高级计量经济学及Stata应用

出版时间：2010-1  出版社：高等教育  作者：陈强  页数：404  字数：630000  
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前言

本书是在山东大学经济学院硕士生、博士生《高级计量经济学》教案的基础上编著而成，适合高等学校经济管理类或社科类研究生与研究人员使用。本书的主要特色如下：（1）接轨现代计量经济学。本书较多地借鉴了Baurn（2006），carneron and Trivedi（2005,2009），Greene（2003），Hamilton（1994），Hayashi（2000），K.ennedy（2003），Poirier（1995），Verbeek（2004），Wooldridge（2001），其中尤以Hayashi（2000）对本书的影响最深。（2）内容全面。除了介绍传统的横截面数据外，本书对面板数据（含长面板、动态面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。（3）计量理论与软件操作相结合。学习计量的学生，既需要了解计量原理，也需要知道如何在电脑上实现。为此，本书提供了“一站式”服务，在讲解每个估计方法后，随即介绍相应的slhata电脑操作及实例（Stata为目前欧美最为流行的计量软件）。（4）本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而不仅仅是从数学推导到数学推导；另一方面，又不失数学的严谨性（部分证明放在附录）。（5）先修课不包括本科水平的计量经济学。在中国的国情下，不少经济类研究生并未学过本科阶段的计量经济学。因此，本书在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学（当然，如果学过更好）。学习计量经济学不是一件容易的事（我也经历过，以后还要经历），但回报却很丰厚（其为实证研究不可或缺之工具），可以说是“高投入、高产出”。对于许多初学者而言，或许计量经济学难就难在使用了较多的数学。。但数学只是一种语言，而任何数学符号原则上都可以“翻译”为汉语。事实上，看似复杂的数学公式后面，常常有着非常直观的道理。因此，只要渐渐地掌握数学这门语言，学会看数学符号背后的含义，学习计量也就不难了。套用一个参禅的故事，学习计量大致可以分为三个境界。第一境界是“见山是山，见水是水”，第二境界是“见山不是山，见水不是水”，第三境界是“见山又是山，见水又是水”。在第一阶段，以为计量就是作最小二乘回归而已，自然不在话下。在第二阶段，开始体会到计量的精妙之处，心中时时产生疑问。在第三阶段，通过考前复习及实践应用，对计量的理论与方法逐渐融会贯通，进而内化为熟练掌握的工具。其中，尤以第二阶段最为漫长。“取法乎上，仅得其中”。貌似难懂之处，其实正是取得进步的地方。这是一个“痛并快乐着”的过程，时常伴有顿悟之喜悦。我曾为学生们写了一首打油诗，收录在此，以博一笑。

内容概要

陈强编写的《高级计量经济学及Stata应用》较多地借鉴了现代计量经济学的最新发展，其内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据
(含长面板、动态面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均做了较深入的介绍。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。结合目前欧美最为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“一站式”服务。
《高级计量经济学及Stata应用》适合普通高等学校经济管理类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学，《高级计量经济学及Stata应用》在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学。

作者简介

陈强，分别于1992年与1995年获北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获Northern Illinois
University数学硕士与经济学博士学位，现任山东大学经济学院副教授。已发表论文于Journal of Comparative
Economics、《世界经济》等国内外期刊，并曾获中国数量经济学年会、中国制度经济学年会优秀论文奖。主要研究领域为宏观经济学、计量经济学与制度经济学。

书籍目录

第1章  绪论
第2章  概率统计回顾
第3章  小样本OLS
第4章  Stata简介
第5章  大样本OLS
第6章  最大似然估计法
第7章  异方差与GLS
第8章  自相关
第9章  模型设定与数据问题
第10章  工具变量，2SLS与GMM
第11章  短面板
第12章  长面板与动态面板
第13章  离散被解释变量
第14章  受限被解释变量
第15章  随机实验与自然实验
第16章  蒙特卡罗法与自助法
第17章  平稳时间序列
第18章  单位根与协整
第19章  自回归条件异方差模型
第20章  似不相关回归
第21章  联立方程模型
第22章  非线性回归与门限回归
第23章  分位数回归
第24章  非参数与半参数估计
第25章  贝叶斯估计简介
第26章  如何做规范的实证研究
附录：常用数据来源
参考书目
主题索引
数学符号
英文缩写

章节摘录

版权页：插图：对于刚开始进行研究的人来说，常常不知该如何选择研究课题。研究者通常知道自己想要研究的领域（比如，经济增长），但这还不是一个具体的研究问题（researchquestion）。对实证分析而言，研究问题通常是有关“x对y有何作用”之类的问题。如果想研究“金融发展对经济增长的作用”，就更具体了，此处x指的是“金融发展”（可以包含多个变量），而少指的是“经济增长”。研究问题可以来源于理论（比如，检验资产定价模型CAPM是否成立），也可以来自对经济现象的观察（比如，媒体的热点问题报道，社会调研），可以研究某个政策的效应（比如，新劳动法对失业率的影响），也可以对文献中已有论文进行改进。提出好的研究问题，也许你的研究就成功了一半。什么是好的研究问题昵？总的来说，研究问题越具体、越有趣、越新颖、越有可行性，则越好！（1）具体：简单来说，在以上“x对y有何作用”这样的句型中，应能明确x与y具体是什么。（2）有趣：你研究的问题别人会感兴趣吗？为什么我们要在乎你的问题（Whyshouldwecare）？知道你的问题的答案后，能影响人们对世界的某个方面的看法吗？你的研究问题为什么重要？（3）新颖：论文的核心价值在于它的创新性，即做出了文献中所没有的边际贡献。这种边际贡献可以是研究了新的现象、使用了新的（更好的）计量方法、或使用了新的数据集。做研究的过程是创造新知识的过程，在本质上不同于学习已有（旧）知识的过程。（4）可行：即使你的研究问题很具体、很有趣、很新颖，如果找不到相应的数据，则不可行。有了潜在的研究问题后，就可以进行初步的探索性研究（exploratorystudy），看看它是否满足以上标准。比如，通过查文献，看别人是否已经做过类似的研究，或大致了解数据是否可得。显然，备选的研究问题或想法越多越好，因为能“存活”下来的课题通常不多。

编辑推荐

　　《高级计量经济学及Stata应用》是在山东大学经济学院硕士生、博士生《高级计量经济学》教案的基础上编著而成，适合高等学校经济管理类或社科类研究生与研究人员使用。本书内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。

用户评论 (总计18条)

•   国内对于深度专题探讨stata的书很少，所以看到这本就果断买了，不过感觉设计内容非常多，但是每章还是比较简洁，回去好好研究
•   写得很好！适合中国人中期学习计量！
•   这本书使用起来真的不错啊。
•   发货速度快，书的质量也很好。应该比较有难度，慢慢研究吧
•   理论和上机实践结合，超实用的一本书
•   这本书不错,值得一看!
•   挺好的，很喜欢，内容也很好
•   很久之前买的，老师推荐的，所以肯定是OK的
•   很好，不错哈，很推荐的
•   同学推荐的，确实写的不错。
•   书挺好的，，很满意
•   不错，实惠，以后还来，挺好
•   本书接轨现代计量经济学，语言生动，例题翔实，尤其适合Stata初学者和提高者
•   挺好的一本书，对于经济中搞实证的人来说十分有用~
•   自己老师的书，上课要用
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•   读高级计量经济学及Stata应用后感