期货与期权市场导论

出版时间：2007-12  出版社：北京大学  作者：赫尔  页数：527  
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内容概要

　　本书全面而系统地讲解了衍生产品市场的机制、衍生产品的运用及其定价原理。作为一本基础性的金融衍生产品教材，本书基本囊括了作者的另一本中级教材《期货、期权与其他衍生品》（Futures，Options and Other Derivatives）中的基础理论，但是更加简明而通俗易懂，不要求学生具有很强的数理背景，从而能够更好地满足商学院和经济学院各个层次学生的需要。　　·内容全面：除了介绍主要的金融衍生产品以外，还介绍了其他同类教材未涉及的信用衍生证券，天气、能源和保险衍生证券，衍生品灾难等内容。　　·简明易懂：专为广大商学院和经济学院的初学者而设计，未涉及微积分的内容，不要求学生具有很强的数理背景。每章末尾都附有大量习题和思考题，帮助学生理解所学内容。　　·实践性强：“交易要点”通过简明直观的例子，帮助读者掌握每一种金融衍生品的交易策略；“商业瞬象”提供了真实世界中的40个商业案例，极具启发性。　　本书适合作为经济学、金融学、商学专业的金融衍生品、金融工程等课程的教材，同时也可作为金融投资界从业人员的参考读物。

作者简介

作者：(美)赫尔(JohnC.Hull)John C.Hull，加拿大多伦多大学教授，Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，其有关金融衍生产品的教材和著作被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。Hull教授是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。除多伦多大学外，Hull教授还曾在约克大学、哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。

书籍目录

第1章　绪论第2章　期货市场的机制第3章　期货套期保值策略第4章　利率第5章　远期和期货价格第6章　利率期货第7章　互换第8章　期权市场的原理第9章　股票期权的性质第10章　期权交易策略第11章　二叉树模型入门第12章　股票期权定价：B1ack-Scholes模型第13章　股指期权和货币期权第14章　期货期权第15章　衍生品的希腊字母第16章　二叉树模型的应用第17章　波动率微笑第18章　风险价值第19章　利率期权第20章　奇异期权和其他非标准产品第2l章　信用衍生证券第22章　天气、能源和保险衍生证券第23章　衍生品灾难和教训部分习题答案术语表主要的期货与期权交易所标准正态分布表（x≤O）标准正态分布表（x≥0）

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《期货与期权市场导论》(第5版)(英文影印版)适合作为经济学、金融学、商学专业的金融衍生品、金融工程等课程的教材，同时也可作为金融投资界从业人员的参考读物。

用户评论 (总计1条)

•   书很好，就是发货速度慢