华尔街狂人

出版时间：2011-2  出版社：机械工业  作者：[美]莱茵韦贝尔  页数：336  译者：王忠玉等  
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内容概要

　　《华尔街狂人》讲述的是发生在当今世界金融市场中日新月异的技术变革的故事。技术对于投资行业的影响意义深远，作者戴维·莱茵韦贝尔为读者展现了华尔街的过去和未来走向。要成为一位长期成功的投资人，并非只与股票的选择、资产的分配或是对市场时机的把握有关，它还与技术相关。　　从根本上，金融业的游戏规则已经变了，由于技术的发展，这种变化还将继续进行。新加入的“玩家”在给投资人提供机遇的同时也带来了风险。通过这本趣味性极强的书，戴维·莱茵韦贝尔分别并阐述技术在哪些方面已经深入融合到了华尔街，这意味着什么，以及这对未来的市场会有何种影响。

作者简介

　　戴维·莱茵韦贝尔是加州大学伯克利分校哈斯商学院的研究员，也是伯克利分校技术金融创新中心的主任。他是早期金融技术企业的创始人，多年来成功地管理着上百亿美元的金融投资机构。莱茵韦贝尔博士一直致力于金融领域中先进技术、人工智能以及智能扩升应用方面的研究，发表了大量研究成果，并做了多次相关内容的讲座，他的研究始终坚持运用简单的、易于掌握的方法，被赞誉为“数量投资界的活宝”。他在麻省理工学院获得了物理和电子工程学士学位，在哈佛大学获得了应用数学的博士学位。

书籍目录

中文版推荐序一中文版推荐序二译者序英文版序引论本书的概念图经济低迷出现了标签云相关网址第一部分　网络市场第1章　图解网络市场发展史第2章　数据计算对金融领域的巨大影响金融技术之星技术发展中的理性与非理性作为亿万富翁的技术狂人未来技术之星挖掘深层的网络语言技术：您的税款在工作中edgar：　证券交易委员会得到了xml的精髓伟大的提示和伟大的经验第3章　算法之战早期算法alpha算法买方算法：交易成本控制从订单簿到算法科学方法：数学、行为与发现交易员的职业危机感市场太多，时间太少已知的未知与未知的未知模型并不等于市场机器人、智能交易机器人和交易人2015年市场关注风险充分利用机器人及算法着眼市场大局新闻事件和新闻素材的智能体尖端算法第二部分　α的生命力第4章　α从何而来α来自于创新α、阿帕网以及互联网总结第5章　量化投资简介指数积极管理定量管理者应该如何做呢？基于激素的市场中性投资组合寻找信息和失效以创造α所有股票，所有时期跨越交易成本的障碍综合整理真能发挥作用吗？第6章　笨拙的数据挖掘技巧“你妈妈是一个数据挖掘师”标准普尔500指数的正式挖掘回归技巧数据挖掘师还有希望吗？总结统计孩子的数量第三部分　人工智能与智能扩充第7章　人工智能在华尔街的漫漫历程华尔街早期的人工智能历史人工智能的运用人工智能在哪里？真实表格虚图表描述性编程marketmind与quantex中信息的流向和显示实时信息供给和历史数据库的集成完成语法上无可挑剔的程序从细微迹象到命令的执行迷雾不再人工智能在金融界的未来（1995年的观点）第8章　华尔街进化计算的危险和希望人工智能（ai）的春天遗传算法金融模型的发展早期教训：缺少学习的智能套利和预测策略最大化可预测性用于预测模型的染色体预测模型的适应度函数使用遗传算法推理模型的组合爆炸后见之明的遗传优化预测模型遗传算法的警告牌第9章　文本前沿5英镑袋子装载10英镑新闻新闻素材和非中介化互联网上更多的新闻素材第10章　集体智慧、社会化媒体、网络市场监控群体投资不与不喜欢的数据销售商打交道圣诞老人来了计算留言数量惠斯珀数（whisper　number）——被成功毁灭监管网络活动：没有图形用户界面，就没有荣耀网页越多，危险越多第11章　股票市场操纵三百年操纵的力量一个经典的市场操纵现代市场操纵的特定模型欺骗通信如何改变市场操纵成功操纵的解剖因特网时代：操纵者的天堂网络操纵不只是小盘股路在何方第四部分　技术狂人异想天开吗？处于灾难中的网络市场第12章　射月保护和服务：市场透明度笨拙的工程诡计笨拙的金融工程技巧拉出去毙了耻辱的技术礼堂面向未来的数量分析师第13章　经济援救的结构化思想部分房屋所有权新型美国银行创新依旧疯狂，但还是越来越有希望第14章　走向绿色经济的技术狂人加速创新从基本开始：数位、美元以及英热单位数十亿美元和数百万吨碳尾声

章节摘录

　　第一章　图解网络市场发展史　　这一章主要是根据多年来我在晚餐或是午餐时谈话的内容逐渐积累形成的，不管这些谈话的真实听众是谁，在这里他们都被称为“华尔街狂人——叱咤风云的新派人物”。许多金融会议发言者的谈话，包括在婚礼场合面对身份各异的听众的讲话，通常是非常枯燥乏味的，没有人会在餐后甜点或是最后一杯红酒之后滇的愿意再听一下收益曲线的分析。我从20世纪90年代早期开始搜集关于市场和技术的图片，并力图加入一些真实丰富的内容。与生俱来的犹太人式的幽默感使我备受欢迎，俨然成为那些“收益曲线讲解者”的替代品。假设规定一个限时20分钟的主题发言，没有一个发言可以做到和本章一样涵盖丰富。当然，这一章也并非冀对市场技术发展的历史做完整地描述，相反，我们做的只是一个简单的、易于理解的概括介绍。现在，我偶尔仍会就华尔街的光辉历程发表一些演讲，我也会在婚礼、受戒礼上引用华尔街的例子做一些发言，毕竟我们在各方面都需要多样化的投资组合。　　如果研究现代证券市场的工作原理，你会发现，它就像普锐斯混合动力小汽车的构造一样，有太多复杂和令人费解的部件，很难分辨它们的运转原理。但是，如果你去观察早期汽车的结构，比如说一辆1964年的“野马”，你就会很清楚地看到它的各部分结构和工作过程，而这种观察会帮助你更好地了解复杂的现代替代品。　　……

媒体关注与评论

　　莱茵韦贝尔引领读者们，穿越一大片未知的森林，翻开貌似普通的岩石去发现隐藏的奇特的生物群。这本书引人入胜，颇具知识性，并且非常非常有趣。　　——大卫·肖（David Shaw），数学家，对冲基金公司D.E.Shaw & Co创始人　　戴维·莱茵韦贝尔是一位资本市场应用与发展前沿技术领域的先驱。 《华尔街狂人》是一本关子过去20年间许多核心创新的秘籍，极具前瞻性。假如投资者想要了解技术在金融市场上日益增加的重要性，那么这是一本高度引人入胜的、有深刻见解的、有趣的书。　　——布莱克·格罗斯曼（Blake Grossman），巴克莱全球投资公司CEO　　莱茵韦贝尔正如人们传言的那么疯狂！他曾经预言网络技术会给市场带来深刻变化（机器人在6毫秒内完成数百万笔股票交易）。现在，他揭露金融市场上那些所谓的“笨拙的金融工程技巧”，睿智地指明华尔街狂人如何引领我们回归正途。　　——简·布莱思特·奎恩（Jane Bryant Qulnn），Btoomberg，com和《新闻周报》的金融专栏作家　　通过金融“华尔街狂人”的镜头，戴维·莱茵韦贝尔阐述了资本交易中数量的和技术的革新。这本书诙谐幽默，又不失严肃认真，富有深刻见解。他对我们了解金融革新和资本市场的演变做出了重要贡献。　　——安德烈 F.佩罗特（Andr e F.Perold），乔治·冈德（George Gund），哈佛商学院，金融和银行学教授　　这是一本集固定收入、风险偏好、面向对象、C兼容、自相关的华尔街数量化子一体的著作。作为一个早期自动化交易的设计师和一个天生的华尔街狂人，作者讲述了一场穿梭于交易场所与主要金融机构研究部门的逸闻趣事。　　——罗闻全（Andrew W.Lo）。麻省理工大学斯隆管理学院，金融学教授　　戴维·莱茵韦贝尔是我们这个时代伟大的金融革新家之一。戴维对子货币管理、人工智能以及计算机科学三个领域的专业知识和技能拥有·种独一无二的组合能力。　　——布莱尔·霍尔（Blair Hutll），Hull Trading & Matlock Trading创始人　　正如史蒂夫·马丁（Steve Martin）的数字化《投资革命》一样，这本书对现代电子市场是一个重要的、易于接受的、幽默诙谐的引导。　　——弗兰克·法博齐（Frank Fabozzi），耶鲁管理学院，《投资组合管理》杂志编辑

用户评论 (总计1条)

•   　　首先 我本人在使用机械交易系统 因此对量化交易相当感冒 看到跟量化沾边的书就欲睹为快（好吧 我有一点花痴） 不过量化的书统统不知所云啊 起码我看到的是这样
  　　
  　　嗯 我得承认 量化类又分程序化交易和算法交易两部分 那么我关注的应该是程序化交易部分 即如何通过交易系统实现持续盈利 可目前这类书很少 向本书一样讲算法的却很多
  　　
  　　这又是一个个人和机构投资者的区别 作为个人投资者 关注的是如何将自己的交易理念系统化 实现程序化交易；而机构投资者 关心如何获得α或者β部分的收益 当然是要研究算法啦
  　　
  　　我们的出版社们 你们出的书都是定位于机构投资者吗？要知道机构投资者都是机构自己培养 不需要你们给教材啊 个人投资者才是你们的大市场啊
  　　
  　　好吧 我扯得有点远 本书介绍了算法交易的整体发展过程 作者的确很幽默 虽然因为翻译的生硬大打折扣 收获嘛还是有一些 主要是八卦 呵呵