数理金融

出版时间：2012-3  出版社：清华大学出版社  作者：郭多祚 编  页数：270  
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内容概要

　　《数量经济学系列丛书·数理金融：资产定价的原理与模型（第2版）》以资产定价为主线，讲述了两种资产定价方法：无套利定价和均衡定价；讲述了各种资产定价的模型：债券定价模型，以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型，并按难易程度，首先讲述单期定价模型，然后讲述跨期定价模型。《数量经济学系列丛书·数理金融：资产定价的原理与模型（第2版）》还介绍了MM理论以及行为金融学。　　《数量经济学系列丛书·数理金融：资产定价的原理与模型（第2版）》适用于经济、管理类专业的本科生、硕士生教学，也适用于理工科专业学生的选修课，还可供从事金融工作的人员参考。

书籍目录

第1章 期望效用函数理论与单期定价模型1.1 序数效用函数1.1.1 偏好关系1.1.2 字典序1.1.3 效用函数1.1.4 偏好关系的三条重要性质1.1.5 序数效用函数存在定理1.2 期望效用函数1.2.1 彩票及其运算1.2.2 彩票集合上的偏好关系1.2.3 基数效用函数存在定理1.2.4 vonNenmann-Morgenstern效用函数1.2.5 伯瑞特率1.3 投资者的风险类型及风险度量1.3.1 投资者的风险类型1.3.2 马科维茨风险溢价1.3.3 阿罗-伯瑞特（Arrow-Pratt）绝对风险厌恶函数1.3.4 双曲绝对风险厌恶类函数（HARA）1.4 均值方差效用函数1.4.1 资产的收益率1.4.2 均值方差效用函数1.5 随机占优1.5.1 随机占优准则（SD准则）1.5.2 一阶随机占优1.5.3 二阶随机占优1.6 单期无套利资产定价模型1.6.1 单期确定性无套利定价模型1.6.2 单期不确定性无套利定价模型1.7 单期不确定性均衡定价模型1.7.1 均衡定价与期望效用最大化准则1.7.2 阿罗-德布鲁（Arrow-Debereul）证券1.7.3 多资产有限状态情况下的均衡定价模型1.7.4 均衡定价与无套利定价习题1第2章 固定收益证券2.1 货币的时间价值2.1.1 终值2.1.2 现值与贴现2.1.3 多重现金流2.1.4 年金2.2 债券及其期限结构2.2.1 债券的定义和要素2.2.2 债券的风险2.2.3 债券的收益率及其计算2.2.4 债券的收益率曲线2.3 债券定价2.3.1 债券定价的原则2.3.2 影响债券定价的因素2.3.3 债券定价2.4 价格波动的测度——久期2.4.1 久期及其计算2.4.2 债券价格波动的特征2.4.3 债券价格波动的测量2.4.4 债券组合的久期2.4.5 利用久期免疫2.5 价格波动率的测度——凸度2.5.1 凸度及其计算2.5.2 凸度在价格波动测度中的作用2.5.3 凸度与价格变化幅度2.5.4 凸度的特性2.5.5 凸度的近似计算习题2第3章 均值方差分析与资本资产定价模型（CAPM）3.1 两种证券投资组合的均值-方差3.1.1 投资组合3.1.2 联合线3.1.3 两种投资组合均值-方差分析3.2 均值-方差分析及两基金分离定理……第4章 套利定价理论（APT）第5章 期权定价理论第6章 多期无套利资产定价模型第7章 公司资本结构与MM理论第8章 连续时间消费资本资产定价模型第9章 行为金融学简介