银行家的全面风险管理

出版时间：2010-1  出版社：北京大学出版社  作者：徐振东  页数：623  
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前言

　　2008年下半年以来由美国次债风波引发的全球金融危机将世界经济送入了低谷，全球银行业首当其冲深受其害，一些国际银行遭受重挫，损失惨重。时至今日，走出经济低谷阴影的增长步伐依旧蹒跚徘徊。痛定思痛，火山式的危机爆发再一次以惨痛的教训警示了世人：风险管理不是可有可无的奢侈品，而是银行持续稳健发展的必需品。职业银行家受托于股东，追求银行股东价值最大化是其职业使命，然而完成这一职业使命的过程不仅仅是单纯追求利润的过程，更是一个对多种风险进行全面经营、合理摆布和有效管理的过程。对于银行风险管理的深刻认识由于金融危机的蔓延再次成为世人及银行家们思考和讨论的焦点。　　如何实施全面风险管理？国际金融危机后，全球银行业加速了全面风险管理变革，各国监管当局、各大商业银行都在实施巴塞尔新资本协议，并以此为契机，推进银行实施全面风险管理。这里，结合全面风险管理实践，谈几点看法：　　第一，全面风险管理是与时俱进的动态管理过程。在此过程中，银行管理层要针对内外环境及业务结构变化，适时调整风险管理思路；要善于更新风险管理知识，不断提高风险敏感性；要及时吸收风险管理经验，不断丰富银行风险管理文化；要适应日常风险管理新需求，不断健全风险基础设施；要紧跟金融业务创新步伐，及时开发新的风险管理工具；要随着银行风险状况变化，及时充实银行资本，强化内部控制机制，实现银行持续稳健经营。　　第二，全面风险管理是对银行各类风险集成化管理。商业银行要持续稳健发展，必须对银行承担的信用风险、市场风险、操作风险等各类风险实施全面风险管理。为此，银行家必须基于风险内在相关性进行集成化管理，在市场相对平静时期，不至于高估银行总体风险，在市场波动较大时期，也不会低估银行总体风险，使风险评估更贴近银行实际风险状况。在现实银行风险管理中，任何孤立地管理某一类风险，都将顾此失彼，无济于事。此次金融危机再次证明，只有实施全面集成化风险管理，才能经得起外部冲击。

内容概要

　　《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》从银行家从事风险管理工作实际出发，将风险理论密切联系风险管理实际，结合国际银行业风险管理最新规则巴塞尔Ⅱ，阐述银行家的职业使命就是通过实施全面风险管理实现银行价值增值。　　《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》内容可分三部分二十一章，前三章为第一部分，阐述银行家全面风险管理的基础设施第二部分包括第四章至第十九章内容，阐述风险管理基本框架、建模基本技术、主要模型以及风险控制基本技术第三部分包括第二十章和第二十一章，阐述在全面一体化风险管理下如何建立银行资本管理体系，实施基于风险的资本管理。

作者简介

　　徐振东，安徽人，北京大学光华管理学院管理学博士。　　2000年加入中国银行。在国际金融研究所从事国际金融研究工作。2004年至今在中国银行总行风险管理部从事风险管理体系规划建设工作，现任高级风险经理，牵头起草了《中国银行股份有限公司信用风险内部评级政策》、《中国银行股份有限公司信用风险计量模型管理办法》、《中国银行股份有限公司信用风险内部评级体系验证管理办法》、《中国股份有限公司信用风险参数量化管理办法》等相关政策文件，参与推进中国银行实施新资本协议项目工作，牵头组织审查咨询项目交付晶的工作。　　2000年以来，结合银行工作实际，探索银行风险管理规律，跟踪研究巴塞尔Ⅱ修订进程，应邀参加中国银监会的新资本协议研究和规划项目组工作，先后参与起草《商业银行信用风险内部评级体系监管指》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》、《商业银行资本计量高级方法验证指引》、《商她银行资本充足率计算指引》等监管规章。　　重点关注风险管理、公司治理、跨国投资等领域理论与实践问题，在《世界经济》、《中国工业经济》、《国际经济评论》、《国际金融研究》、《中国金融》、《经济管理》、《现代商业银行》、《金融时报》、《国际金融报》、《中国税务报》等报刊发表论文五十余篇。

书籍目录

导言 银行家的全面风险管理第一章 风险治理有效运行机制引言第一节 银行风险治理基本内涵第二节 董事会承担最终风险责任第三节 高管层组织实施风险管理第四节 增强银行风险管理规范性第五节 强化全面风险管理执行力第六节 增强对外部监管适应性本章小结第二章 全面风险管理组织框架引言第一节 风险管理组织设计原则第二节 全面风险管理组织类型第三节 全面风险管理组织框架第四节 全面风险管理部门职能本章小结第三章 全面风险管理信息系统引言第一节 风险管理信息系统框架第二节 初始风险数据搜集梳理第三节 数据整合及其质量控制第四节 风险数据的挖掘第五节 数据仓库和数据集市第六节 风险管理信息系统运作机制本章小结第四章 信用风险管理基本框架引言第一节 信用风险管理基本前提第二节 信用风险管理运行机制第三节 单项授信资产管理流程第四节 授信资产组合管理流程本章小结第五章 银行账户信用风险分析引言第一节 公司客户信用风险分析第二节 专业贷款信用风险分析第三节 客户银行信用风险分析第四节 零售客户信用风险分析第五节 主权与股权信用风险分析第六节 授信资产证券化风险分析本章小结第六章 信用风险建模基本技术引言第一节 信用风险建模基本流程第二节 信用风险参数计量方法第三节 授信资产预期与非预期损失第四节 信用资产组合违约损失分布本章小结第七章 主要信用风险模型引言第一节 客户信用评分模型第二节 信用矩阵模型第三节 KMV组合管理师模型第四节 信用风险附加模型第五节 信用组合观模型第六节 单因素信用风险模型本章小结第八章 银行内部信用评级体系引言第一节 内部信用评级体系规范化第二节 内部信用评级体系基本框架第三节 内部信用评级体系运作第四节 内部信用评级体系验证第五节 内部信用评级结果应用本章小结第九章 银行信用风险缓释技术引言第一节 信用风险缓释技术框架的演变第二节 运用合格抵押品缓释信用风险第三节 运用净额结算协议缓释信用风险第四节 运用信用衍生品缓释信用风险本章小结第十章 银行信用资产证券化引言第一节 资产证券化运作机制第二节 资产证券化会计与税收第三节 资产证券化的金融监管第四节 证券化资产的定价方法第五节 资产证券化的具体操作本章小结第十一章 市场风险管理基本框架引言第一节 市场风险管理基本理念第二节 市场风险管理组织分工第三节 市场风险管理政策程序第四节 市场风险衡量基本方法第五节 流动性风险衡量与管理本章小结第十二章 市场风险驱动因素分析引言第一节 市场风险基本分类第二节 利率风险基本分析第三节 汇率风险基本分析第四节 股价风险基本分析第五节 商品风险基本分析第六节 流动性风险基本分析本章小结第十三章 市场风险建模基本技术引言第一节 构建市场风险价值模型第二节 证券资产主要定价模型第三节 证券资产风险敏感度计量第四节 风险价值模型重要参数第五节 市场风险内部模型验证本章小结第十四章 主要市场风险价值模型引言第一节 市场风险计量内部模型法第二节 市场风险参数正态模型第三节 市场风险价值模拟模型第四节 边际VaR、成分VaR及增量VaR第五节 VaR模型局限性及补充方法本章小结第十五章 市场风险控制基本策略引言第一节 市场风险对冲基本策略第二节 利率风险控制基本策略第三节 外汇风险控制基本策略第四节 股价风险控制基本策略第五节 流动性风险控制基本策略本章小结第十六章 操作风险管理基本框架引言第一节 操作风险管理背景概述第二节 操作风险管理基本要件第三节 操作风险管理组织架构第四节 操作风险管理基本流程第五节 操作风险管理基本方法本章小结第十七章 操作风险驱动因素分析引言第一节 操作风险分类第二节 内部人员风险第三节 操作流程风险第四节 技术系统风险第五节 外部事件风险本章小结第十八章 操作风险建模基本技术引言第一节 操作风险建模的方法论第二节 巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架第三节 操作风险高级计量模型第四节 操作风险模型应用与量化趋势本章小结第十九章 操作风险控制基本策略引言第一节 建立银行全面内部控制机制第二节 操作风险管理教育培训机制第三节 建立模型风险控制长效机制第四节 外部保险对操作风险的缓释第五节 制定和完善业务持续性计划本章小结第二十章 银行资本需求总量评估引言第一节 资本概念演进及其功能第二节 银行三类资本及相互关系第三节 银行集团经济资本总需求第四节 银行内部资本评估程序本章小结第二十一章 银行经济资本优化配置引言第一节 经济资本配置理论背景第二节 经济资本配置规则程序第三节 自上而下配置经济资本第四节 自下而上配置经济资本本章小结结束语 顺应全面风险管理变革追求银行股东价值增值主要参考文献后记

章节摘录

　　银行的业务战略定位、组合风险特征以及识别、控制和管理组合风险的系统完备性，反映出银行管理层和董事会成员对银行风险的洞察力。正因为如此，造就一个良好金融系统的有效战略，就是强化管理层的风险管理责任，促使他们谨慎地管理银行。　　一、良好的素质是高管层履职的前提　　任何一个金融机构，风险管理过程既不始于战略会议，也不始于计划过程，更不始于其他任何会议，而是始于打算在组织中任用有潜力的员工，或者将其提升到高级管理岗位之时。银行董事会在选聘高级管理者进入管理层时，必须严格考察候选人的个人金融知识素养、金融管理经验以及金融职业道德记录等各方面，这是确保银行董事会的全面风险管理战略能否真正贯彻执行的关键，是银行长期稳健经营的基本前提。　　由于现代银行业务管理是技术性很强的管理领域，银行高级管理人员仅有一般组织协调能力是远远不够的，任何一个拟被聘为高管层成员的人选，良好的金融知识素养是必要的前提，因为他所管理的客观对象不再是传统的一般性借贷业务，而是日益复杂的综合性授信业务、综合金融服务业务、结构复杂的资金交易业务以及各种金融衍生品交易业务。作为高级管理人员，必须首先真正掌握这些业务的内在风险，才能科学地对业务结构以及业务总体风险进行分析，并做出科学的管理决策；同时，银行高管层所管理的业务主体，是掌握着现代金融产品创新技能和风险管理先进技术的从业者，高管人员是否掌握银行专业技术领域新知识，直接关系到他们能否在被管理者中树立威信，也关系到能否及时准确地沟通、理解并做出正确决策，直接影响着银行内部管理质量和管理效率。所以，从所有权与管理权分离那一天开始，由具有良好专业知识素养的职业银行家来管理银行就是选聘高管人员的基本准则。　　二、明晰高管层的风险职责和义务　　首席执行官（行长）和整个管理层应该使银行日常运营符合董事会确定的风险政策和程序，并且得到内部控制系统的支持。高管层应将有足够技能、经验、诚信度的人任命到中层管理岗位上去，建立充分的绩效激励和人事管理系统培训员工，确保银行有完善的管理信息系统，并且所获得的信息是透明、及时、准确和完备的。最关键的是，要确保所有重要银行功能在执行时都与明确的风险政策和程序保持一致，并且具备完善合理的系统来有效监控风险。

编辑推荐

　　《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》：银行家自银行所有权与经营权分离之时就成为银行职业经理人，并铭记自己的职业使命是全面管理风险，不断追求股东价值增值。毫无疑问，银行家从事管理工作别无选择地要基于监管标准实施全面风险管理。