计量经济学原理与实践

出版时间:2013-1  出版社:中国人民大学出版社  作者:达摩达尔·古扎拉蒂  
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内容概要

达摩达尔·古扎拉蒂编著的《计量经济学原理与实践》是古扎拉蒂积数十年教学经验、采用“干中学”的方法组织教学材料编写的计量经济学教科书,没有烦琐复杂的理论推演和艰深的数学讨论。本书从一个非常实用的角度解释计量经济学,每一章都由一到两个活生生的案例来展开教学。每一个主题背后的基本理论均得到涵盖,基础的统计学概念在附录中给出,这都使得本书不但结构灵活而且内容丰富。《计量经济学原理与实践》是计量经济学初学者的首选佳作。

作者简介

作者:(美)达摩达尔·古扎拉蒂达摩达尔·古扎拉蒂(Damodar Gujarati),美国西点军校经济学荣休教授。他曾在纽约城市大学执教达25之久,之后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年。古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量的论文,这些期刊包括《经济学与统计学评论》(Review of Economics and Statistics)、《经济学杂志》(Economic Journal)、《金融与数量分析杂志》(Journal of Finance and Quantitative Analysis)和《商学杂志》(Journal of Business)等。他的《计量经济学基础》是全球最流行的计量经济学教材之一。

书籍目录

前言 致谢 来自作者的提示 表目录 图目录 第一部分 线性回归模型 第1章 线性回归模型:一个概览 章2章 回归模型的函数形式 第3章 定性解释变量回归模型 第二部分 经典线性回归模型的重要评估 第4章 回归诊断Ⅰ:多重共线性 第5章 回归诊断Ⅱ:异方差性 第6章 回归诊断Ⅲ:自相关 第7章 回归诊断Ⅳ:模型设定错误 第三部分 横截面数据回归模型 第8章 logit和probit模型 第9章 多项回归模型 第10章 序数回归模型 第11章 限值因变量回归模型 第12章 对计数数据建模:泊松和负二项回归模型 第四部分 时间序列计量经济学论题 第13章 平稳和非平稳时间序列 第14章 协积和误差校正模型 第15章 资产价格波动性:arch和garch模型 第16章 经济预测 第17章 面板数据回归模型 第18章 生存分析 第19章 随机回归元和工具变量方法 简要目录 计量经济学原理与实践 附录1 文中使用的数据集 附录2 统计学附录 索引

编辑推荐

达摩达尔·古扎拉蒂编著的《计量经济学原理与实践》全部为国外知名出版公司的优秀教材,涵盖了经济类专业的所有主要课程。本书依据国内实际教学需要以及广泛的适应性,部分对原版教材进行了全文影印,部分在保持原版教材体系结构和内容特色的基础上进行了适当删减。本书在原著选择上紧扣国外教学前沿,基本上都是国外最流行教材的最新版本。本书一方面在内容和篇幅上很好地适应了国内双语教学的实际需要,另一方面,低定价策略又避免了国外原版图书高额的购买费用。

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用户评论 (总计2条)

 
 

  •   很好,比想象中要慢一点点
  •   可以的,可惜是英文的。
 

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