风险管理

出版时间：2012-1  出版社：机械工业出版社  作者：王周伟 编  页数：406  

内容概要

　　
本书分三个部分，共12章。第一部分为风险管理基本原理篇，包括第1~6章：第1章简要介绍了风险与风险管理；第2~6章分别具体介绍了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相关技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制与评价、风险管理决策。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章，本章在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理基本理论与实务篇，包括第8~12章：第8~11章主要介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等；第12章简要介绍了系统性风险与金融监管的内容、方法，特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司偿付能力监管、证券公司以净资本为核心的指标体系监管。

书籍目录

前言
教学建议
第一篇 风险管理基本原理篇
　第1章 风险与风险管理
　　本章提要
　　重点与难点
　　引导案例
　　1.1 公司风险的含义与分类
　　1.2 风险管理概述
　　本章小结
　　关键术语
　　思考练习
　　案例讨论
　　推荐阅读
　第2章 风险识别
　　本章提要
　　重点与难点
　　引导案例
　　2.1 风险识别概述
　　2.2 风险识别的流程
　　2.3 风险识别的方法
　　2.4 风险识别的角度
　　本章小结
　　关键术语
　　思考练习
　　案例讨论
　　推荐阅读
　第3章 风险评估
　　本章提要
　　重点与难点
　　引导案例
　　3.1 风险评估概述
　　3.2 历史波动率的计算
　　3.3 损失分布的检验与模拟
　　3.4 损失评估
　　本章小结
　　关键术语
　　思考练习
　　案例讨论
　　推荐阅读
　第4章 风险管理措施
　　本章提要
　　重点与难点
　　引导案例
　　4.1 风险管理措施概述
　　4.2 控制型风险管理措施
　　4.3 融资型风险管理措施
　　4.4 内部风险抑制
　　本章小结
　……
第二篇　纯粹风险管理篇
第三篇 金融风险管理基本理论与实务篇

章节摘录

版权页：插图：（1）风险管理计划的制订。风险管理计划是风险管理组织进行风险管理的重要工具，是全部风险管理过程的基础环节。风险管理计划的主要内容包括设置风险管理组织、风险识别、风险估计与评价、拟订风险处置方案。第一，设置风险管理组织。风险管理计划的制订及其高效率地贯彻实施都离不开良好的风险管理组织。从广义的角度讲，风险管理组织是指风险主体为实施风险管理目标而设置的内部管理层次及管理机构，包括有关风险管理组织结构、组织活动以及两者相互关系的规章制度。风险管理组织活动则是指风险管理专职机构制订和执行风险管理计划的全过程，包括为制订风险管理目标，并为实施目标而进行的风险识别、衡量、处理及效果评价等活动。体现风险管理组织结构与组织活动相互关系的规章制度包括风险主体风险管理的指导思想、政策纲要、方针策略以及有关的管理、监督条例和规定。从狭义的角度讲，风险管理组织则主要是指实现风险管理目标的组织结构，具体包括组织机构、管理体制和领导机构。如果没有一个稳定、合理、健全的组织结构，整个风险管理活动就会陷入混乱无序，甚至毫无效果的境地。本书主要采用狭义的风险管理组织定义。一般的风险管理组织形式包括直线型、职能型、矩阵型三种。直线型组织是指由一个上级统一对下属下达命令，每个下属只接受一个上级的指挥，组织的责任和权限完全是直线式的。直线型的风险管理组织是由少数的专人负责风险管理，容易发挥少数富有风险管理经验的人士的作用，信息容易上传和下达。通常，小型风险主体多采用这种形式。这种组织形式对风险管理者要求较高，他们必须同时具备较强的专业技术知识和管理能力。然而，个人的知识和能力总是有限的，所以该组织形式也存在管理范围受到限制、不利于全员参与全面风险管理等弊端。随着风险主体规模的扩大，大中型风险主体的人、财、物及环境的组合更为复杂，所面临的风险比小型风险主体增加了，职能型风险管理组织就是在直线型组织的基础上，在每一层次的负责人员旁边设置专业参谋人员。职能型风险管理组织的特点是容易发挥参谋人员的专业特长，有益于专业风险管理，但是存在的弊端是容易出现本位主义和多头领导。矩阵型风险管理组织采取纵向和横向的交叉式的管理模式，对于某一特定位置的人员来说，既要接受垂直领导，也要接受横向指挥和协调。矩阵型风险管理组织适用于复杂、大型的风险管理。第二，风险识别。风险识别就是明确风险识别对象，选取适当的风险识别方法，按照一定原则识别出风险主体中可能存在的风险，并且对风险的属性进行判断。第三，风险估计与评价。在识别出存在的主要风险后，需要进行风险估计与评价，也就是衡量风险可能的损失及其对标的总体目标的影响。在衡量风险时，可以采用模糊评估方法，根据风险属性将其定级，以不同的风险级别区分风险的大小及其对风险管理目标的影响。但是仅仅将风险分级是不够的，还需要进行具体估计和评价。一方面是衡量每次事故造成的最大可能损失和最大可信损失。最大可能损失是指在没有采取风险管理措施的情况下，风险事件可能造成的最大损失程度。最大可信损失则是指在现有的风险管理条件下，最可能的损失程度。最大可能损失通常要大于最大可信损失。另一方面是估计每次风险事件发生可能的损失程度和损失频率。风险事件造成的损失程度是指可用货币衡量的风险事件造成的经济损失的金额，其他的损失如精神损失、社会效益下降等损失不计算在内。在估计风险事件造成的损失程度时，需要采取适当的风险估计方法。损失频率是指在一定时间内，风险事件发生的次数。衡量损失频率也就是估计某一风险单位可能遭受各种风险因素影响而导致风险事故发生的概率。

编辑推荐

《风险管理》特色：新颖性，从公司价值战略管理的视角切入，说明风险识别、风险评估、风险管理规划等核心内容；系统性，坚持全面风险管理理念，内容涵盖风险管理的一般原理、纯粹风险、金融风险、系统风险及其监管；应用性，在讲解原理的基础上，介绍了实务操作技术。如框架制度设计、计算建模、评估报告等；解析性，每章均附有案例、例题和课后练习题等。

用户评论 (总计15条)

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