中国寿险业效率研究

出版时间：2010-5  出版社：人民出版社  作者：刘璐  页数：222  字数：300000  

内容概要

本书在理论和方法上有一定创新。在该书写作之前，关于中国寿险业效率问题也有一些研究，但是这些研究往往偏重实务，理论建树不足；定性研究较多，定量研究较少，缺乏对中国寿险业效率变动机理的深入研究，缺乏对中国寿险业效率内部机制与外部环境的系统分析，也缺乏切合中国实际的对策探讨。本书运用经济学、金融学、保险学的有关理论和方法，对中国寿险业效率演变的制度基础、寿险公司效率测度方法等进行了深入分析。本书具有以下几个特点：　　第一，选取了独特的研究视角。本书从经济转轨的宏观背景下探讨中国寿险业发展历程、中观寿险产业市场结构、市场行为及绩效以及寿险企业微观经营特征三个层面，探讨了中国寿险业效率发展演变的制度背景、行业基础和微观原因。可以说，没有对中国经济环境和金融体制的深刻理解就不可能对中国寿险业效率变动路径进行准确把握。而制度经济学的分析视角的关键在于：将其变迁中的制度安排与经济想象联系起来，从而揭示其中的内在逻辑。因此，面对经济转轨这一特定时期我国所面临的特定经济环境，本书尝试在国有金融制度变迁、市场开放和渐进改革这一真实前提下对中国寿险业效率问‘题进行分析，研究视角新颖。　　第二，构建了一个统一完整的分析框架。通过探究效率的理论解释、效率的评价和测度方法、影响效率的因素与机理以及提升效率的对策，本书构建了微观主体效率分析的完整框架。首先，本书对效率的内涵进行深入解读，对经济学理论中关于效率问题的思想和原理进行系统梳理与归纳。其次，本书对保险机构效率的测度方法——财务指标法和前沿分析法(包括参数和非渗数两种方法)的基本原理及其算法进行系统阐述，从工具选用、变量选择和模型设定等方面系统评价了三种方法的优劣和适用条件。再次，对影响寿险公司效率的宏观基础、中观结构和微观特征进行了深入阐述，准确揭示了影响寿险公司经营效率的因素，以及这些因素的影响方式和影响程度。最后，提出了具有较强针对性和操作性的中国人寿保险公司效率提升的路径和措施。因此，本书通过构建统一完整的分析框架对中国寿险业效率问题进行了深入研究。　　第三，采用了多种分析方法。首先是理论与实践的结合。本书既从理论上探讨了金融体制的演进对中国寿险业发展的影响，又从实践上分析了这种影响在中国寿险业市场结构、寿险公司经营模式和经营策略上的具体表现形式，注重把理论分析应用于实践。其次是实证分析与规范分析相结合。例如，在分析中国寿险业效率变动的背景中，本书运用规范分析方法，遵循历史演进的逻辑，依据新制度经济学的相关理论总结了中国寿险业发展演变的制度背景及内在规律。在效率评价方法及运用上，本书运用基于因子分析的财务指标法和数据包络分析法等实证分析方法，构建了中国寿险公司效率测度的指标体系，借助统计学、计量经济学及运筹学的有关方法及专业软件(SPSS、Matlab)对中国寿险公司的效率进行了测算。再次，比较分析、历史分析与逻辑分析相结合。在横向上通过对中国寿险业与部分发达国家和发展中国家的寿险业在总体规模、发展深度等方面进行国际比较，在纵向上对中国寿险业不同发展阶段运行效率进行动态分析，并对中资与外资寿险公司、入世前成立的寿险公司与入世后成立的寿险公司的经营效率进行比较分析，同时结合逻辑推理的运用，更深刻地揭示了中国寿险业效率演变的内在规律，为中国寿险业进一步改革与发展提供有益的经验借鉴。　　本书是一部有价值的学术性与对策性相结合的力作。这显示了作者扎实的理论功底、宽广的知识面和较强的开拓性科研能力。我相信，本书的出版，必将受到读者的欢迎，并对中国寿险业效率理论研究和实际工作有所裨益。同时，中国寿险业效率的测度与评价是一个涉及面很广的复杂课题，本书的研究不可能涉及所有的相关问题，也存在一些不足之处，期望作者今后继续深化这一领域的研究。作为刘璐的导师，我为本书的出版感到由衷的高兴，特表祝贺。是以为序。

作者简介

刘璐：女，东北财经大学金融学院应用金融研究中心，副教授，经济学博士。主要研究方向为保险理论。曾经在《保险研究》、《财经问题研究》、《世界经济》等期刊上发表论文20余篇；出版著作8部；主持辽宁省教育厅人文社科项目1项、大连市人文社科项目1项，参与国家自然科学基金

书籍目录

第一章　绪论　一、选题背景及意义　　(一)问题的提出　　(二)选题的理论及现实意义　二、国内外研究综述　　(一)国外保险机构效率研究综述　　(二)国内保险机构效率研究综述　三、基本思路及研究方法　　(一)基本思路与研究框架　　(二)研究方法　四、创新与不足　　(一)可能的创新　　(二)存在的不足第二章　中国寿险业发展评述　一、中国寿险业发展的宏观分析　　(一)中国寿险业制度变迁的宏观经济背景　　(二)制度变迁视角下中国寿险业发展历程　二、中国寿险业发展状况分析　　(一)中国寿险业竞争格局分析　　(二)中国寿险业承保业务分析　　(三)中国寿险业投资业务分析　三、寿险公司经营规律分析　　(一)长期性　　(二)高负债性　　(三)利润的估计性　　(四)信息不对称性　　(五)产品中包含内置选择权　　(六)寿险公司资本需求的特殊性　四、本章小结第三章　效率理论与保险机构效率测度方法　一、效率的内涵　　(一)经济学中效率的定义　　(二)效率与效益、绩效　二、效率理论综述　　(一)古典经济学中的效率思想　　(二)新古典经济学中的效率思想　　(三)x效率理论　三、保险机构效率测度方法　　(一)财务指标分析法　　(二)边界分析法　四、本书测度寿险公司效率使用的方法　　(一)DEA模型的进一步阐述　　(二)生产率增长和效率长期变动　五、本章小结第四章　基于财务指标和因子分析的中国寿险公司经营效率综合评价　一、样本选择与指标体系的构建　　(一)样本选择　　(二)指标体系的构建　　(三)数据来源　二、研究方法　　(一)因子分析的基本思想　　……第五章　基于非参数法的中国寿险业效率实证研究第六章　中国寿险公司效率影响因素研究第七章　提升中国寿险业效率的途径第八章　结论与展望附录参考文献后记

章节摘录

　　，就偿付能力额度的监管来看，中国采用了欧盟监管模式，采用欧盟监管模式的主要原因在于欧盟的监管规则的最低偿付能力额度计算方法较适合于中国的国情和现状。当前中国的保险监管体系尚不完善；同时保险市场尚不成熟，市场变化迅速；加之中国保险业迅速扩张的时期，保险公司经营的变化较大。另一方面，就监管的预警指标来看，中国直接采用美国的偿付能力预警指标的计算方法。此外，除偿付能力额度外，中国采用较为细致的指标对保险公司持续经营中的偿付能力进行预警。　　（二）边界分析法　　以财务比率为基础的行业评价方法具有一维性，特别是在涉及寿险公司的规模经济效应、行业最优参照标准识别以及企业整体绩效估计方面提供的信息不充分，所以不能全面地反映保险业的经营效率。这促使理论和实践工作者发展更有效的方法来评估保险业的整体绩效。本节在论述保险业效率与生产率研究方法产生背景和动机的基础上，概要介绍参数法和非参数法两种评价方法及其主要优点和局限，以及本研究所采用的方法。　　1.边界分析法产生的动因及意义　　随着各种金融机构竞争的加剧以及几轮并购浪潮的涌现，保险公司更加强调自身经营效率与其竞争对手相比的相对效率。盈利性、投资收益和其他财务比率作为业绩的衡量指标具有一定的可靠性，但是它们对评估企业的运营效率而言还是不够的，所以需要发展更加完善的效率评价方法。边界分析法的出现和发展在一定程度上弥补了上述不足，提供了更全面和更可靠的效率评价技术。这种方法为管理层提供了一个支撑其计划、决策和控制过程的框架。企业无效率的原因可以被量化地确定，而且通过识别出这些导致企业无效率的因素，无需花费额外的资源就可以降低企业的运营成本和提高服务水平。无效率企业改进的方向、环境变量和技术变革对效率的影响也可以量化地表示出来，这为企业完善整个生产流程提供了更深入地认识。此外，生产率的长期变动也可以计算出来，这进一步帮助企业的管理者以“最佳企业”为参照系预测和设定更合理的运营目标。