数理金融

出版时间：1998-12-1  出版社：科学出版社  作者：叶中行,林建忠  页数：238  字数：267000  
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内容概要

本书主要内容包括：数理金融预备知识，资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型，Ross套利定价理论，log-最优投资组合理论，有风险控制的log-最优资产组合，连续时间资产组合选择，期权定价理论，利率期限结构理论，公司资本结构理论，等等。    本书可供高校金融、管理、应用数学系师生作教材之用。

书籍目录

第一章 数理金融预备知识  1 序数效用理论  2 确定状态资产市场的一般套利定价定理(GAPT)  3 单周期确定状态经济系统的投资消费模型  4 单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价  5 基数效用理论  6 单周期随机资产市场的一般套利定价定理(GAPT)  7 单周期随机经济系统的投资消费模型  8 风险厌恶与均值-方差效用函数  9 单周期随机经济系统竞争均衡定价  10 等价概率分布与风险中性定价  11 连续时间的扩散模型与Ito公式  12 首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动第二章 资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型(CAPM)  1 标准的均值-方差资产组合问题  2 具有无风险资产的均值-方差问题  3 期望收益率关系式与风险分类  4 资本资产定价模型  5 CAPM在资产定价中的应用第三章 Ross套利定价理论(APT)  1 线性因子模型  2 不含残差风险线性因子模型的套利定价  3 含残差风险线性因子模型的套利定价  4 完全分散化资产组合与因子溢价的解释  5 APT应用案例第四章 log-最优资产组合理论  1 倍率函数和log-最优资产组合  2 序列投资模型  3 投资决策中信息作用的模型  4 最优资产组合的计算方法第五章 风险控制的log-最优资产组合  1 风险控制函数  2 倍率-风险函数和风险-倍率函数  3 rmin，rmax和rc的计算和估计  4 单因素线性回报模型  5 序列投资的倍率-风险函数  6 有风险控制最优资产组合的修正既约梯度算法第六章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型(ICAPM)  1 连续时间资产组合模型  2 连续时间跨期资本资产定价模型(ICAPM)  3 等弹性消费效用的投资消费问题求解  4 一类变系数连续时间资产组合模型  5 资产组合持有的解释  6 联系于变系数模型的跨期资本资产定价模型(ICAPM)  7 缺乏无风险资产下的连续时间模型  8 消费效用依赖于经济系统状态变量的连续时间模型  9 双曲绝对风险厌恶效用的投资消费问题求解第七章 期权定价理论  1 期权概述  2 期权的基本性质  3 COX-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式  4 欧洲期权定价的Black-Scholes公式  5 Black-Scholes末定权益定价方程解的概率表达式  6 基础股票支付红利的期权定价  7 美国卖出期权Black-Scholes方程的边界条件  8 基础股票支付红利的美国买入期权及其自由边界  9 自由边界的局部分析  10 向下触销(Down-And-Out)买入期权  11 永续期权  12 最优提早执行期权  13 执行价格为随机变量的期权  14 亚洲期权  15 远期合约与期货合约第八章 利率期限结构理论  1 引言  2 确定利率的期限结构  3 预期假设  4 一种收益率曲线的简化模型  5 连续时间期限结构方程  6 仿射期限结构模型  7 Cox-Ingersoll-Ross利率模型及期限结构  8 Hull-White-Vaicek利率模型及期限结构  9 预期假设与均衡  10 多状态变量期限结构  11 流动性偏好理论与市场分割理论第九章 公司资本结构  1 单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理  2 单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理  3 连续时间Modigliani-Miller无关性定理  4 考虑经济系统状态变量时的M-M定理  5 资本结构定价:引论  6 认股权证  7 风险贴现债券  8 利率风险结构  9 从属债券与有担保债券  10 可转换债券与可赎回债券  11 带有利率风险的公司证券的定价  12 流动利率债券设计  13 资本加权平均成本与ICAPM综合参考文献

用户评论 (总计2条)

•   书的印刷质量比较好关于书的内容，我有一点不满意，对于课后的习题，没有相关的解答或提示
•   我是写论文而买的这个,做实证分析的可以买!