投资科学

出版时间：2004-9  出版社：中国人民大学出版社  作者：卢恩伯格 (LuenbergerDavidG.)  页数：494  字数：739000  
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内容概要

斯坦福大学知名教授卢恩伯格所著的《投资科学》与滋维·博迪等人所著的《投资学》和威廉·夏普等人所著的《投资学》一样，是国内外读者非常喜欢的投资学教材。本书英文影印版的出版使中国读者可以品读到原汁原味的内容。　　与后两本书相比，本书的主要特点在于：本教材内容并不是像一般的投资学教材内容包罗万象，而是从理论联系实际出发，系统地论述金融市场资产定价的基本理论和方法，更凸现了期权和期货等衍生证券的基本理论在教材中的重要地位。更难能可贵的是，教材自始至终用众多实例和图形论述各种金融问题，既形象直观又通俗易懂。需要指出的是，特别突出资产定价理论的数值计算方法，如二项式网格方法，这是一般投资学教材所忽视的，而本书却给予了足够的重视。通过各种各样丰富多彩的例子研究了实物期权等更一般的投资问题，这是本书的又一亮点，因为实物期权是当前金融领域的研究热点之一。同时，本书还系统地论述了对数最优策略在资产定价和投资组合决策等领域中的重要作用。　　全书共分四部分，16章。其中第一部分论述确定性现金流，第二部分论述单期随机现金流，如固定收益证券理论和单期资产定价理论等。第三部分论述期权和期货等衍生证券理论，第四部分论述一般现金流问题。　　本书可作为我国高等学校经济、管理类专业“投资学”的教材和参考书，也可作为广大经济金融从业人员、各级经济金融管理人员学习现代投资学基础理论和方法的合适的辅导书。

作者简介

卢恩伯格教授于1963年毕业于斯坦福大学并获得博士学位，现为斯坦福大学管理科学与工程学院教授。他还是经济计量学会、经济动态与控制学会、经济理论推广协会的会员。他已经出版的主要著作有：《动态系统导论：理论、模型与应用》（Introduction to dynamic systems：Theory，

书籍目录

1.　引言    1.1　现金流    1.2　投资和市场    1.3　典型的投资问题    1.4　本书的组织结构第一部分　确定性的现金流  2.　利息的基本理论    2.1　本金和利息    2.2　现值    2.3　现金流的现值和终值    2.4　内部收益率    2.5　评估准则    2.6　应用和扩展﹡    2.7　小结    练习     参考文献  3.　固定收益证券    3.1　未来现金流的市场（the market for future cash）    3.2　价值公式    3.3　债券的详细介绍（details of bond）    3.4　收益    3.5　久期    3.6　免疫    3.7　凸度    3.8　小结    练习    参考文献  4.　利率的期限结构    4.1　收益曲线    4.2　期限结构    4.3　远期利率    4.4　对期限结构的几种解释    4.5　期望动态    4.6　running present value 现值    4.7　浮动利率债券    4.8　久期    4.9　免疫    4.10　小结    练习    参考文献  5.　应用利率分析    5.1　资本预算    5.2　最优资产组合    5.3　动态现金流过程    5.4　最优管理    5.5　和谐定理﹡    5.6　公司的估值﹡    5.7　小结    练习    参考文献第二部分　单期随机现金流  6.　均值-方差资产组合理论    6.1　资产收益    6.2　随机变量    6.3　随机收益    6.4　资产组合（期望收益）均值和方差    6.5　可行集合    6.6　马格维茨模型    6.7　两个资金定理﹡    6.8　包含一个无风险资产的投资组合    6.9　单资金定理    练习    参考文献  7.　资本资产定价模型  8.　模型和数据第三部分  10.　远期、期货和掉期  11.　资产动态的模型  12.　基本期权理论  13.　其他期权问题  14．　利率衍生品第四部分　一般现金流  15.　最优化资产组合增长  16.　一般投资评估gerneral　investment　evaluation附录A　基本概率理论  A1　一般概念  A2　正态随机变量  A3　对数正态随机变量附录B　微积分和最优化  B1　函数  B2　差额微积分  B3　最优化  练习答案索引

用户评论 (总计15条)

•   原来那本因为实验室搬家，不知道被谁搞去了，丢了后来越想越不忍，于是又补了一本投资学的教材确实看了一些，这本不仅十分便宜而且结构紧凑，内容丰富，绝对的上层品质吧
•   是一个朋友托我帮他买的。随便翻了一翻，觉得这本书还是值得一读的！
•   此书印刷质量非常好，不错，比复印版的强多的多。
•   折扣比较高。可能这书卖得不好吧，不过书是好书
•   其实是全英文书(除了前言)
•   　　Chapter6 7 8很清楚流畅，读完之后对CAPM model的思路瞬间清晰了很多。例题挺有用的，认真想想明白了不少东西。
  　　
  　　很有味道啊，每看一遍都有新的收获。
  　　
  　　可是有几页的图我想不明白，不知道是我太笨还是书画错了><
•   　　 优雅，严谨，简洁，朴素，以现金流序列的确定为主线，从确定性到到非确定性，从单期到多期，从固定收益到衍生证券，货币时间价值，风险管理，资产定价，金融学的3大支柱如一幅画卷缓缓展开，多姿多彩，细细品味，沁人心脾。
  　　 总的来说，这是我看过的最清晰最有逻辑结构最科学的投资书籍，当然书无完书，但是又何必苛求完美，瑕不掩瑜，极力推荐。
  　　 --------川大小虾
•   　　总的来说还行，适合希望有较快提升的初学者。但是太侧重于Fixed income，而且内容，举例和题目都不是很实际的。比较枯燥。不过硬啃下来以后提高还是很快的。
•   　　一般所列投资学书目都会有bodie的investments
  　　但依我之见bodie比较偏重全面而讲解不够透彻
  　　如其所著Finance
  　　而这本IS讲投资的核心理论部分讲的入木三分
  　　让人叹服
  　　
  　　PS:据说此书为当年投资学类书籍的BestSeller
•   　　这是Stanford教授Luenberger的书，如欧氏几何般严谨，肖邦夜曲般优美，以我之见，是当今最好的投资学教科书。PartI讨论确定性现金流，其中着重讲述了期限结构和免疫等内容；PartII讨论单期随机现金流，讲述了经典的Markowitz Model，CAPM和APT等，还有Risk-Netural Pricing等。PartIII讨论衍生证券，重点讲述期权，而其中的Chapter14讲述利率衍生品，是书中很亮眼的一章，讨论了随机环境中的资产负债管理和免疫等问题。这是一本值得下功夫吃到肚子里的书。——大三精算课老师在否定了很多本教科书和xx资格考试用书的同时，浓墨重彩地推荐出这一本。
•   不小心按了“有关键情节泄露”。。。。。。
•   这本书比起博迪那本来有何特点？我最近也正在研习投资学。
•   老早我就下载过这本书，but一直没看过。。。。。。
•   求下载地址,bs也要求
•   "如欧氏几何般严谨"...文科生吧