计量经济学原理与实践

出版时间：2013-1  出版社：中国人民大学出版社  作者：达摩达尔·古扎拉蒂  
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内容概要

达摩达尔·古扎拉蒂编著的《计量经济学原理与实践》是古扎拉蒂积数十年教学经验、采用“干中学”的方法组织教学材料编写的计量经济学教科书，没有烦琐复杂的理论推演和艰深的数学讨论。本书从一个非常实用的角度解释计量经济学，每一章都由一到两个活生生的案例来展开教学。每一个主题背后的基本理论均得到涵盖，基础的统计学概念在附录中给出，这都使得本书不但结构灵活而且内容丰富。《计量经济学原理与实践》是计量经济学初学者的首选佳作。

作者简介

作者:(美)达摩达尔·古扎拉蒂达摩达尔·古扎拉蒂（Damodar Gujarati），美国西点军校经济学荣休教授。他曾在纽约城市大学执教达25之久，之后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年。古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量的论文，这些期刊包括《经济学与统计学评论》（Review of Economics and Statistics）、《经济学杂志》(Economic Journal)、《金融与数量分析杂志》（Journal of Finance and Quantitative Analysis）和《商学杂志》（Journal of Business）等。他的《计量经济学基础》是全球最流行的计量经济学教材之一。

书籍目录

前言 致谢 来自作者的提示 表目录 图目录 第一部分 线性回归模型 第1章 线性回归模型：一个概览 章2章 回归模型的函数形式 第3章 定性解释变量回归模型 第二部分 经典线性回归模型的重要评估 第4章 回归诊断Ⅰ：多重共线性 第5章 回归诊断Ⅱ：异方差性 第6章 回归诊断Ⅲ：自相关 第7章 回归诊断Ⅳ：模型设定错误 第三部分 横截面数据回归模型 第8章 logit和probit模型 第9章 多项回归模型 第10章 序数回归模型 第11章 限值因变量回归模型 第12章 对计数数据建模：泊松和负二项回归模型 第四部分 时间序列计量经济学论题 第13章 平稳和非平稳时间序列 第14章 协积和误差校正模型 第15章 资产价格波动性：arch和garch模型 第16章 经济预测 第17章 面板数据回归模型 第18章 生存分析 第19章 随机回归元和工具变量方法 简要目录 计量经济学原理与实践 附录1 文中使用的数据集 附录2 统计学附录 索引

编辑推荐

达摩达尔·古扎拉蒂编著的《计量经济学原理与实践》全部为国外知名出版公司的优秀教材，涵盖了经济类专业的所有主要课程。本书依据国内实际教学需要以及广泛的适应性，部分对原版教材进行了全文影印，部分在保持原版教材体系结构和内容特色的基础上进行了适当删减。本书在原著选择上紧扣国外教学前沿，基本上都是国外最流行教材的最新版本。本书一方面在内容和篇幅上很好地适应了国内双语教学的实际需要，另一方面，低定价策略又避免了国外原版图书高额的购买费用。

用户评论 (总计2条)

•   很好，比想象中要慢一点点
•   可以的，可惜是英文的。