DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用

出版时间:2010-12  出版社:科学  作者:张珣//汪寿阳  页数:146  

内容概要

本书从复杂系统的特点出发,基于分而治之的思想,以经验模态分解算法为分解工具,以计量经济技术为影响因素分析方法,集成信号处理方法、时间序列模型和人工智能模型,提出了一个复杂系统分析和预测方法论一一DAC方法论。同时,将此方法应用到国际原油市场分析与预测中,以验证其有效性。首先,基于经验模态分解算法对国际原油价格进行了多尺度分解,总结了国际油价在长期、中期和短期内的主要影响因素及波动特点;其次,针对三个重要的影响因素:重大突发事件、金融危机和投机活动,分别分析了其对原油市场的影响模式;最后,在系统评估期货市场对原油现货价格的预测能力,以及各种常用单变量预测模型对原油价格预测能力的基础上,构建了符合DAC方法论的集成预测模型:基于支持向量回归的多尺度预测模型,并探讨了原油价格的拐点预测问题。  本书对于从事预测科学和能源经济学研究的研究人员、政府有关决策和管理部门的工作人员、原油市场交易和相关企业的从业人员具有一定的参考价值。本书也适合高等院校管理学院、金融学院、经济学院等相关专业的师生阅读、

书籍目录

总序前言第1章 绪论 1.1国际原油价格波动分析与预测的重要意义 1.2国际原油价格波动分析与预测的研究现状 1.3本书的结构与主要内容第2章 国际原油波动分析理论框架与方法 2.1国际原油波动分析理论框架:DAC方法论 2.2DAC方法论的模型与技术  2.2.1经验模态分解算法  2.2.2集合经验模态分解算法  2.2.3计量经济模型  2.2.4人工神经网络  2.2.5支持向量回归  2.2.6集成预测 2.3本章 小结第3章 国际原油价格波动影响因素分析 3.1引言 3.2原油价格分解  3.2.1数据  3.2.2IMF  3.2.3IMF统计分析 3.3原油价格主要影响因素分析  3.3.1趋势  3.3.2重大事件影响  3.3.3短期市场供需失衡和不规则事件的影响 3.4本章 小结第4章 影响因素研究:重大突发事件对原油价格的影响分析——基于EMD的事件分析方法 4.1引言 ……第5章 影响因素研究:2007~2008年金融危机对原油价格的影响分析第6章 影响因素研究:投机因素对原油价格的影响分析第7章 原油价格预测:期货市场对市场的预测能力评估第8章 原油价格预测:单变量预测模型评估第9章 原油价格预测:EMD-SVR-SVR集成预测模型第10章 原油价格预测:先行指数方法第11章 原油价格预测:时变转移概率马尔科夫模型参考文献后记

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