商业银行全面风险管理

出版时间：2009-6  出版社：清华大学出版社  作者：陈德胜　等著  页数：395  
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前言

　　随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入，在巴塞尔系列协议的框架下，以信用风险、市场风险和操作风险为核心，覆盖全业务流程的全面风险管理的能力提升，正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素。中国银行业监管当局正在逐步加大国内银行业金融机构对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业金融机构大都将全面风险管理提上重要议事日程，设置了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。在资本充足率满足监管要求的基础上，大力节约资本，提高资本收益率，实现利益相关者风险调整后的整体综合利益最大化，已成为商业银行经营管理的首要目标。　　本书针对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和外部监督三大支柱的基本要求，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、市场风险和操作风险为核心的商业银行全面风险管理框架，对通过实施巴塞尔系列协议，提高银行业风险控制能力方面，具有较强的指导性。　　陈德胜博士长期从事商业银行的风险管理研究和实践，具有扎实的理论功底和丰富的实践经验。本书逻辑结构严谨，层次分明，语言流畅，可以作为商业银行风险管理从业人员的实务操作手册和高校金融学专业研究生教材，为学术界和实务界的朋友们提供借鉴。

内容概要

本书针对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和监督检查三大支柱，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、操作风险和市场风险为核心的商业银行全面风险管理框架，可以为中国商业银行风险管理水平的提高和经营业绩的优化提供借鉴。

作者简介

陈德胜，经济学博士，副教授，国家信息中心博士后。国内银行从业十余年，主要研究领域为货币政策与金融风险管理、宏观经济与产业经济分析。主持国家自然科学基会(70673054)和中国博士后基金(200503092)，负责和参与国家及省部级课题16项，在国内外权威期刊发表学术论文40余篇，出版专著《中国宏观经济分析框架》、《商业银行信用风险资本管理》、《商业银行公司治理风险分析与评价》、《汇率制度安排与外汇储备管理研究》、《信贷资产组合管理》等6部。

书籍目录

第一部分 巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求　第一章 巴塞尔系列协议 　第二章 巴塞尔新资本协议 第二部分 商业银行实施全面风险管理的意义、原则和战略目标 　第三章 商业银行实施全面风险管理的意义 　第四章 商业银行实施全面风险管理的原则 　第五章　商业银行全面风险管理的战备目标第三部分　巴塞尔系列协议框架下的商业银行信用风险管理　第六章　商业银行信用风险管理的指导原则　第七章　商业银行信用风险的评级管理　第八章　商业银行信用风险的缓释管理　第九章　商业银行信用风险的定价管理　第十章　商业银行信用风险的组合管理　第十一章　商业银行信用风险的预警管理　第十二章　商业银行信用风险的转移管理　第十三章　商业银行信用风险的准备金管理　第十四章　商业银行信用风险的资本管理第四部分　巴塞尔系列协议框架下的商业银行市场风险管理　第十五章　巴塞尔系列协议对商业银行市场风险管理的要求　第十六章　商业银行的利率风险管理　第十七章　商业银行的汇率风险管理　第十八章　商业银行的流动性风险管理第五部分　巴塞尔系列协议框架下的商业银行操作风险管理　第十九章　巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险管理的要求　第二十章　商业银行操作风险管理的实践　第二十一章　商业银行的内部控制管理　第二十二章　商业银行操作风险管理中的公司治理第六部分　对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律　第二十三章　对商业银行风险管理的监督检查　第二十四章　商业银行风险管理的市场纪律约束第七部分　商业银行全面风险管理的组织.制度和信息技术保障　第二十五章　商业银行全面风险管理的组织保障　第二十六章　商业银行全面风险管理的制度保障　第二十七章　商业银行全面风险管理的信息技术支持　第二十八章　商业银行全面风险管理的实施方案主要参考文献

章节摘录

　　第一部分　巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求　　第一章　巴塞尔系列协议　　第二节　巴塞尔系列协议的沿革　　巴塞尔协议的出台起源于前联邦德国赫尔斯塔银行(Her·statt。Bank)和美国的富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。这是两家著名的国际性银行，它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。赫尔斯塔银行和富兰克林银行倒闭的第二年，由西方十国集团(美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比利时、加拿大、瑞典)中央银行行长在国际清算银行总部瑞士巴塞尔倡议建立了巴塞尔银行监管委员会，其主要成员包括十国集团中央银行与银行监管部门的代表。该委员会就有关银行国际监管事宜制定了一系列协议。纵观该协议的发展历程，大致可分为以下三个阶段。　　一、巴塞尔系列协议的提出阶段　　1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实突出强调了两点：一是任何银行的国外机构都不能逃避监管；二是母国和东道国应共同承担职责。　　1983年5月，修改后的巴塞尔协议推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、支行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监督原则。两个巴塞尔协议没有实质性差异。总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”，对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。20世纪80年代拉美债务危机促使西方银行监管理念发生重大的转折，即由以总资产大小为实力象征转变为以资本充足率为核心的监管理念，即“资本是上帝”的新理念。

媒体关注与评论

　　陈德胜博士在长期从事银行业风险管理工作的基础上，系统研究基于巴塞尔协议的商业银行风险管理达十年之久，他负责撰写的《商业银行全面风险管理》一书具有较为扎实的理论基础和较强的操作指导意义。　　——中国民生银行能源金融事业部总裁　李志毅　　中国银行业监管当局正在逐步加大国内银行业对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业大都设置了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。本书在通过实施巴塞尔系列协议提高银行业风险控制能力方面具有较强的指导性。　　——国家信息中心博士后导师主席团执行主席　　本书在巴塞尔系列协议的基础上，不拘泥于BASELII，基于制度和技术两个层面，全面覆盖了信用风险、市场风险和操作风险，充分强调了可操作性，具有较高的学术和实务参考价值。　　——清华大学经济管理学院教授、博士生导师

用户评论 (总计8条)

•   陈德胜等著的《商业银行全面风险管理》颇具前沿和权威性、实务操作和理论借鉴性强
•   看了很久了。不错的书，以巴塞尔协议为基础
•   买了这本书，对于我在写论文上给了很大帮助，真的很不错。
•   内容比较全面，但是深度不够，有些东西不够详细，很适合初入行的。
•   IMB吕哥哥，我迟早会回来了！
•   用着还不错，就是价格小贵。
•   写东西时可以拿来参考一下
•   当当的发货速度还是很好的。
  主要书这本书的内容太**了，建议大家千万别买！
  书中内容很多前后不一致的地方，内容浅显太泛泛，摘抄明显，纸质也不好。
  书的整体和价格完全不匹配，太贵了！