信贷风险决策模型与机制研究

出版时间：2010-7  出版社：科学出版社  作者：庞素琳  页数：200  

前言

　　从2008年9月15日雷曼兄弟宣布破产之日起，就意味着世界性的金融危机已在全球全面蔓延。此后随着金融危机的发展，造成了大量银行破产倒闭。据美国联邦储蓄保险公司（FDIc）发布的报告，截至2009年12月4日，因金融危机而倒闭的美国银行数量已累计增至130家，创下了1992年以来的最高水平。该机构预计在2010年内，美国还会有更多的小型银行面临着倒闭的窘境。而这些银行的倒闭，都是由美国次贷危机爆发其次级贷款无法收回而导致的。在这样一个特殊的历史背景下，庞素琳教授的学术专著《信贷风险决策模型与机制研究》即将出版，具有特别的历史意义和现实意义。在该书中，大家也将读到她的一些学术观点和独到的学术见解。　　自20世纪80年代以来，以J.E.Stiglitz、H.Bester、D.Besanko以及金武、王浣尘和董小洪等为代表的学者们一直致力于信贷决策问题的研究工作。其研究特点是：在不完全信息下从企业期望收益最大化的角度来建立信贷决策模型，进而研究信贷决策机制。但庞素琳教授的观点是，在不完全信息下当企业追逐并赚取机会利益时，即使企业的期望收益实现了最大化，但银行信贷资金的风险仍未必能最小化（因为道德风险的存在）。为此，该书首次将银行信贷资金的损失划分为：资金的损失（指贷款资金部分或全部无法收回）和资金的机会损失（指因判断失误不给企业贷款），然后从信贷资金风险极小化的角度来建立信贷风险决策模型，研究信贷风险决策机制。这是有独到见解的。这一学术思想拓宽了该领域的研究思路和方法。　　银行经营的目的是为了追求收益最大化。但我们知道，在银行努力实现期望收益最大化的同时，必将导致总风险水平上升。为此，该书引入了违约风险参量，在考虑违约风险参量对银行期望收益影响的前提下，分别建立了含违约风险参量的信贷决策模型（从银行期望收益最大化的角度）和信贷风险决策模型（从信贷资金风险极小化的角度），研究了信贷决策机制和信贷风险决策机制。这一研究思路也是新颖的。

内容概要

本书首次提出并研究信贷风险决策机制，研究特色包括：①首次将银行信贷资金的损失划分为资金损失和机会损失；②首次从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型，研究信贷风险决策机制；③根据所研究问题的不同背景，探讨了信贷市场中逆向选择、道德危害、信贷配给和机会利益等问题。本书具体研究内容包括：①分别在社会上只存在一种风险类型和两种不同风险类型的假设下，从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型；②在考虑违约风险对银行期望收益影响的前提下，分别建立了含有违约风险参量的信贷决策模型和信贷风险决策模型；③研究信贷市场道德风险的规避方法及信贷风险决策合同的最优设计方法，研究逆向选择的风险效应及抵押品、利率的风险信号特征；④提出信贷风险决策问题相互逼近算法；⑤研究基于C5．0算法的商业银行个人信用评级问题。    本书可供金融工程学、应用数学、金融学、管理科学与工程等专业的研究人，员以及高等院校的教师与研究生阅读，也可作为从事金融管理、企业管理等方面的实际工作者的参考书。

作者简介

庞素琳，女，博士(后)，教授(破格晋升)，IEEE高级会员，暨南大学管理学院公共管理系教授，广东省高校重点人文社科基地——暨南大学应急管理研究中心研究员，暨南大学管理学院博士生导师，暨南大学管理学院金融工程研究所所长，暨南大学管理学院“金融工程”博士点负责人，暨南大学信息学院数学系硕士生导师。2004年参加暨南大学首届青年教师本科课程教学竞赛荣获“特等奖”，2004年被评为暨南大学“优秀教师”，2006年被评为暨南大学“优秀共产党员”。2006年、2009年两次被评为暨南大学“科研先进工作者”。2006年入选广东省“千百十”人才工程省级培养计划。2008年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。曾担任多个国际重要学术会议的程序委员会委员、组织委员会主席及分会主席。 
    庞素琳教授具有数学、计算机、金融等多个交叉学科的综合知识和扎实基础，多年来一直从事金融工程与风险管理的研究工作，特别对银行信贷风险决策模型与机制分析、信用风险分析方法、信用评价模型、金融与财务预警系统、金融时间序列预测模型与分析、移动网络预警与故障识别模型、突发事件应急管理与危机管理、管理信息系统的开发与应用等有浓厚的研究兴趣，并取得了一批具有较大影响的基础研究与应用研究成果。在IEEE Transactions on Automatic Control，Journal of Computational and Applied Mathematics、Systems and Control Letter、Intelligent and Complex Systems、Dynamics of Continuous、Discrete and Impulsive、Acta Mathematica Scientia、《系统工程理论与实践》、《控制理论与应用》等发表论文70篇，被SCI、SSCI和EI收录46篇。已出版专著1部。开发应用软件5项，获得计算机软件著作权4项。研究成果《财务预警系统及神经网络技术》获得2008年度广东省科学技术奖二等奖1项，多篇学术论文获得国际、国内学术会议一等奖及广东省金融学会优秀成果奖。主持国家和省、部、市级项目9项，主持政府和企业委托项目8项。

书籍目录

序前言第1章 绪论  1.1 引言  1.2 风险  1.3 机制设计理论  1.4 逆向选择  1.5 道德危害  1.6 信贷配给  1.7 机会利益  1.8 本书章节结构第2章 信贷决策模型与机制研究简介  2.1 引言  2.2 基本概念  2.3 数学模型  2.4 完全信息下的信贷决策模型与机制  2.5 不完全信息下的信贷决策模型与机制  2.6 信贷决策机制中担保人的经济意义  2.7 存在的问题  2.8 本章小结第3章 基于一种风险类型的信贷风险决策模型与机制  3.1 引言  3.2 变量假设  3.3 信贷风险决策模型与机制  3.4 违约概率影响下的信贷风险决策模型与机制  3.5 固定利率制下的信贷风险决策机制  3.6 本章小结第4章 基于两种不同风险类型的信贷风险决策模型与机制  4.1 引言  4.2 变量假设  4.3 信贷资金损失划分及数学描述  4.4 含违约风险参量约束的信贷风险决策模型与机制  4.5 抵押品生息条件下的信贷风险决策模型与机制  4.6 本章小结第5章 含违约风险参量的信贷决策模型与机制  5.1 引言  5.2 违约风险对银行期望收益的影响  5.3 违约概率影响下的信贷决策模型与机制  5.4 激励效应分析  5.5 基于最大可接受风险损失的信贷决策模型与机制  5.6 本章小结第6章 规避道德风险的信贷风险决策合同  6.1 引言  6.2 道德风险及银行收益-风险函数  6.3 规避道德风险的信贷合同设计  6.4 抵押率——衡量道德风险的重要指标  6.5 信贷市场风险类型非并合现象  6.6 本章小结第7章 信贷市场逆向选择效应分析  7.1 引言  7.2 不对称信息条件下的信贷配给  7.3 抵押品的信号作用分析  7.4 逆向选择效应分析  7.5 本章小结第8章 信贷风险决策相互逼近算法  8.1 引言  8.2 旋进信贷决策研究简介  8.3 信贷风险决策模型与算法步骤  8.4 信贷风险决策问题相互逼近算法  8.5 本章小结第9章 C5.0分类算法及在银行个人信用评级中的应用  9.1 引言  9.2 国内外研究现状  9.3 决策树分类方法简介  9.4 ID3算法简介  9.5 C4.5算法简介  9.6 C5.0算法研究及采用技术  9.7 基于C5.0算法的决策树方法的银行个人信用评级  9.8 本章小结第10章 基金经理优化决策模型与激励分析  10.1 引言  10.2 变量假设与模型分析  10.3 基金经理优化决策模型  10.4 本章小结第11章 信贷风险决策机制在ML复合新材料投资项目贷款中的应用  11.1 项目概况  11.2 市场需求和前景  11.3 项目投资规模及项目进度安排  11.4 基建及固定资产投资分析  11.5 信贷风险决策合同设计与分析  11.6 本章小结参考文献

章节摘录

　　自2003年4月28日中国银行业监督管理委员会（以下简称为银监会）成立以来，银监会一直把银行业不良贷款的下降作为监管工作中的重中之重，积极推进银行业金融机构体制和机制改革，不断推动商业银行积极清收贷款和利用拨备核销贷款损失，提高信贷资产质量，到2005年连续三年实现了商业银行不良贷款余额和比例的“双下降”。到2005年年末，我国商业银行整体不良贷款率首次下降到一位数，实现了历史性的突破，成为中国银行业发展史上的一个重要里程碑Ⅲ。我们先来看以下几组统计数据：　　（1）2005年，我国主要商业银行实现账面利润（税前）l 850亿元；所有者权益达到1.1万亿元，增长24.5％，该增长值首次超过历年贷款、资产和存款的增长。此外，我国主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银行）不良贷款率也于2005年首次下降到一位数的历史最低位，从2003年的17.2％降至2005年年末的8.9％。资本充足率达到8％的商业银行由2004年年初的8家增至2005年年末的53家，资本充足率达标银行资产占商业银行总资产的比重由2003年年初的0.6％升至2005年年末的75％左右[2]。银行业机构新增贷款从2003年的3万亿元下降到2005年的2.5万亿元。贷款增长呈现明显放缓之势，从2003年21.4 9，6的高速增长发展到2005年12.8％的平稳增长。从期限结构来看，中长期贷款增幅持续下降，分别从2003年增长30％，下降到2005年增长16.2％。2003～2005年，主要商业银行不良贷款余额比年初分别减少1 863亿元、3 947亿元和4 986亿元，不良贷款率分别下降5.8％、4.6％和4.3％，实现了持续大幅度“双降”，不良贷款率在2005年首次下降到一位数的历史最低位。　　……

用户评论 (总计1条)

•   内容忽悠，估计作者自己也没有搞明白