章 国家主权风险　第21章 信用风险的组合模型　第22章 运用信用衍生工具管理信用风险　第23章 运用资产证券化管理信用风险　第24章 贷款出售和其他信用风险管理技术　第25章 信用风险管理和战略资本配置第三篇 操作风险的测量与管理篇　第26章 操作风险　第27章 其他风险　第28章 经济资本管理　第29章 公司范围风险管理第四篇 风险管理定量分析篇　第30章 概率论基础　第31章 数理统计基础　第32章 随机变量和概率分布　第33章 抽样和估计　第34章 假设检验　第35章 一元线性回归　第36章 多元线性回归　第37章 估计波动率和相关系数附录1 经典风险管理案例分析——长期资本管理公司（LTCM）的传奇附录2 LTCM大事记附录3 金融危机的蔓延机制（financial contagion）附录4 术语表参考文献

用户评论 (总计11条)

•   作为FRM的中文参考书，很适用。和考试结合的还挺好。
•   如果希望通过FRM考试，英语底子又不太好的同学，推荐看此书，可以当作中文NOTES来看。
•   FRM考试的必备图书！
•   作为cfrm配套考试的教材联系，我认为非常有针对性~
•   很全面,很不错
•   关于FRM考试中的许多内容在本书都提到了，非常有帮助，实用。不足：2007年以后一些新增的内容书中没有提及，比如美国次级债的问题等等；另外，在组合风险方面，好像讲的也稍微少了一些。但本书的确是难得的实用手册型风险控制普及书籍。
•   准备考FRM的同志们可以买一本，做为中文参考书
•   不错的考试参考书
•   书不错，你们的送货速度也很好
•   是为了考FRM而买的这本书，感觉知识点还是比较全面的。但因为一本书就要浓缩八九成的考点，所以很多东西无法细解，只是粗粗略过。而且还有一些知识点明显是从英文翻译过来的，有些生涩。
•   搞学术的看看还可以