金融时间序列分析

出版时间：2008-1  出版社：清华大学  作者：张世英  页数：258  字数：331000  
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内容概要

金融时问序列分析是一门新的金融统计学课程，汇总了时间序列在金融经济方面应用的理论、办法和应用。本教材是以作者多年来在金融时间序列方面的科研和教学为基础编写的。该书体现了较强的理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场实际进行了大量实证研究，具有理论和实际指导意义。在长期的教学和相关研究中，我们汇集了大量巾国金融市场时间序列多方面的实证分析成果，这将是我们教材的重要内容。    本书作作为财经类或综合类院校的数量经济学、金融学、统计学、数学等专业高年级本科生和棚天领域研究生的教科书，亦可作为数量经济、金融计量、金融工程等领域的研究人员、有关教帅、经济和金融工作者的参考书。

书籍目录

前言　第一章　绪论　第一节  金融时间序列分析概述　第二节  金融时间序列的特点  第二章　时间序列分析　第一节  时间序列与随机过程　第二节  时间序列模型　第三节  非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型　第四节  VAR模型与Granger因果分析　第五节  时间序列分析的状态空间方法第三章  时间序列的单位根过程　第一节  单位根过程及其性质　第二节  单位根过程的检验　第三节  具有单位根的VAR模型第四章　协整理论与建模　第一节  协整与误差校正模型　第二节  协整关系的估计与检验　第三节  基于协整系统的预测　第四节  协整理论的扩展第五章　条件异方差模型　第一节  ARCH模型及其性质　第二节  GARCH模型及其性质　第三节  ARCH类模型扩展　第四节  多元GARCH模型　第五节  金融市场波动性建模与Eviews软件操作第六章  随机波动模型　第一节  SV模型及其统计性质　第二节  SV模型的扩展　第三节  多元SV模型　第四节  SV模型与GARCH模型对金融时间序列刻画能力比较　第五节  风险价值第七章　高频金融时间序列分析　第一节  高频金融时间序列特点与基本问题　第二节  超高频金融时间序列的持续期模型与金融市场微观结构　第三节  金融市场微观结构的实证研究第八章　金融时间序列的小波方法　第一节  离散小波变换与多分辨分析　第二节  基于小波分析的金融波动分析　第三节  多分辨协整及误差校正模型参考文献附表

用户评论 (总计2条)

•   很郁闷
•   抄袭，绝对是抄袭拼凑出来的一本书，什么都说不清楚，只凑了一些公式推导在上面，别的什么都不说。原来我们的“十一五”国家级规划教材就是这个样子！