金融风险和衍生证券定价理论

出版时间：2008-5  出版社：高等教育出版社  作者：（法）布沙尔，（加）波特 著  页数：379  
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内容概要

本书由剑桥大学出版社出版，原书名为：Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms，是一本非常优秀的有关金融计算的图书。 如今打算在金融领域工作的学生和专家不仅要掌握先进的概念和数学模型，还要学会如何在计算上实现这些模型。《金融风险和衍生证券定价理论》内容广泛，不仅介绍了金融工程背后的理论和数学，并把重点放在了计算上，以便和金融工程在今天资本市场的实际运作保持一致。《金融风险和衍生证券定价理论》不同于大多数的有关投资、金融工程或者衍生证券方面的书，而是从金融的基本想法开始，逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。

作者简介

作者：(法国)布沙尔(Bouchaud.J.P.) (加拿大)波特(Potters.M.)

书籍目录

Preface1 Probability theory: basic notions2 Maximum and addition of random variables3 Continuous time limit, Ito calculus and path integrals4 Analysis of empirical data5 Financial products and financial markets6 Statistics of real prices: basic results7 Non-linear correlations and volatility fluctuations8 Skewness and price-volatility correlations9 Cross-correlations10 Risk measures11 Extreme correlations and variety12 Optimal portfolios13 Futures and options: fundamental concepts14 Options: hedging and residual risk15 Options: the role of drift and correlations16 Options: the Black and Scholes model17 Options: some more specific18 Options: minimum variance Monte-Carlo19 The yield curve20 Simple mechanisms for anomalous price statisticsIndex of most important symbolsIndex

章节摘录

插图：

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《金融风险和衍生证券定价理论:从统计物理到风险管理(第2版)(影印版)》的重点是有关金融产品和衍生证券、期权、期货、远期、利率衍生产品、抵押证券等等的定价问题。每个工具都有简要的介绍，每章都可以独立被引用。《金融风险和衍生证券定价理论》的算法均使用Java算法编程实现的，并可以在相关的网站上下载。《金融风险和衍生证券定价理论》适合经济学、金融数学专业的学生、教师，以及从事金融事务领域的相关人员使用参考。

用户评论 (总计5条)

•   内容比较全面，而且每一块内容也比较丰富，很适合物理背景，对金融工程感兴趣的研读。
•   看书还是看原著，收到书后，翻了翻写的确实不错
•   书后列出了参考文献下载信息，印刷质量不咋地。
•   与其他的经典教材不同，作者从统计的角度深入探讨了分布对风险定价的影响。 作为对定价理论的进阶及补充都很有用。 不适合初学者。
•   This is a terrific instructing book for us. it mainly involve that describing financial risk with some physic techniques, totally different perspective to elaborate on. Recommendation for the graduate student major in mathematical finance or financial engineering,