计量经济学中级教程

出版时间：2009-8  出版社：清华大学出版社  作者：潘省初 编  页数：276  
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内容概要

本书的编写思路是：（1）教材内容在广度和深度上都要在本科教材的基础上上一个台阶。具体来说，一是增加一些本科教材中通常不包括的内容，如极大似然法、广义矩方法、ARCH和GARCH模型等；二是对一些本科教材中做过初步介绍的计量经济学专题，如时间序列分析、面板数据模型和受限因变量模型等，进行更全面和更深入的讨论。这两方面的拓展，目的是使硕士研究生对于当前计量经济学的上述重点研究和应用领域的前沿发展有较全面和深入的了解，能够将这些研究成果应用于自己的研究工作。（2）本书中对上述内容的介绍，又要有别于高级计量经济学教材。本书主要侧重于所涉及理论和方法背后的基本逻辑的直观解释、方法概要、结论和解决问题的具体步骤方面的介绍，而不侧重于这些理论和方法的推导和证明。尽管在介绍中会使用必要的高等数学工具描述相应的概念和结论，但除非确有必要，本书中基本略去严格的数学证明。

书籍目录

前言第一章　绪论　第一节　什么是计量经济学？　第二节　计量经济学方法　第三节　本书的结构　小结　习题第二章　经典线性回归模型　第一节　线性回归模型的概念　第二节　线性回归王模型的估计　第三节　拟合优度　第四节　非线性关系的处理　第五节　假设检验　第六节　预测　第七节　虚拟变量　小结　习题　附录　正定矩阵第三章　经典假设条件不满足时的问题与对策　第一节　误设定　第二节　多重共线性　第三节　异方差性　第四节　自相关　第五节　随机解释变量　小结　习题第四章　极大似然估计和广义矩估计　第一节　极大似然估计法　第二节　似然比检验、沃尔德检验和拉格朗日乘数检验　第三节　广义矩（GMM）估计　小结　习题第五章　非线性回归模型　第一节　非线性回归模型　第二节　模型估计：迭代法　第三节　模型估计：极大似然法　第四节　非线性回归模型参数假设检验　小结　习题第六章　分布滞后模型和自回归模型　第一节　分布滞后模型和自回归模型的概念　第二节　分布滞后模型的估计　第三节　部分调整模型和适应预期模型　第四节　自回归模型的估计　第五节　阿尔蒙多项式分布滞后　第六节　格兰杰因果关系检验　小结　习题第七章　联立方程模型　第一节　联立方程模型的概念　第二节　识别问题　第三节　联立方程模型的估计　第四节　宏观计量经济模型　小结　习题第八章　时间序列分析　第一节　时间序列分析基本概念　第二节　平稳性检验　第三节　Box-Jenkins模型　第四节　RH模型与GRH模型　第五节　协整检验和EM模型　第六节　向量自回归（VR）模型　小结　习题第九章　面板数据模型　第一节　面板数据与面板数据模型　第二节　固定影响模型　第三节　随机影响模型　第四节　SUR模型　第五节　随机系数模型　第六节　动态面板数据模型　小结　习题第十章　定性选择模型与受限因变量模型　第一节　线性概率模型　第二节　Probit模型和Logit模型　第三节　ensored模型　第四节　Trunted模型　小结　习题附录一　EViews上机指导书　第一部分　EViews简介　第二部分　EViews上机指导附录二　统计表参考文献

章节摘录

　　第一章　绪论　　第一节　什么是计量经济学？　　计量经济学（econometrics）一词，又译经济计量学，从字面上说，该词含义是经济测量（economic measurement），但实际上，其含义要广得多。下面引用几个比较权威的定义来说明这一点。　　1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经验内容。（《新帕尔格雷夫经济学大词典》，1990）　　2.计量经济学可定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。（P.A.萨米尔森等，1954）　　3.计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等T具应用于经济现象分析的社会科学。（A.S.戈德伯格，1964）　　综合以上定义，可以看出，计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计量经济学依据经济理论，使用数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量问的经验关系，从而给出经济理论的经验内容，在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。

用户评论 (总计19条)

•   这是我们经济学老师推荐的书！很好！而且对写经济或金融论文很有用！本书是研究中级计量经济学的好教材，这种书市场上比较难找到这样的中级计量经济学。
•   期待很久了，很有价值的计量书，知识点很全面，比李子奈的深刻，全面，到位。没有一句废话的，适合在学完李子奈之后再学这个。
•   很好懂，觉得符号使用比李子奈容易理解多了。之前一直学不好计量，原来是没用好书
•   比想想中的差点,可能是因为作者过于追求所谓的中级
•   惜墨如金，内容全面，物有所值！
•   适用，够用，用不多的篇幅把主要内容都讲了！
•   质量很好。书后还有软件应用的。不错。
•   内容从浅入深，自学也可以。
•   很不错啦！
•   后面的上机操作尤为有用强烈推荐
•   还及时吧 专业可以
•   很好，案例也不错
•   书非常好 值得信赖 快递也很出色
•   相对于赵卫亚的初级版本，这个版本较深入细致，操作演示较少，适合又基础的使用
•   中国人编的教材比较外国人，有条理
•   书的内容挺不错的，适合硕士学习
•   针对目前工作有用！
•   配货速度还可以
•   课都快上完了，书还没怎么看