时间序列分析

出版时间：2011-3  出版社：中国人民大学出版社  作者：易丹辉  页数：283  
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内容概要

　　事物随时间变化是最常见的现象，也最容易收集数据。按时间顺序记录的一系列数据，即构成时间序列。时间序列分析就是充分利用这些数据，挖掘事物随时间变化规律的方法。《时间序列分析：方法与应用》融合单变量与多变量时间序列分析，通过大量实际数据的处理，说明各种方法的基本原理及其在实际中的应用，特别说明了一些实际应用中需要注意的问题。

作者简介

　　易丹辉，中国人民大学统计学院教授、博士生导师。主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究。研究方向：风险管理与保险、预测与决策。

书籍目录

第一章　趋势模型
　第一节　趋势模型类型
　第二节　模型?择
　第三节　参数估计
　第四节　模型分析与评价
　附录1-A　生命周期曲线拐点
　附录1-B　商品生命周期判定
第二章　季节模型
　第一节　季节性水平模型
　第二节　季节性交乘趋向模型
　第三节　季节性迭加趋向模型
第三章　ARMA模型
　第一节　概述
　第二节　时序特性的分析
　第三节　ARMA模型及其改进
　第四节　随机时序模型的建立
　第五节　时序模型预测
　附录3-A　平稳过程的定义
　附录3-B　时间序列自相关系数的公式
　附录3-C　偏自相关函数
　附录3-D　模型参数的估计
　附录3-E　AIC的计算
第四章　ARCH类模型
　第一节　单位根过程
　第二节　ARCH模型的基本形式
　第三节　广义ARCH模型
　第四节　ARCH模型的拓广形式
　附录4-A　零频谱估计
　附录4-B　自动窗宽和滞后长度选择
　附录4-C　ARCH定义的理解
第五章　两序列的协整和误差修正模型
　第一节　含虚拟变量的回归模型
　第二节　Granger因果检验
　第三节　协整含义及检验
　第四节　误差修正模型
　附录5-A　工具变量和两阶段最小二乘
第六章　向量自回归模型
　第一节　非结构化VAR模型
　第二节　脉冲响应与方差分解
　第三节　结构VAR模型
　第四节　向量误差修正模型
　附录6-A　似无关回归
第七章　Panel Data模型
　第一节　模型的基本问题
　第二节　固定效应模型
　第三节　随机效应模型
　第四节　单位根检验与协整检验
　附录7-A　广义最小二乘
　附录7-B　广义矩估计
附表1
附表2
附表3
附表4
附表5
附表6
参考文献

用户评论 (总计17条)

•   时间序列没学过 挺好的
•   正在做企业考核成绩分析，里面的一些知识有帮助。
•   老师推荐的书，应该不会有什么差错！
  ！
•   易老师的作品，深入浅出
•   老太太的书就是精炼，讲解的到位。很适合我这种傻瓜级的人自学。
•   有些难懂……
•   尤其配合R软件
•   上课用的书，内容比较丰富，但对具体的软件操作讲解较少
•   好吧，一时不察选了高阶段教材，哎，暂时还啃不动，待温习好之前学过的东西才能着手这个了。对于内容， 比较期待。
•   都是一下子买的，既优惠，又满意。
•   该书有一定阅读价值
•   这个商品不错书目内容适合有基础人员
•   确实值得一读···
•   还没认真阅读。
•   对这本书期望很高，希望学习完能对我有所帮助
•   熟悉模型的情况下，用此书学习eviews还是可以的
•   书比较一般吧，